Нейросети,как их освоить с чего начать? - страница 10

[Mihail Marchukajtes]

Прикол в том что вся эта математика не очень то сильно связана с профитом. Встречал пару раз ТС ки, вернее делались сами как то, которы очень хорошо прогнозили рынок а заработать не могли. Если речь идёт о заработке тоесть росте еквити, то необходимо ещё учитывать не только результаты тренировки, парметры, обшибки там всякие самой сети, но и условия которые формируют сигнал, которые в свою очередь тоже могут и должны быть с оптимизированны. Может я просто не понимаю чем здесь занимаються. Может для вас профит не главное, а главнее всего лучший результат тренировки....поправте если в что.....

[Mihail Marchukajtes]

Ну это я так....для поддержания разговора :)

[Борис]

да,такова сермяжная правда жизни..
уважаемый budimir, а Вы в своих наработках учитываете этот третий параметр ---> фактор сезонности ?

[Dmitriy]

фактор сезонности присутствует, если есть циклические закономерности ВР,для

этого нужно провести предварительно АКФ-анализ ВР,а для первых 2 факторов

 - коэффициенты из формулы лин.регрессии(написаны на mql-языке) можно взять отсюда.

[Prival]

budimir писал(а) >>

фактор сезонности присутствует, если есть циклические закономерности ВР,для

этого нужно провести предварительно АКФ-анализ ВР,а для первых 2 факторов

- коэффициенты из формулы лин.регрессии(написаны на mql-языке) можно взять отсюда.

А АКФ можно взять вот тут'Автокорреляционная функция'

budimir не могли Вы пояснить на этом примере (там есть рисунок), как вытаскиваете от туда сезонность (формулу если не затруднит) ?

[Dmitriy]

Prival >>:

А АКФ можно взять вот тут'Автокорреляционная функция'

budimir не могли Вы пояснить на этом примере (там есть рисунок), как вытаскиваете от туда сезонность (формулу если не затруднит) ?

дело-то в том что я АКФ-анализ ВР как раз на mql-языке не провожу, делаю это

предварительно в StatPlus (это надстройка в Exel),чтобы не быть голословным,привожу

скрин:

как видно из рисунка,в  Exel установлена надстройка  StatPlus,в списке SmoothingFactor

этот третий параметр не определен-т.е. занулен,но его можно посчитать с помощью

АКФ-опции этой надстройки,вот скрин этой опции:

извиняюсь,но версия  StatPlus у меня устаревшая.

[Neutron]

budimir писал(а) >>

фактор сезонности присутствует, если есть циклические закономерности ВР

budimir , по Вашим оценкам, это перспективное направление? Какой можно ожидать % прибыли без учёта комиссий ДЦ, от эксплуатации сезонной компоненты на финансовых рынках.

[Andrey]

Кто-нибудь, ответьте на мой пост на 9-й странице!!!

[Dmitriy]

Neutron >>:

budimir , по Вашим оценкам, это перспективное направление? Какой можно ожидать % прибыли без учёта комиссий ДЦ, от эксплуатации сезонной компоненты на финансовых рынках.

сезонную компоненту сомнительно учитывать,поэтому я третий фактор зануляю,что и видно из скрина.

[Vladimir]

Andrey4-min писал(а) >>

Я правильно понимаю, что под входными данными понимаются переменные вынесеные во внешние параметры советника, с которыми будут сравниваться коофиценты?

Вот как я вижу коэфиценты простейшего советника на основе фракталов:

Что теперь со всем этим делать?

Входными данными советника (extern ...) являются коэффициенты сети, задержки индикаторa Per 1, 2, 3, уровни классификации u,v, такепрофиты ис стоплоссы. Индикатор (в качестве примера я выбрал WPR) рассчитывается внутри советника используя iWPR.