Тестер и фьючерсы - страница 3

[hrenfx]

C-4:
Отсутствие кастомной истории + проблемы на подобие тех, что обсуждаются в  этой ветке, мотивируют к написанию собственного тестера стратегий на базе математических расчетов МТ5. 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Влияние исходных исторических данных на скорость и точность тестирования.

hrenfx, 2011.10.31 16:09

Также всегда имеется возможность написать на том же MQL5 свой тестер по принципу OHLC Bid + OHLC Ask (или более простой: High Bid + Low Ask), который тоже сможет пользоваться вычислительной мощностью облака. Но который даст значительно точные результаты, нежели тестер по схеме OHLC Bid + Avg Spread.

Это целесообразно делать, если нужно облако и не очень много данных (истории) для расчетов. Иначе куда более разумным решением по созданию своего тестера являются удобные для визуализации Python, R, Matlab. На определенном этапе требуется уже свой тестерный GUI, поэтому могут потребоваться более универсальные языки программирования: C# и т.д.

[TheXpert]

hrenfx:
Для моносимвольных стратегий (доступна история только торгуемого символа) это утверждение неверно. А история сделок вообще не нужна.

Нужна. Для корректного учета ликвидности.

[hrenfx]

Контрпример?

[Vasiliy Sokolov]

hrenfx:

Это целесообразно делать, если нужно облако и не очень много данных (истории) для расчетов. Иначе куда более разумным решением по созданию своего тестера являются удобные для визуализации Python, R, Matlab. На определенном этапе требуется уже свой тестерный GUI, поэтому могут потребоваться более универсальные языки программирования: C# и т.д.

Тестерный GIU и в самом деле необходим. В принципе его можно организовать на базе панелей MQL5. В любом случае впрягаться в такой проект без ощутимых перспектив никто не захочет (в.ч. я).

з.ы. В R было бы интересно забацать свой тестер. Нет ли в нем уже готовых наработок на эту тему, в виде пакетов например? 

[hrenfx]

Давно этим не увлекаюсь. Как простые вводные, можете посмотреть следующие русскоязычные материалы:

http://blog.quantquant.com/tag/backtesting/

http://blog.quantquant.com/tag/python/

http://blog.quantquant.com/tag/matlab/

http://www.algorithmist.ru/ 

[---]

продолжение темы:

сейчас на РТС имеем

Бид/Аск улетели вверх.

[---]

Касательно теста.

пока разрабы рождают ответ по автоподстановке последнего спреда -  хотел бы поинтересоваться у них вторым вопросом.

В барах запоминается Спред.

Спред это разность Аск-Бид.

Но символ строится по Ласт.

При этом Ласт может быть равен Аску.

Вопрос: Как можно тестировать такие бары вообще?  Ведь генерация Спреда будет произведена от Ласт цены.

Но он же не от Ласт считается, а от Бид!

Почему такой грубый баг? хоят сформулирую по-другому. 

Почему алгоритм генерации Бид/Аск для символов с Ласт построением не объяснен заранее в статьях и не высказан публично?

[AST]

День добрый. 

Признаюсь, возлагал большие надежды на переход некоторых брокеров на МТ5, но столкнулся с той же проблемой - сделка в тестере открывается на 100 -1000 пунктов от текущей цены. 

Так чтож в итоге - на сегодняшний день тестер для фьючерсов не пригоден? Как же тогда проветрить советник (кроме демо-счета)?

[Slava]

AST:

День добрый. 

Признаюсь, возлагал большие надежды на переход некоторых брокеров на МТ5, но столкнулся с той же проблемой - сделка в тестере открывается на 100 -1000 пунктов от текущей цены. 

Так чтож в итоге - на сегодняшний день тестер для фьючерсов не пригоден? Как же тогда проветрить советник (кроме демо-счета)?

Извините.

Мы работаем над этой проблемой. Решение скоро будет.

[---]

stringo:

Извините.

Мы работаем над этой проблемой. Решение скоро будет.

Станислав, приветствую.

Подскажите примерно, что будет правиться, решение чего вы разрабатываете?

То есть будет ли меняться поведение при нулевых спредах, и будет ли меняться хранение Бид истории вместо Ласт? от каких значений будет отсчитываться Спред при Ласт построении баров и т.д...