Тестирование стратегии до последнего бара
Тестировать можно только по дням, кроме последнего.
Но согласись статистику до текущего бара можно получить путём открытия демо счёта и ON советник)
Да , согласен с sandex , оптимизацию советника можно проводить только по суткам и нельзя до текущего бара.
Но согласись статистику до текущего бара можно получить путём открытия демо счёта и ON советник)
Хм...
Если советник только что оптимизирован (хрен с ним, по вчерашним и ранее данным), то чтоб прямо сейчас посмотреть его работу на сегодняшних данных, нужно его на демо поставить вчера. Вы б так смогли?
Друзья трейдеры.
Подскажите можно ли проводить тестирования стратегий до последнего текущего бара?
...........Опыт программирования-то большой?
У меня есть что посоветовать. Но только это непросто (не для начинающих программистов).
- 2012.08.02
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Ну если есть что посоветовать то говори.
Я люблю общаться с умными людьми как и все в прочем.
1. Сделай свою ТС в виде индикатора.
2. Сделай тестер в виде индикатора. С OnСalculate() в первой форме:
int OnCalculate (const int rates_total, // размер массива price[] const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const int begin, // откуда начинаются значимые данные const double& price[] // массив для расчета ) {.....}
3. Поставь первый индикатор на нужный чарт.
4. Набрось второй индикатор на первый.
5. Наслаждайся.
--
Для того чтоб схема была работоспособной и без сбоев, желательно чтоб первый индикатор генерировал не импульсный сигнал, а постоянный. Для этого он должен показывать рекомендуемую нетто-позицию, а не сигналы к открытию/закрытию. Идею такой сигнализации сможешь легко понять, если почитаешь, например, здесь (начиная с третьего абзаца. там дальше в ветке обсуждение схемы с подробностями).
Вариант реализации:
В верхнем индикаторном окне - гистограмма ТС ( в данном случае торгует переворотами, единичным лотом), на неё в том же окне наброшен тестер (в его буфере показан профит на каждом баре).
В нижнем окне - график эквити, получаемый при тестировании ТС.
Во вкладке эксперты - результаты при торговле тестируемой ТС на разных таймфреймах. Список получен простым переключением таймфреймов на графике За полминуты.
- Сделай свою ТС в виде индикатора.
- Сделай тестер в виде индикатора.
- ...
Отличный подход,
Таким макаром, можно даже, довольно точный мультисимвольный тиковый levelII тестер сделать (для рыночного исполнения) причем с любыми сторонними котировками. Плюс кастомные настройки аля комиссия, свопы. На чарт помимо эквити, ещё кучу всего, от свободной маржи до ...Для народа неудовлетворённого штатным тестером, но удовлетворенного всем остальным - самое оно.
Как удалить мною созданный этот топик?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Друзья трейдеры.
Подскажите можно ли проводить тестирования стратегий до последнего текущего бара?
В инструкции написано что нужно указывать только дату:
•FromDate — дата начала диапазона тестирования в формате ГГГГ.ММ.ДД. Если этот параметр не указан, будет использована дата, указанная в соответствующем поле тестера стратегий.
•ToDate — дата конца диапазона тестирования в формате ГГГГ.ММ.ДД. Если этот параметр не указан, будет использована дата, указанная в соответствующем поле тестера стратегий.
•Тестирование начинается и заканчивается в 00ч.00м.00с. указанных дней.Однако начальная дата тестирования/оптимизации включается в период тестирования, а конечная дата не включается. Тестирование заканчивается на последнем тике предыдущего дня. Также нельзя указать конечную дату больше текущей. В таком случае тестирование все равно будет проведено по текущую дату (не включая ее).