Помогите написать линейную регрессию - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен. Проверил ошибка накапливается и в моем варианте при огромном массиве минуток. Поэтому перед использованием и этого алгоритма я смещаю X в 0. Из-за отсутствия квадратов ошибка накапливается медленнее.
Хотя что я Вас убеждаю :). Можете использовать любой алгоритм, главное нашли грабли и знаем что туда не стоит наступать.
Наиболее простой и весьма быстрый способ, который можно реализовать в MQL4, это провести прямую через две точки, вычисленные по формуле LRMA = 3*LWMA - 2*SMA.
В общем нужно просчитать
1. Обычную MA
2. Прямую LWMA
3. Обратную LWMA
С первыми двумя никаких проблем, т.е. последнее значение для 0-го бара по заданному количеству баров, вычислить, как два пальца об асфальт с помощью iMA(), чтобы получить значение последней точки по вышеуказанной формуле.
А вот для расчета значения третьей - обратной LWMA, нужно массив ценового ряда перевернуть в обратном направлении и натравить на него iMAOnArray() со значением MODE_LWMA. Подставляем полученное таким макаром значение в вышеприведенную формулу вместо LWMA и получаем начальную (первую) точку.
Соединяем две точки отрезком и получаем линейную регрессию, но без коэффициентов корреляции.
Примечание: обычную MA не надо пересчитывать в обратном направлении для начальной точки, т.к. ее значение независимо от того, в какую сторону считать.
Наиболее простой и весьма быстрый способ, который можно реализовать в MQL4, это провести прямую через две точки, вычисленные по формуле LRMA = 3*LWMA - 2*MA.
В общем нужно просчитать
1. Обычную MA
2. Прямую LWMA
3. Обратную LWMA
С первыми двумя никаких проблем, т.е. последнее значение для 0-го бара по заданному количеству баров, вычислить, как два пальца об асфальт с помощью iMA(), чтобы получить значение последней точки по вышеуказанной формуле.
А вот для расчета значения третьей - обратной LWMA, нужно массив ценового ряда перевернуть в обратном направлении и натравить на него iMAOnArray со значением MODE_LWMA. Подставляем полученное таким макаром значение в вышеприведенную формулу вместо LWMA и получаем начальную (первую) точку.
Соединяем две точки отрезком и получаем линейную регрессию, но без коэффициентов корреляции.
Примечание: обычную MA не надо пересчитывать в обратном направлении для начальной точки, т.к. ее значение независимо от того, в какую сторону считать.
А с каким лагом взяты точки, или это без разницы?
ТЕ я так понял что если провести прямую описаным вами способом она должна совпасть с лин.регресией выложенной в этой веткой (только расчёт быстрее)?
1. А с каким лагом взяты точки, или это без разницы?
2. ТЕ я так понял что если провести прямую описаным вами способом она должна совпасть с лин.регресией выложенной в этой веткой (только расчёт быстрее)?
1. Не понял юмора в первом вопросе, т.к. расчет выполняется по количеству баров, т.е. точек ценового ряда
2. По второму вопросу Вы правильно поняли, т.к. есть математическое доказательство LRMA.
1. Не понял юмора в первом вопросе, т.к. расчет выполняется по количеству баров, т.е. точек ценового ряда
Тогда я совсем не понял формулу,( по поводу что при отнимании из LWMA-SMA=обратная LWMA я знал давно)
Те начальное значение считается через LWMA, конечное через обратная LWMA и я так предполагаю что лаг равен периоду ???
Тогда я совсем не понял формулу,( по поводу что при отнимании из LWMA-SMA=обратная LWMA я знал давно)
Впервые об этом слышу. Но, если это действительно так, то тогда значение первой точки (начало периода) можно найти по формуле: LRMA_BEGIN = 3*LWMA - 5*SMA
Надо проверить.
Впервые об этом слышу. Если это действительно так, то тогда значение первой точки (начало периода) можно найти по формуле: LRMA = 3*LWMA - 5*SMA
Надо проверить.
Ну так у LWMA коэф убывает,у обратной LWMA коэф возростает в сумме что они дадут = SMA
(в смысле среднеарифметическая сумма (LWMA+обратной LWMA)*0,5).
( по поводу что при отнимании из LWMA-SMA=обратная LWMA )
обратная LWMA= LWMA-2*(LWMA-SMA); вот так будет точнее.
А выше это схематично, имелось в виду отнять значит отложить равный отрезок в противоположном от SMA направлении.
упрощённо получается обратная LWMA=2*SMA-LWMA;