Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Говорить можно много и долго о том, как должно быть в идеале.
в идеале как раз это теория оптимального f. Однорукий бандит, который работает на вас и которого вы подкрутили раз и на всегда в нужную вам сторону. Да, об этом говорить не стоит :)
С теорией оптимального f не знаком. Поэтому рассматриваю данный показатель, не как основу какой-то теории, а как вполне применимое практичеки совершенно простое понятие, с которым неосознанно сталкивался каждый трейдер, кто занимался оптимизацией ТС.
Не пробовал, но думаю, результат будет интересный, если на ВР эквити (без использования f) вашей ТС скользящим окном вычислять f и строить "оптимальный" ВР эквити, используя в ММ вычисленный f. Это можно реализовать, как небольшую доработку к любой стратегии. Возможно, такой подход позволить значительно улучшить показатели существующей ТС.
Например, со слов одного из лидеров ПАММ-рейтинга следует, что он подстраивает долю используемого капиталла стратегией (много стратегий) в зависимости от ее крайних показателей - как раз подход скользящего окна. Вычисление f, как написал выше, позволяет решить такую задачу.
Как было уже неоднократно сказано, хорошего инструмента не достаточно, чтобы сделать что-то хорошее.
С теорией оптимального f не знаком. Поэтому рассматриваю данный показатель, не как основу какой-то теории, а как вполне применимое практичеки совершенно простое понятие, с которым неосознанно сталкивался каждый трейдер, кто занимался оптимизацией ТС.
Не пробовал, но думаю, результат будет интересный, если на ВР эквити (без использования f) вашей ТС скользящим окном вычислять f и строить "оптимальный" ВР эквити, используя в ММ вычисленный f. Это можно реализовать, как небольшую доработку к любой стратегии. Возможно, такой подход позволить значительно улучшить показатели существующей ТС.
Например, со слов одного из лидеров ПАММ-рейтинга следует, что он подстраивает долю используемого капиталла стратегией (много стратегий) в зависимости от ее крайних показателей - как раз подход скользящего окна. Вычисление f, как написал выше, позволяет решить такую задачу.
Как было уже неоднократно сказано, хорошего инструмента не достаточно, чтобы сделать что-то хорошее.
Очень приятно читать Ваши посты. Все предложения легки, естественны и содержательны, знаки препинания всегда на месте.
Тон неизменно уравновешенный без резкостей и язвительности, столь характерной для людей, занимающихся умственной работой.
Я восхищаюсь Вами и ставлю Вас в пример своим детям.Вот передача, где гостями являются два относительно успешных трейдера. Между их подходами к торговле бесконечная пропасть. Рассуждать на уровне того, что сидит справа относительно экрана, можно легко и совершенно не конкретно. Рассуждения на уровне того, что слева, имеют принципиально иной подход, там все четко. При этом ничего сложного в его системе нет, хоть она и поддается четкой формализации.
Это пример абсолютно разных подходов к торговле и взглядах. Можно склоняться на одну сторону, можно на другую. Можно и на третью.
Обсуждать этим двум практикам просто нечего в торговле. Обратите внимание, что все вопросы обращены к гостю справа, а не слева (обывателю сложно вести беседу на его уровне).
Сам являюсь практиком и придерживаюсь третьего подхода. Тоже четкого, но не настолько очевидного, как выше.
Это простой пример, почему иногда найти оппонента для обсуждения не просто.