Статья "Тестирование и оптимизация советников" - страница 2

Новый комментарий
 
BARS писал(а) >> Всех нюансов, увы, не опишешь...

Не то что "не опишешь" - а на все вопросы не ответишь....))))

 
LeoV >>:

Не то что "не опишешь" - а на все вопросы не ответишь....))))

Ну или так :)

 
rid писал(а) >>

Самое удивительное вот что. Сейчас прогнал на ЕВРО, H1 советника из статьи, - вне выборки(т.е. вне периода оптимизации). С 1 мая по сей день.

(StopLoss=890, TakeProfit=420, Lots=0.1, MaximumRisk=0.02, DecreaseFactor=3,
MovingPeriod_Open = 16, MovingPeriod_Close=42, MovingShift =1;)

Уверенный и стабильный рост депозита! Несмотря на примитивность алгоритма!

Не зря, наверное, говорят, - что чем проще, тем лучше! Вот график этого прогона:

Есть, над чем задуматься!

Если в коде советника:

if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);

изменить знак с "-" на "+", то результат будет еще круче.

 

Всем привет! Сейчас отвечал на вопрос в ветке для начинающих. Дал ссыль на эту статью.

И Вспомнил про тест вне периода оптимизации по параметрам этой статьи (см. мой первый пост. на первой страничке ветки).

Дай-ка, думаю,  - прогоню с этими параметрами по сегодняшний день ! 

Сказал, - сделал! Прогнал. И  не перестаю удивляться!

Вот форвард - прогон (мт4 Альпари)  модифицированного советника по EURUSD, H1 с 1мая по сег. день (12 июля)

(StopLoss=890, TakeProfit=420, Lots=0.1, MaximumRisk=0.02, DecreaseFactor=3, 
MovingPeriod_Open = 16, MovingPeriod_Close=42, MovingShift =1;)
//-------------------------------------------------------------------
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 654.36
Общая прибыль 1895.02
Общий убыток -1240.66
Прибыльность 1.53
Относительная просадка 21.97% (288.20)
Всего сделок 70
Короткие позиции (% выигравших) 39 (64.10%)
Длинные позиции (% выигравших) 31 (67.74%)
Прибыльные сделки (% от всех) 46 (65.71%)
Убыточные сделки (% от всех) 24 (34.29%)
 Самая большая
прибыльная сделка 42.00
убыточная сделка -89.12
 Средняя
прибыльная сделка 41.20
убыточная сделка -51.69
 Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (293.78)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-267.00)
 Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 2


Результат впечатляет! Словно из серии "Нарочно не придумаешь" !

Что это? Удачное движение цены? Случайность?

Или в этой простоте алгоритма - "великая сермяжная правда"(с) ?

//-------------------

Кстати. Завтра, вроде бы, начинается новый тур демо-конкурса АЛЬПАРИ (не сочтите за рекламу)

Возможно, кто-ниб подстроит этого советника для условий этого конкурса. И потом поделится полученным результатом ?

Или прямо сейчас сюда выложит инвестпароль. А мы все будем наблюдать и "болеть" за фигуранта(или фигурантов)!

 

Поэкспериментировал по GBPUSD с этим советником. 

Вообще-то, еще раз поблагодарю автора статьи за такую увлекательную игрушку.

(Быстрая оптимизация. При необходимости - простая модификация для разл. экспериментов.)

Результат  оказался не менее удивительным. По фунту тест вне периода оптимизации получается ничуть не хуже, чем по евро. Пришлось, правда, чуть повозиться с выбором вариантов после оптимизиции.

Но дело того стоило!

Завтра выложу результаты экспериментов.

 

Фунт оптимизировал на истории с  10 декабря 2008г. На тф=м30.

Глубже истории не было. Изначально хотел было тф=н1 взять. Но история и там у меня оч. неглубокая. А подкачка вчера не работала. Наверное, - тож выходной устроила.

Тф=м30 взял по тем соображениям, чтобы получить на участке оптимизации как можно больше сделок.

Кроме того, размах движений GBPUSD с началом кризиса вполне сопоставим и достаточно сравним с движениями на тф=н1 прочих мажорных (долларовых) инструментов.

And so, оптимизация проводилась на участке 10 дек. 2008г - до 31 мая 2009г.

Июнь и июль я оставил для форвард-теста. Результаты оптимизации обозначились вот так:


Однако. Прогоны с этими результатами дали оч. неровные линии баланса. Со значительными просадками. 

Сами графики баланса напоминали график случайного распределения.


А форвард-тесты в лучшем случае были безубыточными, а в большинстве случаев оказывались отрицательными.

 

 

Далее, я решил расположить результаты оптимизации не по возрастанию/убыванию прибыли, а по изменению ПРОСАДКИ.

По мере возрастания просадки  - таблица оказалась, примерно, вот такой:


После нескольких прогонов вариантов с минимальной просадкой стало ясно, что именно такие комбинации параметров способны дать прибыль вне периода оптимизации !

Графики прогонов были почти одинаковыми по своей конфигурации. И почти все последовательно и стабильно возрастали почти по всей истории . 

Были выбраны параметры  вот такого графика:



Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1453.50
Общая прибыль 7170.96
Общий убыток -5717.46
Прибыльность 1.25
Относительная просадка 29.60% (379.52)
Всего сделок 289
Короткие позиции (% выигравших) 137 (50.36%)
Длинные позиции (% выигравших) 152 (50.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 145 (50.17%)
 Самая большая
прибыльная сделка 51.00
убыточная сделка -75.08
 Средняя
прибыльная сделка 49.45
убыточная сделка -39.70
 Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (460.60)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-298.00)
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2


 

Параметры этого прогона (бэк-теста) были вот такими:

//----------------------------------------------------------------------------------------

GBPUSD, M30

(StopLoss=750, TakeProfit=510, Lots=0.1, MaximumRisk=0.02, DecreaseFactor=3, 
MovingPeriod_Open = 40, MovingPeriod_Close=30, MovingShift =1;)

//----------------------------------------------------------------------------

Теперь на очереди форвард-тест.

На истории с 1 июня по сегодня, - 13 июля 2009г.

Форвард-тест оказался вот таким:


Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 495.16
Общая прибыль 1353.82
Общий убыток -858.66
Прибыльность 1.58
Относительная просадка 13.07% (193.18)
Всего сделок 50
Короткие позиции (% выигравших) 25 (60.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 25 (48.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 27 (54.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 23 (46.00%)
 Самая большая
прибыльная сделка 51.00
убыточная сделка -75.00
 Средняя
прибыльная сделка 50.14
убыточная сделка -37.33
 Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (255.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-172.68)

---------------------------------------------------------//

Думаю, что результат - удовлетворительный. 

Вот ещё утром попробовал погонять советник по различным кроссам. К сож.результаты пока оказались более, чем скромные.




 
rid писал(а) >>

Опаньки.... пост пропал...?!?!..... Я всегда говорил - правильная оптимизация+правильный выбор параметров=ключ к успеху.....)))))......Практически любой правильный советник можно соптимизировать таким образом, что он будет приносить прибыль в будущем. Это главный вопрос в работе с советниками.......

 

Пост вызвал неудовольствие некоторых посетителей.

И мне в личку было предложено не "слишком тут усердствовать" с темой. 

Ну я и удалил....

123
Новый комментарий
Причина обращения: