Потенциальная доходность инструмента. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не исключено.
Только вот заявления в подобной форме, характерезуют вас не случшей стороны. Делая подобное утверждение, нужно подкреплять его фактами, нпример, ошибка в формуле или во взятии производной... Хотя, постом выше вы жаловались на очень сложную математику в этих трёх формулах. Следовательно вы не можете понять, что там отражено, а заявление делаете...
Как это называется на простом языке? Правильно - трёп, флуд. Зачем вам это?
Ох, какие вы выводы интересные делаете! - И жаловался и не понимаю... Оригинально! Задача элементарная, ее решение очевидно. Использование таких выкладок для такой задачи просто смешно, и называется это - бред.
А может отойдем чуть от зигзага. Рассмотрим одно колено. Пусть H=100. Без учета спреда. Максимум это если возьмем все 100 пунктов. С учетом спреда, вошли в сделку отдали спред, вышли из сделки отдали спред. То получается максимум что мы можем взять H-2*Spred. В нашем примере при спреде 2 пункта, максимум того что можем взять это 96 пунктов.
Теперь если величина H=const=постоянна, то просто умножаем на количество этих колен.
Neutron в моём изложении есть ошибка ? или нет ? если нет. То при H=Spred мы уходим в минус. При H=2*Sperd мы в нуле. Если H>4*Spred то мы в плюсе
Ох, какие вы выводы интересные делаете! - И жаловался и не понимаю... Оригинально! Задача элементарная, ее решение очевидно. Использование таких выкладок для такой задачи просто смешно, и называется это - бред.
Пока я не заметил, что бы вы привели хоть какое-то её решение или разумное доказательство! Может я чего пропустил в попыхах? Ну, так покажите где оно приведено. А если нечего показывать, так приведите уже и дело с концом.
А может отойдем чуть от зигзага. Рассмотрим одно колено. Пусть H=100. Без учета спреда. Максимум это если возьмем все 100 пунктов.
Если Н=100, средняя длина плеча стремится к 2Н=200. Поэтому, максимум = 200. Чот я не понял.
Погоди, Привал. Ты вот так простенько хочешь получить решение для оптимума ЗЗ при введении задачу спреда?
Если расматриваем только пункты, до вроде да, так получается. Ошибки у себя не вижу. (могу ошибаться,найди ошибку в моих логических рассуждениях, я её не вижу).
А вот если мы будем рассматривать не с точки зрения пунктов прибыли, а максимума прироста депозита, то там будет интереснее. Нужно брать не все сразу 96 пунктов, а за несколько раз если мы каждый раз входим % от деапозита. Допустим 5%, там тогда будет явный максимум
Если Н=100, средняя длина плеча стремится к 2Н=200. Поэтому, максимум = 200. Чот я не понял.
ну бог с ним пусть 200. Из всей длинны максимум что можем взять 200-2*Spred. Обозначим длинну плеча L, тогда при L=2*spred мы в нуле.
(спросонья забыл что H это не длинна плеча, извиняюсь)
ну бог с ним пусть 200. Из всей длинны максимум что можем взять 200-2*Spred. Обозначим длинну плеча L, тогда при L=2*spred мы в нуле.
(спросонья забыл что H это не длинна плеча, извиняюсь)
А чего ты два раза с каждого колена спред отнимаешь? У тебя количество спредов в два раза превышает число колен! Должно быть - колено-спред. Давай, просыпайся!
Если Н=100, средняя длина плеча стремится к 2Н=200. Поэтому, максимум = 200. Чот я не понял.
как вы правильно заметили средняя длина стремится к 2H - это примерно как Херст 0.5. Например Пастухов с Ширяевым рассматривали эту меру (h-волатильность) как свойство инструмента и основа для принятия решения о методе его торговли.
Но при аналитическом выводе максимальной суммы заработка неправильно брать среднюю величину колена, ведь нам по сути разрешено ее подстраивать. Т.е. неочевидно, что максимальная сумма будет описываться функцией среднего колена ЗЗ умноженного на кол-во трейдов.
Согласен, что правильное решение ЗЗ с параметром спред или спред+1, а разница будет в виде трейдов с нулевой прибылью
Prival, Mathcad-файл вам в помощь.
Спасибо конечно, но мне лично все равно как Вы там зигзагом разбиваете. Есть направленное движение 100 пунктов. максимум чтомы можем, это взять все 100, спред нам мешает. Поэтому 100-спред (проснулся :-))). Это если расматривать только пункты. А вот если расматривать потенциальную доходность не в пунктах, а в рублях, то эти 100 пунктов нужно брать в несколько приемов (если кажый раз в сделке используеш % от депозита), то только там появиться оптимальная величина взятки. а вот какая она это уже интересно