Статистикам
На форуме есть, кто проводил статистику по... например - индикаторам (например, при таком то значении, валюта чаще идет сюда, чем туда, на столько-то пунктов), или люди просто смотрят на график, визуально ищут закономерность, что-то поверхностное нашли, написали мтс, ну вот - минус... и дальше сели искать закономерности.
Если есть такие, хотелось бы узнать к чему вы пришли.
Как найти прибыльную торговую стратегию
Статистический анализ рыночных движений. Не все утверждения автора следует принимать близко к сердцу, но в статье предлагается инструмент, позволяющий эти исследования проводить.
Вот еще: Неторгующий эксперт тестирует индикаторы.
Спасибо за ссылки, все эти статьи я читал, это все маленькие примеры. А я не про примеры говорю, аля научите меня как это делать. Я имею ввиду ваш личный опыт.
Найдите книгу Левин,Борис Рувимович. - Теоретические основы статистической радиотехники. - М.: Радио и связь, 1989. - 656с.
И до дыр зачитываетесь этим шедевром. Книга выдержала уже несколько изданий.
На форуме есть, кто проводил статистику по... например - индикаторам (например, при таком то значении, валюта чаще идет сюда, чем туда, на столько-то пунктов), или люди просто смотрят на график, визуально ищут закономерность, что-то поверхностное нашли, написали мтс, ну вот - минус... и дальше сели искать закономерности.
Если есть такие, хотелось бы узнать к чему вы пришли.
Нашёл некоторые закономерности. Скажу сразу - При любом значении индикатора цена может пойти вверх или вниз со значением примерно 50/50%. У меня в логе посмотри я спрашивал одной темой именно про это. Вверху гистограмма вероятности, что цена вверх пойдёт. Внизу - что пойдёт вниз. Примерно они схожи. А я ожидал нечто другое. А вот индикатор iAC помню имел явное смещение. Пробуй. Если есть идея - спрашивай. Я этим немного занимался.
Нашёл некоторые закономерности. Скажу сразу - При любом значении индикатора цена может пойти вверх или вниз со значением примерно 50/50%. У меня в логе посмотри я спрашивал одной темой именно про это. Вверху гистограмма вероятности, что цена вверх пойдёт. Внизу - что пойдёт вниз. Примерно они схожи. А я ожидал нечто другое. А вот индикатор iAC помню имел явное смещение. Пробуй. Если есть идея - спрашивай. Я этим немного занимался.
Вот это я и ждал. Спасибо. Хотелось бы тогда лично пообщаться. Если есть ICQ, напишите, пожалуйста, в личку. Хотел поспрашивать.
Я буквально пару дней назад озадачился следующей темой - действительно ли после пробоя локального экстремума цена чаще всего продолжит движение, или это миф. Поставил такие условия, относительно того насколько цена должна пройти, чтобы можно было сказать, что цена действительно "продолжила движение" -
Покупаем когда цена выше предыдущего локального максимума + спред + 5 пп
СЛ ниже предыдущего локального минимума минус 5 пп
Расстояние до ТП - в точности равно расстоянию до СЛ, т.е. величина тп = сл. При этом не важно где будет располагаться ТП - за каким-либо экстремумом или перед ним.
Ну и для продажи все наоборот соответственно.
Для удобства локальные экстремумы можно кстати по зигзагу смотреть на истории, он хоть иногда и ошибается, но в основном хорошо показывает.
В этом тесте я не считал пункты, я считал только количество - тп, сл. Интересные результаты получаются. Данных очень мало, т.к. я ручками тестирую, к сожалению я не программист.
Результаты: (первая цифра = количество тп за месяц, вторая с минусом = количество сл)
ТФ - 1Н, евро.
авг.2010: 13/-8
сен.2010: 11/-5
окт.2010: 8/-6
ноя.2010: 11/-1
Это приятно меня удивило, а то я уже было подумал что все на форексе имеет вероятность (50/50% минус спред).
Взял другой ТФ - 15Минут. Тоже евро. И другие месяцы.
янв.2010 24/-11
фев.2010 25/-9
мар.2010 23/-10
апр.2010 21/-14
май.2010 22/-7
Блин, это офигительно! И соотношение количества тп к сл примерно сохранилось! И равно примерно 2/1. На каждого лося по два профита. Правда на 15М встретилось больше серий стоп-лоссов подряд, самая большая 6 шт подряд на длиннющем расходящемся треугольнике. Жаль что невозможно все эти сделки совершить руками на реале, мы же еще когда-то спать должны. Количество сделок будет меньше, но соотношение количества тп/сл - я верю что останется. К тому же ночью нафига на флэте открываться...
Еще ткнул в ТФ 5Минут, в первый попавшийся месяц, получился май:
май.2010 56/-33
Здесь ложных было очень много. Но мы снова видим, что профитов больше.
ЭТО ЛИ НЕ ГРААЛЬ, мать его так???!!!
По логике вообще разобраться - место ЗА локальным экстремумом - это место где очень многие ставят ордера стоп-лосс. Не ПЕРЕД ним, не НА нем, а именно ЗА ним. Так что все выглядит логично. Конечно, пробой в 5 пунктов - это не пробой, но это же только один из вариантов теста, просто надо поиграть со значениями. Без написания программы почти невозможно "поиграть со значениями", поэтому хотел бы спросить, уважаемые программисты, если у Вас есть эксперт, который знает что такое локальный экстремум, и может ставить по нему ордера, то дайте пожалуйста ссылку, я сам нигде не видел. А также, если у Вас есть статистика по вопросу локальных экстремумов, то прошу тоже поделиться. (Эксперт, определяющий максимум за последние Х свечей
- не пойдет, это не то).
Одна важная вещь остается.
Я привел только количество тп/сл, независимо от пунктов, я пункты даже не записывал. Понятно, запросто могло бы совпасть, что мы бы взяли 20 профитов по 30-50 пипсов и 10 лосей по 150 а то и по 200! Но это не проблема, просто НЕ надо торговать фиксированным лотом. Предлагаю ставить фиксированный % от депозита, в баксах а не в пипсах, не знаю как эта методика ММ называется, что-то не могу в поиске найти, т.е. когда нам пофигу какой величины стоплосс в пунктах, ставим его там, где требует стратегия, как бы далеко это ни было, всегда выражаем его в деньгах и делаем его всегда не более х % от депо. Чует мое сердце что не более 5 % это точно. А может и 3%. Потому что где серия из 6 лосей, там и стадо из 12... Кто их знает...
Вообще эта тема форума мне очень нравится. Давайте делиться своей статистикой, ОСОБЕННО по таким простым вещам с простыми условиями, я в сложные не верю.
У меня еще есть маленькая статистика по отскокам от локальных экстремумов внутрь каналов, я ее попозже сюда напишу, мне ее еще найти надо.
Все, пошел тестировать данную гениальную ТС на тестовом доступе "фрешфорекСРУ", это какая-то фича новая появилась - тестовый доступ, что-то типа бездепозитного бонусного счета, только не на 500 центов, а на 200 долларов, ну и с другими какими-то отличиями... Была-не-была, тестировать буду с лосем = 10% депо в баксах, а фигли, деньги все равно не мои... :-))
Fletcher:
Если есть такие, хотелось бы узнать к чему вы пришли.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
На форуме есть, кто проводил статистику по... например - индикаторам (например, при таком то значении, валюта чаще идет сюда, чем туда, на столько-то пунктов), или люди просто смотрят на график, визуально ищут закономерность, что-то поверхностное нашли, написали мтс, ну вот - минус... и дальше сели искать закономерности.
Если есть такие, хотелось бы узнать к чему вы пришли.