Индикаторы: MVV_LinearRegression

[Automated-Trading]

MVV_LinearRegression:

Стандартный канал линейной регрессии с уровнями поддержки и сопротивления.

Рис.1 Индикатор MVV_LinearRegression

Автор: Nikolay Kositsin

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: Канал линейной регрессии

newdigital, 2013.09.27 09:39

Канал линейной регрессии

Подобно 200-дневной скользящей средней, крупные институты часто рассматривают долгосрочные каналы линейной регрессии. Канал линейной регрессии состоит из трех частей:

1. Линия линейной регрессии: Линия, которая наилучшим образом соответствует всем интересующим точкам данных.
2. Верхняя линия канала: Линия, которая проходит параллельно линии линейной регрессии и обычно на одно - два стандартных отклонения выше линии линейной регрессии.
3. Линия нижнего канала: Эта линия проходит параллельно линии линейной регрессии и обычно находится на одно - два стандартных отклонения ниже линии линейной регрессии.

Многолетний график биржевого фонда S&P 500 (SPY) показывает, что цены находятся в устойчивом восходящем тренде и держатся в узком канале линейной регрессии с одним стандартным отклонением:

Верхняя и нижняя линии канала содержат между собой либо 68% всех цен (если используется 1 стандартное отклонение), либо 95% всех цен (если используется 2 стандартных отклонения). Когда цены выходят за пределы каналов, либо:

1. Появляются возможности для покупки или продажи.
2. Или предшествующий тренд может закончиться.

Сигнал на покупку в канале линейной регрессии

Когда цена падает ниже нижней линии канала, обычно срабатывает сигнал на покупку.

Сигнал на продажу в канале линейной регрессии

Возможность для продажи возникает, когда цена прорывается выше верхней линии канала.

Другие подтверждающие признаки, такие как закрытие цены внутри канала линейной регрессии, могут быть использованы для инициирования ордеров на покупку или продажу. Также для подтверждения следует использовать другие технические индикаторы.

Развороты тренда

Когда цена закрывается за пределами канала линейной регрессии в течение длительного периода времени, это часто интерпретируется как ранний сигнал о том, что прошлый ценовой тренд может быть сломлен, и значительный разворот может быть близок.

Линейные каналы регрессии являются весьма полезными инструментами построения графиков технического анализа. Помимо определения трендов и их направления, использование стандартного отклонения дает трейдерам представление о том, когда цены становятся перекупленными или перепроданными по отношению к долгосрочному тренду.