Стерео Нейро Сеть - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот вместо "трепа" цифры, а ветка про тренд/флэт хороша, но с привязкой к цене, а это все равно что искать границу между ходьбой и бегом
зы: кстати рош сегодня употребил вместо "флэт" консолидация)) мне это больше нравится чем флэт-флат-флет
Против "консолидации" ничего не имею против ;)
А ветку привел просто в качестве примера конструктивного разговора.
А то зашел на форум, в кои то веки, а тут кроме "гав-гав" практически ничего и нет...
можно подробнее про разницу? разница с чем? маржинальная значит в кредит, больше риска
рынок не движется, депозит тоже бы не двигался, но маржа мешает, вы хотите жить в неподвижном мире?))
боюсь развитие этой темы перейдет в филосовскую плоскость личной стоимости
Можно. При маржинальной торговле реальной поставки валюты не происходит. Вы не можете купить просто (в качестве примера) австралийский доллар и положить его на счет (как впрочем и другие валюты). При маржинальной торговле вы можете иметь только открытую позицию, т.е. против чего то (другой валюты) например, бай AUD/JPY или селл GBP/AUD и т.д. Поэтому создать корзину из валют, чтобы она "никуда не двигалась" при маржинальной торговле нет возможности.
не так печально))
в 'Функция MathRand()' даже случайные входы дают прибыль в 840 прогонов из 1000 на периоде 1999-2009
это достигается за счет преобладания тренда над флэтом в пропорции примерно 5 к 1 на больших таймфреймах
Боюсь вас разочаровать, но в такой формулировке вы ошибаетесь. По крайней мере с вашей стороны необходим критерий тренда и флэта при котором выполняется озвученная вами пропорция 5/1.
на малых ТФ коастер тоже это подтвердил диаграммами, конечно не с такой результативностью, правда не знаю какие он выводы сделал из этого, свой вывод я озвучил
Я просмотрел ветку 'Функция MathRand()' хорошая ветка (никто не мешал) с аналогичными выводами. Где вы увидели прибыльность с МО в диапазоне от 0,5-1,0 пункта без комиссии?
вот вместо "трепа" цифры, а ветка про тренд/флэт хороша, но с привязкой к цене, а это все равно что искать границу между ходьбой и бегом
С удовольствием ознакомлюсь с не ценовым критерием.
зы: кстати рош сегодня употребил вместо "флэт" консолидация)) мне это больше нравится чем флэт-флат-флет
Консолидацией, как правило, называют сжатие цены (характеризуется фигурой треугольник) и к флэту можно отнести с натяжкой, т.к. меняется величина диапазона. Пример консолидаций
При формализации тренда/флета с точки зрения извлечения прибыли (а не с точки зрения физики или философии) ни тренд ни флет зарабатывать не дают, т.к. присутствуют на рынке примерно равное кол-во времени (+/- 2%). Это, естественно, справедливо только для используемой методики отделения тренда от флета.
Позволю себе чуть уточнить. Не равное количество времени, а равное по величине количество пунктов. По времени (количеству баров) имеется небольшое преобладание флэтовых участков над трендовыми. Количественные характеристики и стат.данные по некоторым ВП приведены на 16-й странице Трендо Флэтовой ветки.
А то зашел на форум, в кои то веки, а тут кроме "гав-гав" практически ничего и нет...
"Но он только "му" да "му", А к чему, почему - Не пойму! - Повесьте, пожалуйста, трубку!"
Боюсь вас разочаровать, но в такой формулировке вы ошибаетесь. По крайней мере с вашей стороны необходим критерий тренда и флэта при котором выполняется озвученная вами пропорция 5/1.
Я просмотрел ветку хорошая ветка (никто не мешал) с аналогичными выводами. Где вы увидели прибыльность с МО в диапазоне от 0,5-1,0 пункта без комиссии?
С удовольствием ознакомлюсь с не ценовым критерием.
Консолидацией, как правило, называют сжатие цены (характеризуется фигурой треугольник) и к флэту можно отнести с натяжкой, т.к. меняется величина диапазона. Пример консолидаций
ваша цепкость меня поражает, хочется стряхнуть и забыть как страшный сон, но не получается)) а ответить по существу особенно нечего, сказал ведь привал "нет флета" и баста, компостер утверждает про равное отношение флета/тренда, вы про небольшое во времени преобладание флэта, а я загнул про 5 к 1 в пользу тренда
вряд ли у кого-нибудь изменятся точка зрения от моих слов, поэтому буду краток
1. динамику рынка измеряю несколькими способами, так как объект исследования неясен и размыт (флэт/тренд), а значение для ТС имеет первостепенное, то использую глаза, уши, обоняние, интуицию, осязание и еще приборы
2. так или иначе в разных темах упоминал все эти способы измерения, например в 'Функция MathRand()' есть два способа, один это трендовый советник, который сливает 10 мес из 60, второй это количество прогонов рандомного трендового советника - 16% сливных, отсюда и взялось соотношение 1 к 5, это косвенно связанные с ценой способы измерения, есть еще упомянутая в этой теме "теорема о лимитных и стоповых ордерах", то есть три косвенных метода, в этих методах присутствует важная единица измерения для флэт/тренд - среднее время сделки
3.для измерения непосредственно цены существует 2 способа, один описан в теме "предсказывать цену можно" в предложении математу как оценивать качества прогноза, но это же и применимо и к оценке флета/тренда, второй в этой теме, как флэт - это возвращение цены, элементарно подсчитывается количество возвращений на заданный промежуток времени, можно еще сюда прибавить способ описанный в вашей теме, но я еще не ознакомился
4.все ценовые методы связаны с историей, а значит практически бесполезны, поэтому понятно почему получается результат флэт/тренд=50/50, по той простой причине, что они не учитывают то что учитывают косвенные методы, связанные с торговыми операциями и описанными в п.2, на практике получается что нет чередования флэт-тренд-флэт-тренд, а на практике тренд включает в себя на некоторых участках, то что беспристрастными ценовыми методами назвали бы флетом, и далее возникает вопрос исключать ли эти участки из подсчета флэта или нет? если исключать, то придем к соотношению 5 к 1, если не исключать, то соотношение будет меньше - 5 к 3, косвенные методы тоже связаны с историей, но зато показывают статистическое преимущество или слабость
5. даже простыми ценовыми способами получается преобладание тренда, но никак не флета, если хотите опишу как у меня это получается, но так как я без энтузиазма отношусь к ценовым методам, то считаю что это описывать, значит вступать в ненужные споры на пустом месте
6. самая интересная конечно методика не связанная с ценой вообще никаким образом, поэтому она может прогнозировать, все остальные описанные методики нужны только для колибровки этой методы, она хорошо известна тем кто торгует долго ручками, они знают например что какое-то время будет затишье, а если наступила буря, то сразу она не прекратится, если тренд остановился, то не значит что он кончился и т.д., в данный момент формализую эти принципы
7. лично мне понятия флэт и тренд дают очень много чтобы отказываться от них, скорее я нашел для себя не количественные, а качественные срезы этих понятий, как в ролике на первой странице из плавно переходящих состояний возникают два класса явлений отличные друг от друга как небо и земля
Я просмотрел ветку хорошая ветка (никто не мешал) с аналогичными выводами. Где вы увидели прибыльность с МО в диапазоне от 0,5-1,0 пункта без комиссии?
а обязательно в исследование добавлять спред, реквот и имя которое нельзя произносить? как это связано с флэтом и трендом?
Консолидацией, как правило, называют сжатие цены (характеризуется фигурой треугольник) и к флэту можно отнести с натяжкой, т.к. меняется величина диапазона. Пример консолидаций
спасибо, буду употреблять в правильном значении
ну вот не хотел много писать, а целое послание миру получилось, надо себя сдерживать)
поэтому буду краток [...]
6. самая интересная конечно методика не связанная с ценой вообще никаким образом, поэтому она может прогнозировать, все остальные описанные методики нужны только для колибровки этой методы, она хорошо известна тем кто торгует долго ручками, они знают например что какое-то время будет затишье, а если наступила буря, то сразу она не прекратится, если тренд остановился, то не значит что он кончился и т.д.
Ну да, вот в этой части ты особенно краток, просто гениально краток.
Насчет метеоявлений: все-таки не один я дурак такой, что их пытаюсь формализовать. Но вот все никак не могу понять, как же эта методика никак с ценой не связана...
По большому счету, кроме первого поста - все - левые.
Уважаемый komposter,
в первом посте только мультяшный демо-ролик по НС,и больше Н-И-Ч-Е-Г-О,
наберите в Яндексе: демо-ролики по нейронным сетям...
неужели посетители форума настолько глупы,чтобы повестись на эти мультяшки??
Насчет метеоявлений: все-таки не один я дурак такой, что их пытаюсь формализовать. Но вот все никак не могу понять, как же эта методика никак с ценой не связана...
конечно погода связана с ценой, например если свечкам разного цвета назначить 1 и -1 и суммировать в течении года, то получится вот такая картинка, из которой видно что чем больше п(Б)араметрическое давление, тем меньше свечек в остатке и наоборот
конечно погода связана с ценой, например если свечкам разного цвета назначить 1 и -1 и суммировать в течении года, то получится вот такая картинка, из которой видно что чем больше п(Б)араметрическое давление, тем меньше свечек в остатке и наоборот
интересное иследование, но как эта методология будет работать на минутных М1 графиках?