Статья: Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда
Prival писал(а):
Уже давно в пожеланиях к MQL5 просил возможность получения и оптимизации рядя (П П П П П П П П П П П П П П П УУУУУ П П П У П П П У ...) на стационарность кластеров, если говорить в терминах статьи.
Может быть разработчики обратят внимание на этот вид оптимизации.
За статью спасибо.
Можно об этом поподробнее, меня такие вещи интересуют, возможно я это понимаю/называю по другому.
Отвечаю тут, так как не могу прикрепить там картинку.
Не хотелось бы пропустить, даже если случайно наткнусь на АТС которая обладает вот таким видом АКФ (есть четкая периодическая составляющая)
В данном примере это ПППУУУПППУУУ и т.д. как делать оптимизацию незнаю. Да и нужно ли. Но вот пропустить такую ТС при анализе было бы жалко.
Да и еще добавить в отчет анализатора АТС прибыль в пунктах.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда
Многочисленные попытки применения методов статистики к объективной реальности, т.е. к финансовым рядам, разбиваются о скалы нестационарности процессов, «толстохвостости» сопутствующих вероятностных распределений и недостаточного объема финансовых данных.
В данной публикации я попытаюсь обратиться не к финансовым рядам как таковым, а к их субъективному отражению – в данном случае к тому, как эти ряды пытается оседлать трейдер, т.е. к торговой системе. Выявление статистических закономерностей процесса, описывающего результаты сделок, оказывается довольно увлекательным занятием. В некоторых случаях возможно даже сделать вполне достоверные выводы о модели этого процесса и применить эти выводы к торговой системе.
Автор: Скептик Филозов