Раскрыт секрет лудомании. Стоит ли дорабатывать ТС или это самообман? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это чушь, кстати. Не знаю кто это придумал, но все мои попытки найти того психиатра, который бы так сказал - окончились неудачей. Так что, я думаю, это фейк какой то. Ни кто из нормальных психиатров так не считает.
Дык вроде бы как очередная подгонка у тебя. Теоретических обоснований не просматривается.Вроде бы, да кабы.
Подгонка конечно же не полностью, но в достаточной для трейдинга степени устранена. Это легко можно проверить. Портфель несколько месяцев может не меняться. Котировки меняются, а портфель после перерасчета платежной матрицы остается прежним. Как только доходность портфеля за какой нибудь период опустится ниже минимальной расчетной потенциальной доходности, то выдается другой портфель - происходит его перетряхивание.
Т.е. на значительных промежутках времени портфель получается стационарным и в течении всего этого периода его доходность выше минимально расчетной потенциальной доходности. Но ничто не вечно под луной - маркетмейкеры тоже жрать хотят и рано или поздно начинают колбасить рынки, чтобы трейдерам пипсы мёдом не казались.
Что касается теории, дык и обоснований и опровержений нет. Т.е. теория игр двух лиц с нулевой суммой полностью обоснована и доказана по всем теоремам - белых пятен нет. Но только для стационарных платежных матриц. Поэтому пришлось на первом этапе дополнительно отсеивать неблагонадежные бумаги, чтобы устаканить эту самую стационарность и дело сдвинулось с мертвой точки.
Вроде бы, да кабы.
Подгонка конечно же не полностью, но в достаточной для трейдинга степени устранена. Это легко можно проверить. Портфель несколько месяцев может не меняться. Котировки меняются, а портфель после перерасчета платежной матрицы остается прежним. Как только доходность портфеля за какой нибудь период опустится ниже минимальной расчетной потенциальной доходности, то выдается другой портфель - происходит его перетряхивание.
Легко можно проверить, значит ты проверял? На каком периоде?
Легко можно проверить, значит ты проверял? На каком периоде?
MN
to:Reshetov
Ждем от Вас подтвержденных результатов на реальном счете. Например длительный мониторинг типа Onix. Утверждения должны быть доказаны иначе они бессмыслены.
Вообще вся Ваша теория портфеля берет начало от теоретиков СБ, что само по себе очень опасно, т.к. на реальных примерах из истории мы знаем что эти чванливые гуру точных наук красиво умеют рассуждать о рынках и даже получают нобелевки за это. Однако в действительности реальность не поддается математической теории. Пример с компанией LTCM весьма показателен.