КИХ-фильтры - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
полосовик (BandPass) есть дифференциал между двумя ФНЧ (LowPass) по аналогии как ублюдочный МАКД получается из разницы машек
если требуется порядок фильтра 2500+ или период отсечки 300+ используй бегемотовский фильтр
но его фильтр мне не для всех случаев подходит..
пробовал делать 1000 Дб затухания или 0.000000000000001 Дб биения но не смог добиться такого же острого резонанса в АЧХ как фильтры из генератора
Не думал, что кто-то может интересоваться таким высоким подавлением. Причина скорее всего в ошибке округления. Можно увеличить точность расчета функции Бесселя на один-два порядка double besselAccuracy=0.00000001, увеличить разрядность ПИ. Можно подумать как считать немного по другому-но здесь я пас.По поводу МАшки. ЛЮБАЯ МАшка – это тот же самый КИХ-фильтр. Вся разница ТОЛЬКО в коэффициентах скользящего окна.
Щаз. Например, эксп. "МАшка" - БИХ - ее имп. характеристика бесконечна.
Не говорите глупости. Период МА - это длина её ИХ
Не говорите глупости. Период МА - это длина её ИХ??? Почитайте о фильтрах че-нить, а потом говорите. Например, в Википедии.
EMA - классический фильтр с бесконечной импульсной характеристикой. И у нее нет периода как такового. Есть коэффициент обратной связи (именно поэтому он БИХ, а не КИХ), который пересчитывается из периода в стандартной реализации MA в MT4. k=2/(period+1)
EMA с "периодом" 3 имеет коэф. обратной связи 0.5, и результат фильтрации по ряду 1,2,3,4,5 будет отличаться от фильтрации по ряду 9,8,3,4,5 или 3,4.5. В случае КИХ (простая скользячка) результат всегда будет одинаков.
У фильтра КИХ нет коэфф. обратной связи, а есть набор весовых коэфф-тов на выборку (период). У простой MA все коэфф. одинаковы и равны 1/Период. У других КИХ коэфф. м.б. разные, главное, чтоб их сумма равнялась 1. Предыстория вне этой выборки не оказывает влияния на результат. Поэтому он КИХ.
На всякий случай вот ссылки в Википедии:
КИХ, БИХ
На всякий случай вот ссылки в Википедии:
КИХ, БИХ
Был не прав, погорячился. Извините, не увидел слова эксп. в вашем посте.
Не думал, что кто-то может интересоваться таким высоким подавлением. Причина скорее всего в ошибке округления. Можно увеличить точность расчета функции Бесселя на один-два порядка double besselAccuracy=0.00000001, увеличить разрядность ПИ. Можно подумать как считать немного по другому-но здесь я пас.да я так и делал, сразу установил:
besselAccuracy=0.000000000001
pi=3.14159265358979323846
но ниче ладно мне всеравно пригодился Кайзер в том месте где нужно было 600-периодную отсечку с плавным АЧХ
да я так и делал, сразу установил:
besselAccuracy=0.000000000001
pi=3.14159265358979323846
но ниче ладно мне всеравно пригодился Кайзер в том месте где нужно было 600-периодную отсечку с плавным АЧХ
Ну мне в общем-то самому стало интересно где при высоком порядке может накопиться ошибка. Потому что при переходной зоне 0.2% от Fd и подавлении 60дБ уже получается порядок 1800. Ну а если требуется большее подавление? Ещё один возможный источник ошибки-нормализация коэффициентов. Ну а вообще, интересно как MQL считает математические функции.да я так и делал, сразу установил:
besselAccuracy=0.000000000001
pi=3.14159265358979323846
но ниче ладно мне всеравно пригодился Кайзер в том месте где нужно было 600-периодную отсечку с плавным АЧХ
может это связано с неточностью задания числа ПИ, я когда то натолкнулся на эту проблему, ошибка накапливалась именно из-за этого - вот решение 'Pi'
попробуйте, вдруг именно там грабли
Был не прав, погорячился. Извините, не увидел слова эксп. в вашем посте.
Фигня вопрос - проехали. Пишите исчо...)))