Очередной стейт
Единственное, на вскидку, что не так - короткий период тестирования.
Опять же - размер лота постоянный?
Да, лот 0.1 (и в редких случаях 0.2) просто исходя из статистики обычно не бывает двух убыточных сделок под ряд, поэтому при одной убыточной сделки за ней имеет смысл увеличить лот (0.2) что дает некоторое стат-преимущество.
Позже выложу только 0.1 и период по длиннее. Спасибо.
Постоянный лот
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 15 Минут (M15) 2008.01.02 10:00 - 2009.07.13 23:45 (2008.01.01 - 2009.07.14) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | SL=600; | ||||
| Баров в истории | 38598 | Смоделировано тиков | 10395977 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 7895.46 | Общая прибыль | 17202.96 | Общий убыток | -9307.50 |
| Прибыльность | 1.85 | Матожидание выигрыша | 17.70 | ||
| Абсолютная просадка | 155.28 | Максимальная просадка | 563.88 (5.14%) | Относительная просадка | 5.14% (563.88) |
| Всего сделок | 446 | Короткие позиции (% выигравших) | 232 (72.41%) | Длинные позиции (% выигравших) | 214 (71.50%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 321 (71.97%) | Убыточные сделки (% от всех) | 125 (28.03%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 457.34 | убыточная сделка | -235.76 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 53.59 | убыточная сделка | -74.46 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 34 (2697.08) | непрерывных проигрышей (убыток) | 4 (-397.08) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 2697.08 (34) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -397.08 (4) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 1 | |
Период по больше, это без никакой оптимизации
С 2000 года, там не все так хорошо...
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 15 Минут (M15) 2000.12.01 00:00 - 2009.07.13 23:45 (2000.12.01 - 2009.07.14) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | SL=600; | ||||
| Баров в истории | 214138 | Смоделировано тиков | 24416579 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 9450.62 | Общая прибыль | 51694.62 | Общий убыток | -42244.00 |
| Прибыльность | 1.22 | Матожидание выигрыша | 3.84 | ||
| Абсолютная просадка | 501.72 | Максимальная просадка | 1732.74 (13.24%) | Относительная просадка | 13.24% (1732.74) |
| Всего сделок | 2460 | Короткие позиции (% выигравших) | 1219 (64.89%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1241 (66.72%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1619 (65.81%) | Убыточные сделки (% от всех) | 841 (34.19%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 457.44 | убыточная сделка | -235.66 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 31.93 | убыточная сделка | -50.23 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 34 (2700.48) | непрерывных проигрышей (убыток) | 7 (-396.14) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 2700.48 (34) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -396.68 (4) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 3 | непрерывный проигрыш | 2 | |
А я вижу проблему. Стопы дальше профитов и явно видна реакция системы на нестационарность. Налицо балансировка на грани проигрыша. В таком случае лучше вообще не использовать ММ. Что показывает форвард-тестирование?
Просадка в тестере цифра маловнятная. И считается она кажется от начального депозита. Я на неё почти не смотрю никогда. Проще график посмотреть, курсор понаводить и в калькуляторе посчитать.
спасибо, да надо бы подумать над этим
согласен с просадкой с отчете не совсем внятная, форвард тестирование не проводил, параметров в принципе никаких кроме стопа, как бы система с фиксированными параметрами + форвард тест и не нужен так как есть период с 2000 года по сей день (последний рисунок)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Strategy Tester Report
MTrade
Alpari-Demo (Build 224)
Прокоментируйте стейт если не трудно.
Скажите может ли такое иметь место?
Что не так? я привык чтобы все советники сливали... :)