Нужна помощь.

[locol91]

Вопрос к спецам. Как в советнике с потиковым контролем цены сделать запрет повторного открытия позиции на 0 - баре?

[[Удален]]

locol91 писал(а) >>
Вопрос к спецам. Как в советнике с потиковым контролем цены сделать запрет повторного открытия позиции на 0 - баре?

Так же. При открытии ордера запоминаем Time[0], при попытке открыть следующий сравниваем то что запомнили, с тем что есть.... Вариантов масса, кажется есть что-то готовое в 'Полезные функции от KimIV' .

[locol91]

Спасибо, счас зароюсь.

[locol91]

Вот еще вопросик. Как отследить срабатывание отложенного ордера, если эксперт открывает ордера по рынку и выставляет отложенники на переворот?

[Victor Nikolaev]

locol91 писал(а) >>
Вот еще вопросик. Как отследить срабатывание отложенного ордера, если эксперт открывает ордера по рынку и выставляет отложенники на переворот?

Уменьшилось количество отложенников и увеличилось количество рыночных.

[locol91]

Все. Тихо шифером шурша, крыша едет, не спеша. Но - спасибо за подсказку, да.

[Rid]

locol91 >>:
Вопрос к спецам. Как в советнике с потиковым контролем цены сделать запрет повторного открытия позиции на 0 - баре?

Не спец. Но делаю так:

datetime OpenTime;// - в глобальных
//--------------------------------------

if ( iBarShift(NULL,0,OpenTime)!= 0) {//если на текущ. баре не было позиций
 if(StopLoss>0)   SL=Bid+Point*StopLoss;
 if(TakeProfit>0) TP=Bid-Point*TakeProfit;   
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots(),Bid,3,SL,TP,"хи-хи",Magic,0,Red);
                
OpenTime = iTime(NULL,0,0); 
   }

[locol91]

Спасибо. Состряпал. Заработало. Над контролем отложенников надо подумать. Но даже и без них советник (безиндикаторный и соответственно неоптимизируемый) за 2008 год заработал аж целых 200 $ ;-)) (лот 0.1, 10000$) правда полгода в просадке до 6000 сидел ;-). Но под конец выбрался в + и это радует. Хоть что-то у мню работает, хотя бы изредка.

[locol91]

Люди, кто- нибудь делал системный трал? Я имею в виду трал для системы ордеров. Я пытаюсь изобразить такую штуковину. Допустим есть 5-7 ордеров. из них - 3-4 прибыльные, 1-2 закрылись по стоп-лоссу, 1 в убытке. Берем среднюю цену открытия прибыльных ордеров(Open Prais1 + Open prais2 +...+Open praisN) / N, где N - кол-во прибыльных ордеров. В зависимости от типа прибыльных ордеров плюсуем или минусуем сумму убытка по стоп-лоссу и Spred*N . Получаем цену, при закрытии на которой системы ордеров суммарный убыток (как и прибыль) будет нулевым. И тралим уже эту цену одного виртуального ордера (обьемом равным сумме обьемов прибыльных ордеров). Расчеты не вопрос. Вопрос в выборе прибыльных ордеров и выборе убыточных и суммировании величины стопов ( нужно определять время открытия первого на данный момент времени ордера и искать ордера открытые позже и закрытые стопом. Как это в коде реализовать, а? я уже охренел в думках.

[Yury Reshetov]

locol91 >>:
Люди, кто- нибудь делал системный трал? Я имею в виду трал для системы ордеров. Я пытаюсь изобразить такую штуковину. Допустим есть 5-7 ордеров. из них - 3-4 прибыльные, 1-2 закрылись по стоп-лоссу, 1 в убытке. Берем среднюю цену открытия прибыльных ордеров(Open Prais1 + Open prais2 +...+Open praisN) / N, где N - кол-во прибыльных ордеров. В зависимости от типа прибыльных ордеров плюсуем или минусуем сумму убытка по стоп-лоссу и Spred*N . Получаем цену, при закрытии на которой системы ордеров суммарный убыток (как и прибыль) будет нулевым. И тралим уже эту цену одного виртуального ордера (обьемом равным сумме обьемов прибыльных ордеров). Расчеты не вопрос. Вопрос в выборе прибыльных ордеров и выборе убыточных и суммировании величины стопов ( нужно определять время открытия первого на данный момент времени ордера и искать ордера открытые позже и закрытые стопом. Как это в коде реализовать, а? я уже охренел в думках.

Можете не заморачиваться, т.к. по эквити без разницы, что Вы закроете первым, а что последним: профитные или убыточные ордера. Поэтому просто тральте по своим расчетам и все.

Разница только для баланса. А баланс в трейдинге вообще никакого значения не имеет. Баланс можно опускать хоть в глубокий минус, лишь бы эквити был выше маржинколла.

[locol91]

В том то и дело. В моей системе всего 25-21% прибыльных ордеров. Но эта прибыль зачастую оказывается не взятой. Я пытаюсь найти подход с наибольшей отдачей.