Нужен советник по мартину - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
прстите,а ХДЕ харантия что ета картинка получена НЕ на подгоночном участке???????
Последние 25-30 сделок в выложенном тесте - прогнались вне периода оптимизации(оптимизировал в воскресенье, - 5 июля). Кроме того.
Некоторой гарантией является количество сделок. Их более 350 за месяц. А цена за этот период (на тф= м1) ходила по всякому!
Разве этого мало ?
А вы сами возьмите и попробуйте настроить ваш (по вашей ссылке) советник на футси или даксе.
И после отпимизации на 3-х недельной истории сделайте форвардтест на последующей неделе.
Посмотрим результат. Думаю, будет не такой уж и плохой.
...
Посмотрим результат. Думаю, будет не такой уж и плохой.
да,результат может получится не плохой- что-то подобное я делал,
а что означают ваши слова:
4-х ступеньчатый мартингейл с небольшими стопами.
...
Лоты 0.01-0.02-0.03-0.04-0.05
судя по вашей картинке,угол наклона линии постоянный,ето означает что лот никогда не увеличивался (после прибыльной сделки) -??????
Самый начальная первая позиция открывается по сигналу индикатора лотом=0.01.
Далее идут четыре ступени мартингейла:
Следующая позиция лотом=0.02
Третья =0.03
четвертая=0.04
Пятая=0.05
На моей картинке, как раз видно в нижней части графика размеры лотов открываемых сделок.
После прибыльной сделки лот не увеличивается.
Стоплосс примерно =300-400 пипсов
Тейкпрофит примерно = 120-150 пипсов (дакс, футси для м1 /м5))
Алгоритмы Коротких и длинных сделок работают независимо др. от друга.
Бывает так, что открылись 1-2 ступени бай-сделок, а навстречу открывается серия селл.
Трал позволяет оптимизировать оптимальное закрытие сделок в таких ситуациях.
Самый начальная первая позиция открывается по сигналу индикатора лотом=0.01.
Далее идут четыре ступени мартингейла:
Следующая позиция лотом=0.02
Третья =0.03
четвертая=0.04
Пятая=0.05
На моей картинке, как раз видно в нижней части графика размеры лотов открываемых сделок.
Стоплосс примерно =300-400 пипсов
Тейкпрофит примерно = 120-150 пипсов (дакс, футси для м1 /м5))
Алгоритмы Коротких и длинных сделок работают независимо др. от друга.
логика вашего мартина слегка загадочна-первые сделки (видно из картинки) - действительно наращиваются,но затем есть много участков
на етой картинке когда размер лота не изменяется,хроме етого в первом посте вы пишите что размер стопа небольшой,теперь оказывается он
в 2.5-3 раза больше,чем Тейкпрофит -как обьяснить такие противоречия?
По стопам нет никакого противоречия. Я имел в виду, что стоплосс небольшой, - так сказать, "в принципе"! (А вовсе не по сравнению с тейком). Т.к. оч. многие считают, что при мартингейле стоплоссы должны быть оч. большими, либо их вообще не должно быть. Вот почему я назвал свой стоплосс небольшим.
Если первоначальная позиция лотом 0.01 ушла в заданный минус, то открывается вторая 0.02 в эту же сторону.. Если вторая ушла в минус, то открывается третья 0.03 и т.д. (до 5-ти поз)
Но если первоначальная позиция 0.01 лотом сразу уходит в плюс и закрывается с профитом, не уходя в минус, то советник ждет следующего сигнала индикатора . После чего опять открывается с нач. 0.01 лотом.
Вот такие участки с пост. начальным 0.01 лотом вы и видите на графике, - Когда первоначальные позиции сразу со старта уходят в плюс и закрываются в профите.
(Это свидетельствует об удачно подобранном входном сигнале ).
Если первоначальная позиция лотом 0.01 ушла в заданный минус, то открывается вторая 0.02 в эту же сторону.. Если вторая ушла в минус, то открывается третья 0.03 и т.д. (до 5-ти поз)
А если 5-ая позиция ушла в минус? Больше не открываемся? И получаем убыток на лоте (0.01+0.02+0.03+0.04+0.05)=0.15, т.е. на в 15 (!) раз большем, чем первоначальный лот. Если все так, то это и называется "в среднесрочке дает ломки".
Мало того. Если идут закрытия в убытке, каждый следующий тейкпрофит надо брать не фиксированным, а пересчитывать, чтобы получить общий хотя бы безубыток. Т.е. размер тейкпрофита последнего открытия в пипсах будет расти, а значит вероятность того, что нужное движение рынка отобьет общий убыток будет уменьшаться. Т.е. в перспективе это такой снежный ком убытка.
Не надо себя и других обманывать фразами "Мартингейл ничуть не хуже многих иных приемов торговли. При разумном подходе.".
"Разумный подход" - это иметь долгосрочное статпреимущество хотя бы 70-30 с одинаковым размером стопов и профитов. Лучше уж стабильно, но медленно зарабатывать, чем слить много, и причем всего за один раз.
И полезен Мартингейл в практическом использовании по большому счету только тем, кто может на его примере наглядно увидеть, как действовать нельзя.
Вы плохо прочитали предыдущие сообщ. Между тем, я указал,
1. - что навстречу (к примеру) мартингелу-бай при сильном встречном движении цены - по сигналу аналитического блока открываются позиции селл, зачастую со своими ступенями мартингейла. Что, в зачительной мере, снижает текущую просадку. Т.к. блоки бай и селл торгуют независимо др. от друга.
2. - Торговать я предложил на вполне конкретных инструментах и тф. (Не в "общем случае", от фонаря !)
Внутридневные Движения на указанных индексах-контрактах достаточно специфические и при желании можно подметить некоторые закономерности. Которые я использую для расчета первоначального входа. ( Одну из закономерностей вы можете подметить сами. Если посмотрите на сегдняшний график Дакса, м5)
3. - Каждая ступень мартингейла у меня в советнике работает с 2-3 различными фильтрами и позиции мартингейла открываются не "тупо по достижении убытка предыд. позиции", а по обоснованным резонам. А бывает, что не открывается вовсе!
4. - Трейлинги стопа и тейка оч. неплохо "разруливают" имеющиеся локи, что достигается оптимизацией их параметров. Тейкпрофит и лосс у меня постоянные(хотя и плавают за ценой), так что "снежный ком убытков" вовсе не накапливается.
5. - В приведенном мной тестерном прогоне реализовано несколько сотен сделок! Не 20-30 !
А более 350-ти. Этот контракт торгуется с начала июня. А тест предыдущего (мартовского контракта) включал в себя более 1200 сделок и результаты были такие же удовлетворительные. Такое число сделок дает некоторую гарантию и перспективу тактики.
6. Я работаю на реале с конца февраля по данной методике. И еще не разу не случилось, чтобы по стоплоссу закрылась ступень более 4-й !
//-------------------------------------------------
Не следует огульно охаивать такую методику. И тем более, упрекать меня в обмане других посетителей..
То, что я сейчас выше изложил - позволяет зарабатывать "конкретно" ! Нечасто вы такое ещё где прочитаете.
Вы бы лучше привели пример того, что дает (цитирую вас) - "это иметь долгосрочное статпреимущество хотя бы 70-30 с одинаковым размером стопов и профитов."
//---------------------------------------------
Тогда я, возможно, громогласно отрекусь от своей системы и вместе с вами буду её ругать "нещадно..."