Гипотеза на базе Фурье - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сдвигом фазы.
То, что я делал - совсем-совсем другое.
вам пора?, ну тогда пока.
надеюсь, будет больше времени.
надеюсь, будет больше времени.
Ok. Связь есть кроме форума? Уменя Skype, если в сетке видно. Ещё есть MSN но я им почти не пользуюсь.
Ok. Связь есть кроме форума? Уменя Skype, если в сетке видно. Ещё есть MSN но я им почти не пользуюсь.
Выйди на связь..
Выйди на связь..
Пиши чёто я увижу.
2 forte928: Я внимательно просмотрел форум по тематике БПФ, идеи о том, что тестировать на предыдущих данных (где вроде-бы должна действовать еще пока та же модель/те же параметры рынка) еще пока не видел.
Думаю, что ограниченный процесс предсказания возможен исходя из предположения, что рынок какое-то время подчиняется определенной модели. И если нам повезло и все три отрезка находятся в этом «диапазоне стабильности», то все в шоколаде.
2 neoclassic: Спасибо за картинки и за код индикатора AdaptiveExtrapolator, сейчас как раз пытаюсь переделать Ваш код, пытаясь проверить гипотезу. Собственно именно этот пост и попытки прогнозирования с помощью индикатора БПФ и породили гипотезу.
Кстати, можно совместить идею, изложенную Вами о том, чтобы подбирать длину отрезка для тестирования, и гипотезу. Например, если сделать отрезок для тестирования равным 25% от отрезка для БПФ. Тогда, если на отрезке для БПФ результат оказался наилучшим, а на предыдущих 20% он дает сильное расхождение, то велика вероятность того, что модель оказалась неверна, так как она плохо описывает ближайшее прошлое (когда действует та же модель рынка), и, соответственно, плохо применима.
2 VladislavVG: Спасибо за вопросы и пояснения по поводу ПФ. Действительно матчасть надо учить. Попытки ответов:
1. БПФ может экстраполировать будущее на период от нуля (если модель рынка резко поменялась или были неправильно выделены гармоники) до бесконечности (если рынок все-таки до бесконечности цикличен и мы можем представить с помощью максимум N/2 гармониками, где N – длина отрезка тестирования).
2. Плюс-минус сумма всех амплитуд, т.к. этот ряд сходится. Если перед БПФ сделать наклон, а по окончанию обратно, то – плюс-минус бесконечность в рамках канала.
3. Про периодическую функцию - см. Википедию (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F). Спасибо за напоминание.
По поводу постоянства денежной массы – Вы правы, безусловно, если играть «по взрослому», то надо сделать коррекцию и на объем денежной массы (и на время в течение дня – в разное время суток торги проходят по разному). Кроме того, стоит учесть проколы в виде субботы и воскресенья. Хотя, думаю, что вряд ли там линейная зависимость графика интенсивности изменения цены (не знаю как бы его посчитать) от «выброса денежной массы», скорее всего она менее существенна по сравнению с другими факторами.
Понятно, что решать рынок в аналитическом виде невозможно (разве только что повторить успех LTCM http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm). Но, вероятно, аппроксимировать можно. Суть предположения, на котором основывается весь теханализ, таково: что если на определенном отрезке можно построить аналитическую модель поведения рынка, то еще какое-то время эту модель можно с успехом применять. А может быть и без успеха (((
Reshetov: Цитата: «если вы получили разложение в ряд Фурье ВР 1000 баров, то для следующих 1000 баров получите точную копию предыдущего периода в 1000 баров” – мне кажется, что это не совсем так, так как гармоники не кратны друг другу и еще смещены друг относительно друга. А вот через период T, который равен произведению всех периодов гармоник – точно получим повторение.
Цитата: «Все что можно сделать для экстраполяции, это например, разложить в спектральный анализ два предыдущих периода по N баров. Потом для экстраполяции следующих (еще не существующих) N баров взять среднеарифметическое амплитуд гармоник и сдвинуть фазы каждой гармоники ровно на столько радиан, на сколько была разница у соответствующих гармоник на двух предыдущих исследуемых периодах.» - Это правило действует, если предположить, что есть такая модель, что периоды основных гармоник изменяются непрерывно, и их изменение можно экстраполировать с помощью линейной аппроксимации (простите за сложную конструкцию). Возможно, что так, а может быть и нет. Надо проводить эксперимент. Кроме того, амплитуды гармоник тоже должны меняться со временем, поэтому совсем необязательно, что три самые главный гармоники одного периода, не будут заменены на другие с теми, у которых выросли амплитуды. Спасибо за подробный разбор инерции!
YUBA Пример с ракетами очень показателен. Поэтому если представить модель меняющегося рынка как две ракеты, летящие с одной скоростью: баллистическая (типа бык) и зенитная (типа медведь). Если они летят по одной траектории, то расстояние сохраняется (типа, флэт). Если расстояние увеличивается, то цена растет, если сокращается, то падает. Обе ракеты знают, что есть модель с упреждением, согласно которой, вторая может приблизиться вплотную к первой. Но в какой-то момент первая ракета делает движение, изменяющее первоначальную траекторию, и второй с опозданием приходится корректировать свой полет траекторию и тактику упреждения (что-то типа изменения параметров рынка). Надо будет подумать на досуге, может быть можно с этой моделью рынка что-то сделать )))
grasn Если сможете что-нибудь выложить из Вашего архива по поводу приведенного алгоритма, то будет очень интересно прочитать.
Кстати, еще идея - а нельзя сделать БПФ на очень большом отрезке, выделить основную гармонику рынка. Потом взять отрезок поменьше и нормализовать относительно этой большой гармоники, выделить следующую гармонику и т.д. Исходя из идеи того, что большие гармоники рынка более инерционны, чем маленькие, то как думаете, будет лучший результат, чем просто ПФ на фиксированном отрезке?
Понятно, что предсказывать с помощью такой процедуры можно будет только максимум на длину самого маленького отрезка.
Гипотеза №3: Пока экспериментировал с различными параметрами индикатора БПФ, подумалось, что если все их сразу же выложить на график, то цена наиболее вероятно пойдет по пути, где кривые будут кучковаться плотнее всего))) Получилось что-то поля распределения вероятностей, где для функции предсказания используется БПФ.
Не совсем понял, что значит наилучший результат БПФ? минимальное СКО между аппроксимацией и ценой?
equantis писал(а) >>
Кстати, еще идея - а нельзя сделать БПФ на очень большом отрезке, выделить основную гармонику рынка. Потом взять отрезок поменьше и нормализовать относительно этой большой гармоники, выделить следующую гармонику и т.д. Исходя из идеи того, что большие гармоники рынка более инерционны, чем маленькие, то как думаете, будет лучший результат, чем просто ПФ на фиксированном отрезке?
Понятно, что предсказывать с помощью такой процедуры можно будет только максимум на длину самого маленького отрезка.
Я считаю только так и надо прогнозировать с помощью ПФ. По сути получаем прогноз с учетом всех масштабов на период максимальной гармоники с постепенно угасающей детализацией прогноза
Гипотеза №3: Пока экспериментировал с различными параметрами индикатора БПФ, подумалось, что если все их сразу же выложить на график, то цена наиболее вероятно пойдет по пути, где кривые будут кучковаться плотнее всего))) Получилось что-то поля распределения вероятностей, где для функции предсказания используется БПФ.
есть уже реализация по этой идее, "бпф по монтекарло"