Если бы мы точно знали. как движется цена ... - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А этого мало? Или у Вас есть что-то более обоснованное, кроме отсебятины?
нормировка и вероятность - разницу видите? или по-вашему это одно и то же?
Впрочем, у меня уже нет ни малейшего желания разговаривать с вами о чём либо.
Пардон, малость ошибся. С учетом спреда на синхронном ВР должно быть:
p(tp) = (sl - spead) / (sl + tp)
p(sl) = (tp + spread) / (sl + tp)
Впрочем, у меня уже нет ни малейшего желания разговаривать с вами о чём либо.
Взаимно
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
расчет некорректен.
для расчета вероятности выигрыша/проигрыша необходимо знать многомерную (точнее, бесконечномерную) априорную ПРВ будущего распределения цен (и не говорите, что матстат неприменим к временным рядам, он для этого и создан) W(x,n), где x - событие достижения ценой определенного максимального отклонения от точки входа за заданное (или неограниченное) время n. Если и учесть дискретность по оси цен, заменив интегралы суммированием, то получим для сделки на покупку (на продажу - зеркально) следующие рекуррентные формулы (подразумевается tp и sl - абсолютные уровни):
P(tp) =S[n=1...N] {P(цена>=tp за время от 0 до n)*P(цена>sl за время от 0 до n-1)} = S[n=1...N] {S[Price=tp-spread ... +oo](W(Price,n))*S[Price=sl+spread+1 ... +oo](W(Price,n-1))}
P(sl) =S[n=1...N] { P(цена<=sl за время от 0 до n)*P(цена<tp за время от 0 до n-1)} = S[n=1...N] {S[Price=-oo ... sl+spread](W(Price,n))*S[Price=-oo ... sl+spread+1](W(Price,n-1))}
где S[n=...]() - оператор суммирования, +-oo - это я так бесконечности изобразил
Т.е. при расчете вероятности tp должна приниматься в расчет вероятность того, что ранее не сработал sl и наоборот.
Так что не думайте, что все так просто - перемножил незнамо что и готов результат. Если бы все было так просто, я бы не спрашивал.
для расчета вероятности выигрыша/проигрыша необходимо знать многомерную (точнее, бесконечномерную) априорную ПРВ будущего распределения цен ...
Тут не нужно считать до бесконечности. На самом деле, задача решается гораздо тривиальнее, т.е. через арифметическую прогрессию. Эта задача весьма бородатая.
alsu писал(а) >>
Т.е. при расчете вероятности tp должна приниматься в расчет вероятность того, что ранее не сработал sl и наоборот.
Ну дык, было же указано по Теореме Полной Вероятности, что p(tp) + p(sl) = 1. Можете подставить формулы для p(*) и проверить.
Тут не нужно считать до бесконечности. На самом деле, задача решается гораздо тривиальнее, т.е. через арифметическую прогрессию. Эта задача весьма бородатая.
Ну дык, было же указано по Теореме Полной Вероятности, что p(tp) + p(sl) = 1. Можете подставить формулы для p(*) и проверить.
так это же и ежу понятно, что вероятность проигрыша+вероятность выигрыша=1, вопрос не в этом, а в том, чтобы эти вероятности структурировать, аналитически получить исходя из параметров рынка. Насчет бородатой задачи (если я правильно понял, о чем идет речь) - она в данном неприменима, так как в ней предполагаются равномерные распределения, плюс неизвестно, случится ли на энном шаге то или иное событие или не произойдет ни одного. Кстати, каким образом считать вероятности, не учитывая плотность распределения (если конечно она не равномерная), я дык и не знаю. Меня учили только так:)
Кстати, каким образом считать вероятности, не учитывая плотность распределения (если конечно она не равномерная), я дык и не знаю. Меня учили только так:)
Хреново Вас учили (и где Вас - ботаников вообще учат и учат ли чему нибудь?):
вероятность (для правильных исходов) = предполагаемое количество правильных исходов / (предполагаемое количество правильных исходов + предполагаемое количество неправильных исходов)
Для частоты та же самая формула, только вместо "предполагаемое", необходимо подставить "реальное".
и никаких плотностей распределения и прочей ботанической чепухи.
Хреново Вас учили (и где Вас - ботаников вообще учат и учат ли чему нибудь?):
вероятность (для правильных исходов) = количество правильных исходов / (количество правильных исходов + количество неправильных исходов)
и никаких плотностей распределения и прочей ботанической чепухи.
начинал учить Тихонов, правда недолго, на пенсию ушел
Опять же, формула ваша правильная, и все же тривиальная. Причем она отражает оценку апостериорной вероятности, а точнее, частоты выигрыша, что не одно и то же, а ее элементы в тех формулах, которые вы привели выше, подсчитаны неверно. Верные формулы я написал выше.