Бернуллиевость Рынка
Ух, выстрелил так выстрелил, Сергей. Дай время на осмысление.
Таких красивых картинок я не рисовал, но к таким выводам пришел давно. И даже как-то писал об этом. Давным-давно я написал переворотную систему (никаких стопов, и раздельного ведения сделок от профита), с процентом положительных сделок при тестировании ООS более 70, но никаким граалем не пахнет, именно потому, что периоды "непредсказуемости" рынка и оставшихся 30% сделок очень "удачно" совпадают с периодами повышеной волатильности рынка.... Т.е. 30% неудачных сделок легко съедают профит от 70% удачных. Грустно все это)
Вот-вот. Я именно об этом.
Т.е., возможна ситуация, когда число положительных, например, приращений цены явно больше отрицательных, а котир, тем не менее упорно летит вниз. А всё потому, что есть редкие и очень большие медвежьи выбросы - кто-то сильный и могучий пытается сломить существующую тенденцию самостоятельно или вдвоём с другом. Действия его не носят характер статдостоверных (то в кафешку кофейку уйдёт хлебнуть, то на День Рождения пригласят), а потому слабо предсказуемы... Думаю, что так называемые рыночные "толстые хвосты", имеют своей природой жёсткую фрагментацию игроков по интересам. На лицо явная неоднородность процесса ценообразования и рыночные модели претендующие на адекватное описание процесса ценообразования, должны представлять собой конечную взвешенную сумму "тривиальных" групп.
Похоже Prival, как всегда оказался прав, когда утверждал, что задача предсказания ожидаемого движения цены не сводится только к предсказанию знака этого движения. Этого не достаточно.
Вот-вот. Я именно об этом.
Т.е., возможна ситуация, когда число положительных, например, приращений цены явно больше отрицательных, а котир, тем не менее упорно летит вниз. А всё потому, что есть редкие и очень большие медвежьи выбросы - кто-то сильный и могучий пытается сломить существующую тенденцию самостоятельно или вдвоём с другом. Действия его не носят характер статдостоверных (то в кафешку кофейку уйдёт хлебнуть, то на День Рождения пригласят), а потому слабо предсказуемы... Думаю, что так называемые рыночные "толстые хвосты", имеют своей природой жёсткую фрагментацию игроков по интересам. На лицо явная неоднородность процесса ценообразования и рыночные модели претендующие на адекватное описание процесса ценообразования, должны представлять собой конечную взвешенную сумму "тривиальных" групп.
Похоже Prival, как всегда оказался прав, когда утверждал, что задача предсказания ожидаемого движения цены не сводится только к предсказанию знака этого движения. Этого не достаточно.
Это из серии: есть две новости для трейдера, хорошая и плохая. плохая- прогнозировать рынок невозможно. хорошая-для зарабатывания денег это и не нужно.
Похоже Prival, как всегда оказался прав, когда утверждал, что задача предсказания ожидаемого движения цены не сводится только к предсказанию знака этого движения. Этого не достаточно.
"Размер" движения, если речь была об этом, пусть даже относительный, прогнозируется гораздо хуже. Неуверен что здесь удастся достичь результата отличного от "орлянки". Зато есть некоторые в закономерности распределении тех самых 30 и 70 процентов сделок о которых я писал выше, обычно очень "неплохо" группируются в серии, иногда достаточно продолжительные. И на данный момент как раз пытаюсь научиться их предсказывать, или если точнее, быстро распозновать. Углядев "атипичное" поведение рынка можно например прекратить торговлю, и даже превернуть ее...
Это из серии: есть две новости для трейдера, хорошая и плохая. плохая- прогнозировать рынок невозможно. хорошая-для зарабатывания денег это и не нужно.
"Размер" движения, если речь была об этом, пусть даже относительный, прогнозируется гораздо хуже. Неуверен что здесь удастся достичь результата отличного от "орлянки".
С этим я согласен. Действительно, ресурсоёмкость обучения НС на ещё одну степень свободы (амплитуда движения) очень сильно возрастает по сравнению с затратами на прогноз только знака и результаты такого телодвижения не радуют. Не хочится мне это копать...
Зато есть некоторые в закономерности распределении тех самых 30 и 70 процентов сделок о которых я писал выше, обычно очень "неплохо" группируются в серии, иногда достаточно продолжительные. И на данный момент как раз пытаюсь научиться их предсказывать, или если точнее, быстро распозновать. Углядев "атипичное" поведение рынка можно например прекратить торговлю, и даже превернуть ее...
Figar0, и тут плохая новость. Я снова напомню о бернуллиевости потока сделок. В этом случае серии непредсказуемы, а продолжительные серии (даже очень продолжительные) ни в коем случае не противоречат схеме Бернулли. Подавляющее большинство систем с единственной открытой позой и разумными стоплевелами все равно бернуллиевы. Neutron, я говорю именно о системах, а не о движениях рынка.
Я все еще питаю слабые надежды на то, что мои попытки придумать систему, не подчиняющуюся схеме Бернулли (т.е. систему, в которой сделки зависимы), не совсем безнадежны. Но что-то говорит мне о том, что анализ движений только одной пары без учета информации о других будет по-прежнему упираться в стену мартингальности.
Ну чудесного там ничего нет) Красивых картинок не обещаю, но отчет тестера выглядищий как "американские горки", при возможности ( думается в ближайшие выходные) в эту ветку выложу обязательно...
Figar0, и тут плохая новость. Я снова напомню о бернуллиевости потока сделок. В этом случае серии непредсказуемы, а продолжительные серии (даже очень продолжительные) ни в коем случае не противоречат схеме Бернулли. Подавляющее большинство систем с единственной открытой позой и разумными стоплевелами все равно бернуллиевы. Neutron, я говорю именно о системах, а не о движениях рынка.
Я все еще питаю слабые надежды на то, что мои попытки придумать систему, не подчиняющуюся схеме Бернулли (т.е. систему, в которой сделки зависимы), не совсем безнадежны. Но что-то говорит мне о том, что анализ движений только одной пары без учета информации о других будет по-прежнему упираться в стену мартингальности.
Ну, я-то гораздо проще тебя, и вкладывал в смысл бернуллиевости только два возможных исхода (вверх или вниз).
Мне кажется, что наличие любой зависимости между сделками, говорит в пользу о неоптимальности используемой ТС. Другими словами, если ТС выгребает ВСЕ имеющие место быть закономерности в котире, то корреляция между трансакциями должна быть нулевой. Думаю, ты интуитивно это понимаешь и пытаешься решить проблему с конца - вместо того, что бы выгребать всё алгоритмом ТС, ты хвосты подчищаешь анализом торговых сделок - те же яйца, вид сбоку.
Но, это только моя гипотеза.
Ну, я-то гораздо проще тебя, и вкладывал в смысл бернуллиевости только два возможных исхода (вверх или вниз).
Мне кажется, что наличие любой зависимости между сделками, говорит в пользу о неоптимальности используемой ТС. Другими словами, если ТС выгребает ВСЕ имеющие место быть закономерности в котире, то корреляция между трансакциями должна быть нулевой.
Я тоже такой же простой, как и ты. Но для меня бернуллиевость - это не "вверх/вниз", а "профит/лосс" ("успех/неудача", т.е. те же два исхода).
О неоптимальности ТС с зависимыми сделками: все правильно, об этом говорит Винс. Интересно, что сделки у Lucky с очень маленьким тейком явно зависимы - даже если открытыми в заданный момент времени может быть только одна. Там длины серий сделок очень велики, гораздо больше того, что полагается по схеме Бернулли. Это неоптимальность. В каком смысле? В смысле того, что тейк обязан быть побольше?
P.S. Кстати, имеются обобщения схемы Бернулли с более чем двумя исходами. Надо бы посмотреть, что с этим можно сделать...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот, Mathemat, прямое подтверждение тому, о чём ты так давно говоришь:
Пусть я с какой-то вероятностью могу правильно предсказывать знак предстоящего приращения цены (НС например) - синяя гистограмма. Тогда, предполагая, что закон распределения приращений одинаков для "правильных" и "неправильных" движений цены (тех, что НС не угадала), я вправе ожидать совпадения нормированной суммы приращений цены (красная гистограмма) с нормированной суммой их знаков. Однако, это совсем не так (см. рис.), что говорит о наличии сильных и редких выбросов цены, которые, как правило, направлены против существующей тенденции на данном торговом горизонте. Это как в страшном сне - вдруг откуда невозьмись... Эти редкие, но меткие выбросы в "нетуда", сводят рынок к безарбитражности даже, при существовании ярко выраженной и хорошо просчитываемой основной тенденции.
Короче засада... блин! - Не бернулев этот процесс ценообразования.