Объясните пожалуйста что произошло с котировками
Не очень понятно, речь идет о результатах тестирования и результатах торговли за один и тот же период?
Да. Один и тот же период. Оптимизатор показывает 100к прибыли. Проверочная прогонка с оптимизированными данными показывает -10к убытка.
За какой период? Сколько дней? То что я вижу по вижу по картинке, это период M1 и очень "тонкая" торговля. Результат отличается из-за тикового несоответствия (всеж тики моделируются), реквот и проскальзований онлайн торговли, плюс надо не забыть ночное расширение спреда. Тестируете днем, торгуете ночью разница при такой мелкой торговле будет колосальная. Вы сами можете ответить на свой вопрос, сравнив по сделкам результат теста и торговли за тот же период.
. Создал очередного советника, который кроме прочего отображает Ask/Bid цены. Прогнал его вчера в первый раз. Цены выглядят нормально.
Третий, главный вопрос. Мой эксперт отображает Ask/Bid цены. Посмотрите на них (красные точки - Ask, синии - Bid). После оптимизации в бактестере что-то произошло.
а может причина "чисто" шкурная?
Многие алчные ДЦ после 25 дек. в нес. раз подняли спреды, со всеми вытекающими...
Вот котировки за тот же промежуток от ODL. Заметьте как сильно различаются спрэды. Цены тоже отличаются. Возможно ли что Alpari подгрузил новые котировки после оптимизации со спрэдами намного превышающими те во время оптимизации?
Кстати заметьте, входы и выходы моего эксперта остались теми же и эксперт теперь опять прибылен. Это хорошая иллюстрация того как увеличение спрэдов может быстро привести к убыткам.
Вот котировки за тот же промежуток от ODL. Заметьте как сильно различаются спрэды. Цены тоже отличаются. Возможно ли что Alpari подгрузил новые котировки после оптимизации с пипсами намного превышающими те во время оптимизации?
Подгрузил с целью, облапошить Ваш виртуальный счет?) Интересно, а как Вы за один и тот же период, снача оптимизируете, а потом торгуете? Обычно как, оптимизируем, выбираем параметры, потом с ними торгуем например пару дней, потом с этимиже параметрами прогоняем тест за теже пару дней, а потом ищем расхождения... А у Вас как-то наоборот)
Вижу что спрэд в Alpari-Demo сейчас 9 на EURGBP. В ODL - 2. То есть вот так, дц может изменить спрэд и все настройки эксперта пойдут в трубу. У меня точно такое же случилось с Interbank Fx.
Вижу что спрэд в Alpari-Demo сейчас 9 на EURGBP. В ODL - 2. То есть вот так, дц может изменить спрэд и все настройки эксперта пойдут в трубу. У меня точно такое же случилось с Interbank Fx.
Изменение спреда и то что он "плавает" не произходит с бухты барахты. Есть регламенты, предупреждение есть на сайте компании, была рассылка через почту терминала. Да и не торговые сейчас дни. Отдохните числа до 15 января, а для тестирования на этот "смутный период" есть сервер MQ.
Подгрузил с целью, облапошить Ваш виртуальный счет?) Интересно, а как Вы за один и тот же период, снача оптимизируете, а потом торгуете? Обычно как, оптимизируем, выбираем параметры, потом с ними торгуем например пару дней, потом с этимиже параметрами прогоняем тест за теже пару дней, а потом ищем расхождения... А у Вас как-то наоборот)
Вы всё правильно говорите. Я не совсем лопух. Обычно оптимизирую за промежуток времени не включающий последний год, пол года или 3 месяца (в зависимости от таймфрейма). Затем использую оптимизированные данные на последнем году, полу года или 3 месяца для out-of-sample testing. В данном случае, пример был выбран чтобы проиллюстрировать расхожедние между результатом оптимизации и его проверкой за тот же промежуток времени. Они должны сойтись, не правда-ли. Но только при условии что спрэды остались теми же.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Открыл Alpari-Demo счёт. Создал очередного советника, который кроме прочего отображает Ask/Bid цены. Прогнал его вчера в первый раз. Цены выглядяли нормально. Результат был посредственным. Начал оптимизацию в бактестере. После многих часов, оптимизация нашла вариант с очень большой прибылью. Выбрал входные данные этого варианта - всё слилось.
Первый вопрос: почему при прогонке эксперта с оптимизированными входными данными результат очень различен от того достигнутого во время оптимизации (я использую Model: every tick ...)
Второй вопрос: почему Modeling Quality только 24.9%. Я тут нашёл что многие этим интересуются, но удовлетворительного ответа без закачки левых котировок от неизвестных источников я так и не нашёл.
Третий, главный вопрос. Мой эксперт отображает Ask/Bid цены. Посмотрите на них (красные точки - Ask, синии - Bid). После оптимизации в бактестере что-то произошло со спрэдами.