Портфельное и мультиаймовое тестирование экспертов в тестере
Тестер тестирует экспертов только на одной паре и на одном таймфрейме. Файлы с историей лежат в известном месте и "чужие" котировки можно оттуда вычитать. В OrderSend первый параметр Symbol, но в тестере для чужой пары наверняка не сработает.
OrderSend не сработает, а просто запрос цены прекрасно сработает, только тиков не будет. Торговать не будет, но прогнать виртуальные сделки и протестировать идею по ценам открытия можно.
Тестер тестирует экспертов только на одной паре и на одном таймфрейме. Файлы с историей лежат в известном месте и "чужие" котировки можно оттуда вычитать. В OrderSend первый параметр Symbol, но в тестере для чужой пары наверняка не сработает. Кто нибудь пробовал побороть это (хоть как то)? Есть какой то опыт? Или все бестолку - нужно ждать пятерку?
Мультивалютное тестирование в MT4 возможно.
Пишем во внешний файл сделки по нужным парам, дальше разбираем результат торговли.
Вся работа строится на массивах, контроль позиций, просадки и т.д. Вобщем много нужно сделать, дабы все это зашуршало.
"дальше" не получится. если в эксперте есть трал (или просто стоп) то ордер может закрыться до сигнала на закрытие. соответственно следующий ордер (если допустим мы работаем только одним ордером на паре) сможет открыться раньше того, что мы запишем в историю по сигналу закрытия ордера. соответственно и результат торговли будет совершенно другим.
Речь идет т ом, что мы запускаем тестера и он начинает молотить нам тики по текущему инструменту и тайму. Получается что нужно самому отслеживать "чужие" цены и гдето в буфере вести "чужие" ордера (виртуально открывать их, следить за ценами и если она уйдет дальше стопа - виртуально закрывать его)...
"дальше" не получится. если в эксперте есть трал (или просто стоп) то ордер может закрыться до сигнала на закрытие. соответственно следующий ордер (если допустим мы работаем только одним ордером на паре) сможет открыться раньше того, что мы запишем в историю по сигналу закрытия ордера. соответственно и результат торговли будет совершенно другим.
Речь идет т ом, что мы запускаем тестера и он начинает молотить нам тики по текущему инструменту и тайму. Получается что нужно самому отслеживать "чужие" цены и гдето в буфере вести "чужие" ордера (виртуально открывать их, следить за ценами и если она уйдет дальше стопа - виртуально закрывать его)...
Все виртуально и открытие и закрытие и стопы переставлять и тралить, все это можно сделать. Все это в массивах, а при деините писать все что было в файл. А потом систему анализа нужно писать, дабы получить удобочитаемый стейт.
Создать один эксперт-сервер который будет запущен для одной пары, приказы на открытие и т.д. он будет отправлять в эксперты-клиенты которые запусаются на других парах и каждая в отдельно запущенном терминале. Клиент-эксперт будет останавливаться после каждого тика, записывать всю торговую инфу в файл и ждать команды от сервера, а сервер после каждого тика читает при необходимости файлы клиентов и передает им команды так же через файл.
Все виртуально и открытие и закрытие и стопы переставлять и тралить, все это можно сделать. Все это в массивах, а при деините писать все что было в файл. А потом систему анализа нужно писать, дабы получить удобочитаемый стейт.
Если пытаться получить результат мультивалютной торговли "в один проход", то похоже другого пути нет.
Альтернативный вариант попроще: для каждой пары для которой предполагается торговля эксперт запускается
заново. При этом он читает всех (берёт данные со всех пар), а торгует только по Symbol();
Потом финансовые результаты суммируем.
Недостаток подхода - ММ считается каждый раз без учёта происходящего на других парах.
Зато проще - меньше писанины. Для предварительной оценки прибыльности подхода сгодится.
Создать один эксперт-сервер который будет запущен для одной пары, приказы на открытие и т.д. он будет отправлять в эксперты-клиенты которые запусаются на других парах и каждая в отдельно запущенном терминале. Клиент-эксперт будет останавливаться после каждого тика, записывать всю торговую инфу в файл и ждать команды от сервера, а сервер после каждого тика читает при необходимости файлы клиентов и передает им команды так же через файл.
Ужос. :) Сделать-то (теоретически) возможно, однако оно нам нада? К тому же с ММ тот же геморрой как и в предыдущем посте.
Ужос. :) Сделать-то (теоретически) возможно, однако оно нам нада? К тому же с ММ тот же геморрой как и в предыдущем посте.
С ММ проблем не будет, т.к. на каждом тике будет инфа по прибылям/убыткам по каждой паре. Но то, что ужос это точно))), поэтому для полноценного мультивалютного тестирования нужно ждать МТ5 или вообще на другой платформе тестить
С ММ проблем не будет, т.к. на каждом тике будет инфа по прибылям/убыткам по каждой паре. Но то, что ужос это точно))), поэтому для полноценного мультивалютного тестирования нужно ждать МТ5 или вообще на другой платформе тестить
Глаза боятся, а руки делают, знаете такую поговорку.
Если уж шибко надо, то сделать все вышеописанное не проблема.
С ММ проблем не будет, т.к. на каждом тике будет инфа по прибылям/убыткам по каждой паре.
Инфа-то будет, но как её использовать? Она ж не в депозите, а нашей переменной. Мож пополнять депо по ходу тестирования? :) :)
Но то, что ужос это точно))), поэтому для полноценного мультивалютного тестирования нужно ждать МТ5 или вообще на другой платформе тестить
:)
Ждёмс..............................................
..."Уж осень близитца, а пятого всё нет..." (с) Пушкин; Portion (c) я
:)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Тестер тестирует экспертов только на одной паре и на одном таймфрейме. Файлы с историей лежат в известном месте и "чужие" котировки можно оттуда вычитать. В OrderSend первый параметр Symbol, но в тестере для чужой пары наверняка не сработает. Кто нибудь пробовал побороть это (хоть как то)? Есть какой то опыт? Или все бестолку - нужно ждать пятерку?