Анализ одного ПАММ-счета - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Не учитывает" - значит "не показывает", как я понимаю. И гипотеза о снятии средств не объясняет 500% загрузку.
P.S. Из этих кривых вряд ли возможно сделать выводы о самой стратегии. Да и не в этом цель ветки.
Спасибо. Значит резкие провалы вниз могли быть снятием средств? "... Не учитывает.." - формулировка двоякая.
Резкие провалы - это не снятие, а принудительное закрытие позиций брокером из-за нехватки маржи.
Расчёт на то, что если всё идёт хорошо, то эквити летит вверх, иначе "лишние" позиции закрываются брокером - вместо стоп-лосса.
Часть маржи освобождается и высвобожденные средства используются на открытие новых позиций.
Резкие провалы - это не снятие, а принудительное закрытие позиций брокером из-за нехватки маржи.
Расчёт на то, что если всё идёт хорошо, то эквити летит вверх, иначе "лишние" позиции закрываются брокером - вместо стоп-лосса.
Часть маржи освобождается и высвобожденные средства используются на открытие новых позиций.
Понятно.
Mathemat 24.01.2010 20:26
"Не учитывает" - значит "не показывает", как я понимаю. И гипотеза о снятии средств не объясняет 500% загрузку.
P.S. Из этих кривых вряд ли возможно сделать выводы о самой стратегии. Да и не в этом цель ветки.
Да цель простая: оценить перспективность инвестирования в ПАММ-счет на основе выложенной о нем графической информации, не пытаясь вычислить саму стратегию. Оказалось, что не все инвесторы это умеют: работа, да, откровенно дурная, но очевидна она для оценок только тогда, когда ты знаешь подводные камни, таящиеся за красивой кривой быстро растущего баланса.
Если бы я был инвестором, я не инвестировал бы в нее даже в том случае, если бы этих аномальных просадок вообще не было, а была бы тупая экспонента. Мне достаточно было бы взгляда на график загрузки депозита, который вертится возле цифры 100.
Уже как-то предлагал написать скрипт для оценки работы на счету.
Инвестирование в стратегии с загрузкой депозита в 100% и выше = игре в казино....)))) Даже выше 50% - уже очень опасно....
У iNNovaTrade за 15 месяцев работы загрузка ни разу не была больше 15%.
2 kombat: а как же ее оценивать, если единственной цифровой инфой является отчет о доходности счета и оферт?
Мне достаточно было бы взгляда на график загрузки депозита, который вертится возле цифры 100.
Неправильная и однобокая оценка. Точнее, не всегда правильная.
При торговле акциями (в наших кухнях CFD на них) открываешься с плечом 4:1 - больше ДЦл не даёт да и биржевой брокер не предоставит за исключением интрадея.
И тут 100%-ной загрузки категорически недостаточно, нужно бы в 2-5 раз побольше открыться даже при строжайшем соблюдении ММ, но НИЗЗЯ.
.
Если 100%-ную загрузку депо примерять только на фору, то это явно перебор - спору нет.
2 kombat: а как же ее оценивать, если единственной цифровой инфой является отчет о доходности счета и оферт?
Например о бывшей за время позициях просадке.
В общем той-же инфе что строится отчёт на картинках, только более "очеловеченый" для восприятия.
Неправильная и однобокая оценка. Точнее, не всегда правильная.
Если 100%-ную загрузку депо примерять только на фору, то это явно перебор - спору нет.
Пожалуй да, я предположил, что тут только фора и есть, с плечом 100:1...
Я и не утверждаю, что пользовался бы только этой инфой. Просто в данном случае вполне достаточно было бы только ее одной.