Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если это всё на уровне "пообщаться" - то да :)
а если на уровне рекомендаций - то вредно однозначно.
... если на уровне рекомендаций - то вредно однозначно.
А что на Ваш взгляд полезно на уровне рекомендаций?
faa1947, вы считаете, что на рынке нет (теория) постоянных закономерностей. Поэтому любая стратегия является подгонкой под определенный период.
Рассматривается вероятность (не математическая, а субъективная) успешности стратегии в будущем.
Есть два метода создания стратегии:
- бессистемный. Например, подбором индикаторов и и их параметров делается прибыльный советник.
- системный. На основании выявленных закономерностей определенного временного интервала пишется система.
Т.е. можно прийти к стратегии с двух сторон. Бессистемный способ (без доказательства) видится неправильным подходом. Господин Решетов написал замечательный конструктор создания бессистемных стратегий. Результаты работы этих стратегий после создания больше склоняют к мысли, что бессистемный подход неверный. Системный же тоже не идеален, но не хуже.
Если следовать только теории, слив неизбежен (из-за спреда), однако теория допускает работу определенных закономерностей в течение любого конечного промежутка времени. И если этот промежуток измеряется годами, то почему нет...
А что на Ваш взгляд полезно на уровне рекомендаций?
Да нет у них рекомендаций. Разве что ль расстрелять участников обсуждения. Как вредителей.
faa1947, вы считаете, что на рынке нет (теория) постоянных закономерностей.
Я так не считаю. Повторно изложу свое понимание.
На рынке существуют паттерны (пересечение двух средних, например). Этих паттернов великое множество. ТС должна уметь распознавать такой паттерн. НС распознают какие-паттерны, которые ни нарисовать, ни описать невозможно. Тестер дает статистику встречаемости такого паттерна в прошлом, но не дает никаких гарантий встречаемости на будущее.
Для паттерна существует несколько базовых вопросов:
- насколько он общий (например, для лонгов, для шортов, для лонгов и шортов) ;
- как своевременно распознать появление паттерна;
- как своевременно распознать умирание этого паттерна, а это будет обязательно, о чем свидетельствую убыточные сделки при тестировании;
- можно ли адаптировать этот паттерн к другому участку ВР.
Вопрос адаптации является наиболее сложным. В частности, в качестве адаптации можно использовать переоптимизацию ТС на новом участке ВР - не путать с форвард тестом.
Все это очевидно, если мы ни на минуту не забываем, что ВР, с которым мы имеем дело, представляет собой нелинейную, динамическую, нестационарную систему с памятью. Если при разработке ТС мы постоянно соотносим наши решения с этим пониманием, а доверие к результатм тестирования также соотносим с этим, то удасться избежать многих ошибок.
P/S. Совершенно конкретно переоптимизацию определил Нейрон, взяв это из НС. Что касается требований к тестированию, то, повторюсь, это многократно рассматривалось на данном форуме и в статьях. Поэтому, прежде, чем открывать ветку, надо читать - читать вообще очень полезное занятие.
Да нет у них рекомендаций. Разве что ль расстрелять участников обсуждения. Как вредителей.
А так всё хорошо начиналось :))))))))
А что на Ваш взгляд полезно на уровне рекомендаций?
Односложно невозможно ответить.
Посмотрите, к примеру, в качестве ориентира, книгу "Руководство по проектированию систем автоматического управления".
Постановка задач, поиск методов решения, стиль изложения.
Да нет у них рекомендаций. Разве что ль расстрелять участников обсуждения. Как вредителей.
Это, надо полагать, должно быть очень смешно?
Ну, пацаны, я просто балдею от Вас всех.
....
В отношении критериев тестировая автору ветки не плохо бы познакомиться с форумом, на котором он открывает ветку. Этот вопрос многократно обсуждался, хотя я,по-моему первый, кто не признает подгонку как таковую и все разговоры о ней считаю вредными.
а чего так это вдруг мне нельзя поднять вопрос который в данный момент меня занимает и высказать свои предположения относительно того что я об этом думаю? :)
прочитайте внимательно мою самую первую фразу:
попробовал я систематизировать свои критерии оценки насколько правильна та или иная система торговли и построенный по ней эксперт. Вот небольшая сводка моих правил которые сходу вспомнились.
это мое мнение, к нему присоединилось достаточно много участников которые думают также как и я. всем нам это обсуждение было полезным.
теперь вы совершенно спокойно можете также как и я, по мотивам другой ветки (в данном случае этой) создать свое обсуждение, что считается подгонкой, а что нет. Я думаю в нем поучавствуют те, кого она заденет (я - так точно поучавствую).
Односложно невозможно ответить.
Зато забраковать сразу и всё предложенное возможно?
Посмотрите, к примеру, в качестве ориентира, книгу "Руководство по проектированию систем автоматического управления".
Постановка задач, поиск методов решения, стиль изложения.
Вы думаете народ, присутствующий на этом форуме книг не читал?
Тут люди излагают свой опыт, доставшийся пОтом и кровью, который книжками не заменить.
Или парой тезисов отметьте самые полезные на Ваш взгляд выводы из этой книги.