Эксперт использующий индикатор RSI

[[Удален]]

StopLoss - дистанция стоплоса в пунктах

PolLots - Способ работы тралла тру - закрытие по пол лота при достижении дистанции тралла

фалс - закрытие сразу

TrailingStop - Дистанция тралла в пунктах

BuyOp, SellOp - значения индикатора RSI для покупки/продажи (чем ближе к 0 и 100 - тем меньше рискованых сделок, но и самих сделок меньше, соответственно меньше прибыли)

RiskPercentage - значение риска. каким процентом от депозита открывается сделка

Работает используя индикатор RSI, писался для 5минуток на евройене... Но может и на других парах хорошо будет. Гонял на периоде в год... С 1 января..

P.S. Извините, работу на реальных счетах закрыл... Проверяйте на демо...

[Владимир]

Из всех индикаторов мне больше нравится RSI, но пока что не очень получается его использовать.....какова идея вашего советника?

[[Удален]]

Да выложите пожалуйста описание стратегии

[Илья]

Да окромя евроены не показывает никаких стоящих результатов. Дажу на ФУЕ. В чём идея?

[Shniperson]

У меня почему то не работает..  в журнале тестера пишет "эксперт не работает"

[Дима]

по рисунку можно понять, что эксперт докупает при отрицательных позах в n-раз большем объеме и через определенный шаг и выжидает закрытия оных..

долго я с такими экспертами провозился  - ничего хорошего из этого не вышло

[pisara]

mpeugep >>:

по рисунку можно понять, что эксперт докупает при отрицательных позах в n-раз большем объеме и через определенный шаг и выжидает закрытия оных..

долго я с такими экспертами провозился - ничего хорошего из этого не вышло

Я бы не сказал. Ниже мои результаты с Метаквотс демо.

Это со стандартными параметрами:

Symbol		EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period		5 Minutes (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.12.24 15:45 (2008.01.01 - 2008.12.31)
Model		Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters		StopLoss=100; PolLots=true; RiskPercentage=16; TrailingStop=30; BuyOp=29; SellOp=71;
Bars in test	73800	Ticks modelled	5584214	Modelling quality	90.00%
Mismatched charts errors	3
Initial deposit	1000.00
Total net profit	11437.96	Gross profit	13871.90	Gross loss	-2433.93
Profit factor	5.70	Expected payoff	70.17
Absolute drawdown	23.07	Maximal drawdown	2442.81 (49.46%)	Relative drawdown	49.46% (2442.81)
Total trades	163	Short positions (won %)	67 (95.52%)	Long positions (won %)	96 (97.92%)
		Profit trades (% of total)	158 (96.93%)	Loss trades (% of total)	5 (3.07%)
Largest		profit trade	975.23	loss trade	-804.95
Average		profit trade	87.80	loss trade	-486.79
Maximum		consecutive wins (profit in money)	46 (6684.38)	consecutive losses (loss in money)	1 (-804.95)
Maximal		consecutive profit (count of wins)	6684.38 (46)	consecutive loss (count of losses)	-804.95 (1)
Average		consecutive wins	26	consecutive losses	1

Риск 16 (т.е. все параметры как у автора)

А это то же, но с постоянным лотом:

Symbol		EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period		5 Minutes (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.12.24 15:50 (2008.01.01 - 2008.12.31)
Model		Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters		StopLoss=100; PolLots=true; RiskPercentage=0; TrailingStop=30; BuyOp=29; SellOp=71;
Bars in test	73801	Ticks modelled	5584259	Modelling quality	90.00%
Mismatched charts errors	3
Initial deposit	1000.00
Total net profit	6075.02	Gross profit	6658.42	Gross loss	-583.39
Profit factor	11.41	Expected payoff	30.84
Absolute drawdown	23.07	Maximal drawdown	1271.00 (28.97%)	Relative drawdown	28.97% (1271.00)
Total trades	197	Short positions (won %)	75 (96.00%)	Long positions (won %)	122 (98.36%)
		Profit trades (% of total)	192 (97.46%)	Loss trades (% of total)	5 (2.54%)
Largest		profit trade	49.74	loss trade	-121.42
Average		profit trade	34.68	loss trade	-116.68
Maximum		consecutive wins (profit in money)	72 (2606.66)	consecutive losses (loss in money)	1 (-121.42)
Maximal		consecutive profit (count of wins)	2606.66 (72)	consecutive loss (count of losses)	-121.42 (1)
Average		consecutive wins	32	consecutive losses	1

Риск 0, т.е. постоянный лот 0.1

Заметьте меньшее число сделок с ММ и ошибки 131 и 134. Также, попытки тралить стопы с точностью 1 пип внутри минуты наверняка напрягают брокера.

[Илья]

Да ведь никто и не говорит, что результатов быть не может как таковых. Может быть вы и сделали тот самый грааль. Однако системы такого рода попав единожды в неблагоприятную среду сольют всё нещадно, причём главным уязвимым местом будет являться преимущество, делавшее систему безукоризненной.

[Sceptic Philozoff]

Победные реляции при столь малом количестве независимых сделок - самообман. Прогоните на таком промежутке, чтобы число независимых сделок было сравнимо с 1000.

Правда, даже и тут просадочки великоваты.

[pisara]

sayfuji >>:
Да ведь никто и не говорит, что результатов быть не может как таковых. Может быть вы и сделали тот самый грааль. Однако системы такого рода попав единожды в неблагоприятную среду сольют всё нещадно, причём главным уязвимым местом будет являться преимущество, делавшее систему безукоризненной.

Скорее всего вы правы, здесь найден какой-то локальный экстремум, т.к. система сливает на других парах и на той же евройене на предыдущих годах.

[pisara]

Mathemat >>:

Победные реляции при столь малом количестве сделок - самообман. Прогоните на таком промежутке, чтобы число сделок было сравнимо с 1000.

Правда, даже и тут просадочки великоваты.

До победы тернистый путь лежит... Если заметили, автор же сообщил что он больше не на реале.