Стерео Нейро Сеть - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне это напоминает поговорку. Ну чтож мочало, начинай с начала.
Повторяться надоело. На предыдущей странице все написал. Можете искать канал, флэт .... флаг вам в руки
Всмысле сначала? Я пишу правду.
Вот рисунок. В зависимости от величины амплитуды этих колебаний можно выделить три состояния рынка:
Пример:
1) амплитуда 18 пипсов - флет
2) амплитуда 82 пипса - канал
3) амплитуда 567 пипсов - тренды (чередование восходящий и нисходящих трендов на графике)
Вообще нормальное состояние рынка флет. Канал происходит когда один или несколько крупных участников рынка открывают/закрывают позы (они это делают порциями что и приводит в специфицеским колебаниям курса цен). А вот тренд вызывается очень крупными обменами валют на долгий срок, обычно это либо долгосрочные инвестиции или результат внешнеэкономической деятельности (экспорт/импорт).
про что вы говорите, я прекрасно понимаю. Жаль что Вы не понимаете меня.
У вас филосовские понятия. Формулу в студию. Нет формулы, не очем говорить. Философию в прогу не засуниш.
Если Вы считаете что 83 пипса это тренд, а 82 это флэт. Прекрасно. Лучшее определение тренда из тех что я видел :-). Объясните эти понятия тому кто работает с дневными свечами, а потом докажите тоже самое скальперу. Все смотрят на эту кривую, через свою ТС. А этой кривой до лампочки какая у Вас ТС. Ей все равно какие Вы там цифры заложили и какую логику.
У движения всегда есть направление и оно определяется первой и второй производной, как минимум. Тренд = направленное движение вверх или вниз.
Кривая на экране ДВИЖЕТЬСЯ. И это только в нашем воображении есть флэт, канал да и то задним числом.
З.Ы. Из этой картинки на 100 отсчете. Как определить флет, канал, в каком мы сейчас состоянии ? Как это расчтитать ? Мы в канале или нет ? Мы во флете или нет ?
После любого вашего утверждения готов дорисовать картинку которая опровергнет ваши предположения, согласно приведенной Вами градации.
Полностью разделяю точку зрения Prival-а - для кого "тренд", а кому и затяжной "флет"! Если быть ещё более категоричным, то у рынка нет этих состояний вобще, всё зависит ТФ на котором работает конкретная ТС. С этой точки зрения, картинку можно трактовать так: для ТС работющей на ТФ=1, это явно трендовый рынок. Для той же ТС, но работающей на ТФ=20 - это флэт. Повторюсь (специально для budimir): тренд и флет не являются категориями определяющими состояния рынка, это категория характеризующая конкретную ТС. Думаю, проще и нагляднее объяснить суть этого вопроса нельзя.
Что касается способа разглядывания стерео пар, то методику можно почерпнуть из интернета, набрав в любом поисковике ключевые слова "стерео пара" или "стерео фотография". Напомню только, что в середине 90-х были в продаже красочные альбомы со "скрытыми" картинками, проявляющимися только тогда, когда должным образом удавалось расслабить мышцы глазного яблока и совместить два похожих изображения в одно. Та же методика использована и тут, для построения объёмного изображения.
budimir, конкретики по этой НС-ки нет - она находится в состоянии изучения и экспериментов. Я в первом посте предупредил, что относится к представленному материалу серьёзно нельзя - он не представляет практического интереса. А вот то, что мы тут обсуждаем помимо, это полезно и интересно.
Prival, в снесённой ветке я ответил тебе на твоё замечание относительно состояния ТС "вне рынка". Суть сводится к тому, что это состояние характерно для ТС в случае недостатка полезной информации или она противоречива. Из учебников известно, что в ситуации когда любое движение облагается налогом (или наказуемо), оптимальным поведением для эксперта является сохранение текущего состояния неизменным (принцип минимального сопротивления). Действительно, если ТС по-причине противоречивых данных закроет позицию и затем откроет новую в том же направлении, мы потеряем на комиссии ДЦ по сравнению со случаем если не делать ничего. Для случая открытия в противоположном направлении, мы ничего не теряем, но и ничего не приобретаем. Т.е. оптимальнымявляется эксперт с бинарным выходом - Buy или Sell. Третье - лишнее!
Если Вы считаете что 83 пипса это тренд, а 82 это флэт. Прекрасно. Лучшее определение тренда из тех что я видел :-). Объясните эти понятия тому кто работает с дневными свечами, а потом докажите тоже самое скальперу.
Читайте внимательней: я написал "пример"
Конечно это через призму ТС определяется каждым. Но ёпть должны же быть "вечные" принципы?
Формулу в студию. Нет формулы, не очем говорить. ...
Уважаемый Prival ,
и всё-таки конкретная мат.формула определения FLET существует:
берём входные признаки в НС,с честным лицом перемножаем их на веса,
всё это хозяйство пробегает по синапсам,далее,с ещё более честным лицом
перемножаем на нелинейность(выбор-как в ресторане,по вкусу)...и т.д. через
несколько слоёв,а на выходе-красавец нейрон под названием FLET( FLAT, FLUT,
FLIT, FLОT-название выбрать по вкусу)и вот если он активируется,значит,
в-р-е-м-е-н-н-о О Т Д Ы Х а е м.
to Neutron
В авишке, если правильно скосить глаза и впасть в состояние Нирваны, можно заметить, как 3-х слойная двух-входовая нелинейная сетка лопатит входные данные (ценовой ряд) пытаясь найти в них скрытые закономерности. И, таки, находит.
Серега привет. Выручай - не могу правильно скосить глаза. А где закономерности-то? Это то, что в конце мульта "прилипает к углам"? А чего прилипает? Если конечно - не коммерческая тайна.
Чтобы понять тупиковость этого всего - попробуйте придумать выигрышную стратегию игры в шахматы ... с самим собой. На деньги. :))
Вы пытаетесь поймать того чего нет, точнее то что есть вы сами.... :))
Потрясающе сказано!
Математическое обоснование тут
to Neutron
Серега привет. Выручай - не могу правильно скосить глаза. А где закономерности-то? Это то, что в конце мульта "прилипает к углам"? А чего прилипает? Если конечно - не коммерческая тайна.
Какая, нафик, тайна! - после откровений Кастанеды Тайна переведена в практическое русло. Тут важен правильный исходный материал и мастерство его подготовки. Всё получится :-)
Формулу в студию. Нет формулы, не очем говорить. ...
budimir писал(а) >>
Уважаемый Prival ,
и всё-таки конкретная мат.формула определения FLET существует:
берём входные признаки в НС,с честным лицом перемножаем их на веса,
всё это хозяйство пробегает по синапсам,далее,с ещё более честным лицом
перемножаем на нелинейность(выбор-как в ресторане,по вкусу)...и т.д. через
несколько слоёв,а на выходе-красавец нейрон под названием FLET( FLAT, FLUT,
FLIT, FLОT-название выбрать по вкусу)и вот если он активируется,значит,
в-р-е-м-е-н-н-о О Т Д Ы Х а е м.
Что ж так сложно?
Количественная оценка сростояния рынка на выбраном ТФ может быть определена математически точно и выражена в виде формулы.
Пусть рынок на выбранном ТФ считается трендовым, если относительное количество сонаправленых движений цены превышает 50%. Тогда, ценовой график, направленный в одну сторону (вверх или вниз) и не имеющий не одного отката, будет определён как +1, а ценовой график, направленный которого меняется с каждым баром на противоположное и не имеющий ни одного сонаправленного движения, будет определён как "ноль". Все остальные случаи займут промежуточное положение в диапазоне 0...1 и будут охарактеризованы как "скорее трендовое" или "скорее флетовое".
Посмотрим, как с этой точки зрения будет выглядеть наша синусоида (рис. слева), если найти коэффициент тренда для каждого ТФ начиная с ТФ=1 и до 25 (рис. справа).
Видно, что в такой постановке, для ТФ<8 динамика данного временного ряда является трендовой (для ТФ=1 это 100% тренд), для 8<ТФ<23 динамика ВР явно флетовая (для ТФ=16 это 100% флет).
Подобным образом состояние рынка можно определить и через коэффициент корреляции между соседними отсчётами ряда первой разности исходного ВР. Для этого построим ряд первой разности (y[i]=Open[i]-Open[i+1]) на выбраном ТФ и найдём коэффициент корреляции для каждого ТФ.
Тогда, ценовой график, направленный в одну сторону (вверх или вниз) и не имеющий не одного отката, будет определён как +1, а ценовой график, направленный которого меняется с каждым баром на противоположное и не имеющий ни одного сонаправленного движения, будет определён как -1. Все остальные случаи займут промежуточное положение в диапазоне -1...1 и будут охарактеризованы как "скорее трендовое" или "скорее флетовое".
Результат получился ожидаемый, изменился только диапазон значений которые принимает коэффициен тренда и немного изменилась динамика для данного ВР. Это связано с тем, что в первом случае мы работали только со знаками приращений, а во втором ещё и с их абсолютными значениями. Но кажется, это не принципиально.
Интересно посмотреть, что покажет эта функция, если её напустить на реальный ценовой график, например EURUSD 1m.
Можно отметить, что для знаков приращений (рис. слева), рынок скорее откатный (<1/2) на всех ТФ вплоть до суток (ТФ=1440 мин). .если же в анализе учитывать амплитуды приращений, то рынок можно определить как очень слабо трендовый (0<коэф.<0.1).
Можно отметить, что для знаков приращений (рис. слева), рынок скорее откатный (<1/2) на всех ТФ вплоть до суток (ТФ=1440 мин). .если же в анализе учитывать амплитуды приращений, то рынок можно определить как очень слабо трендовый (0<коэф.<0.1).
Это - визуальное наблюдение,а как это можно реализовать в ТС, какой мат.аппарат в этом случае лучше задействовать?