Подумайте о том, как выбирается период оптимизации или форвар-тест. Используйте этот метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов 30 - MQL4 и MetaTrader 4

[Удален] 2008.11.27 09:23 #41

Стоп, так ты когда тестишь по индикатору, учитывается то что значение индикатора меняется вместе с изменением объема бара? Или тестируется то что на данный момент присутствует на прошедшем графике?

Прошу прощения если вопрос ни о чем...ну мне так...интересно:)

On Balance Volume - Accumulation/Distribution - Индикаторы объемов Volumes - Индикаторы объемов

Iurii Tokman 2008.11.27 09:53 #42

Suvorov >>:

Выкладывай график после оптимизации! А насчет того что по прибыльности не самый высокий результат это нормально, у меня почти всегда так же выходит.

Файлы:

optimizationreport.rar 137 kb

Iurii Tokman 2008.11.27 10:09 #43

Fduch >>:

EUR\USD TakeProfit=120; Sl=37, М1 при оптимизации всех параметров на 2007.08.17-2008.03.18. Тест с 2008.03.18 и по сегодня =)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Минута (M1) 2008.03.18 00:07 - 2008.11.26 23:59 (2008.03.18 - 2008.11.27)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		TakeProfit=120; Sl=37; Lots=0.1; y0=19; y1=4; y2=10; y3=0; n0=14; n1=0; n2=5; n3=3; t1=1; r1=6; r2=6; r3=1; H=30; L=30;

Баров в истории	240423	Смоделировано тиков	2518039	Качество моделирования	25.00%
Ошибки рассогласования графиков	0

Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	-1906.64	Общая прибыль	16543.06	Общий убыток	-18449.70
Прибыльность	0.90	Матожидание выигрыша	-3.12
Абсолютная просадка	2361.47	Максимальная просадка	4119.93 (35.04%)	Относительная просадка	35.04% (4119.93)

Всего сделок	611	Короткие позиции (% выигравших)	230 (26.96%)	Длинные позиции (% выигравших)	381 (20.21%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	139 (22.75%)	Убыточные сделки (% от всех)	472 (77.25%)
Самая большая		прибыльная сделка	120.90	убыточная сделка	-44.25
Средняя		прибыльная сделка	119.01	убыточная сделка	-39.09
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	6 (720.18)	непрерывных проигрышей (убыток)	21 (-819.69)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	720.18 (6)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-819.69 (21)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	4

Файлы:

strategytester1teyinalpkym.rar 24 kb

Торговый отчет - Для Отчет о тестировании - Торговый отчет - Торговые

Oleksandr 2008.11.27 16:10 #44

satop >>:

4

Мне кажется, это намного лучше, чем просто хорошо! По крайней мере все мои разработки при оптимизации на этом периоде и последующем тесте за 2008 год давали намного худший результат. Думаю, потенциал в советнике все-таки неслабый.

Торговый отчет - Торговые Тестирование модели на новых Moving Average - Трендовые

Iurii Tokman 2008.11.27 16:19 #45

Для м1 и евры профит большой

в рукопашную никогда такой не брал.

dim 2008.11.28 04:04 #46

TedBeer писал(а) >>

посчитайте ZScore - https://www.mql5.com/ru/articles/1492 и посмотрите является зависимость положительной. тогда на этом можно построить ММ - при получении проигрыша - уменьшаем лот по максимуму, при выигрыше увеличиваем.

А вот не стоит так делать. Матожидание будет не в вашу пользу.

Получается профит мы получаем всегда от сделки меньшей, а проигрыш от большей. Соотв. убыток от одного лося будет перекрывать (к примеру) полтора профита от профитной сделки.

Распределенные вычисления в сети Критерии оптимизации Типы ордеров - Принципы

Eduard 2008.11.28 08:45 #47

esmaster >>:

А вот не стоит так делать. Матожидание будет не в вашу пользу.

Получается профит мы получаем всегда от сделки меньшей, а проигрыш от большей. Соотв. убыток от одного лося будет перекрывать (к примеру) полтора профита от профитной сделки.

Зависит от средней длины серии. Чем диннее серия тем менее значителен ваш довод. Посудите сами основной профит мы получаем не от первой сделки а от всех последующих в серии! А потери - только от первой в серии. ( Ну так сказать в идеале) Именно поэтому я помянул про ZScore - положительная зависимость говорит о том что сделки ходят сериями. В случае других зависимостей конечно эта тактика менее обоснована и зачастую проигрышна.

Торговый отчет - Торговые Отчет о тестировании - Как выбрать сигнал -

Iurii Tokman 2008.11.28 21:03 #48

esmaster >>:

Пишите в личку, подскажу, съел на этом собаку, лошадь и маленькую тележку...

аська 17819734

Стучал......

Леонид 2008.11.28 21:08 #49

satop писал(а) >>

EUR\USD TakeProfit=120; Sl=37, М1 при оптимизации всех параметров на 2007.08.17-2008.03.18. Тест с 2008.03.18 и по сегодня =)

На мой взгляд, нельзя так подходить к периоду оптимизации и форвар-тесту(OOS). Они не могут выбираться наобум. Поэтому и слив на OOS. К выбору периода оптимизации и OOS нужно подходить очень внимательно.....

Iurii Tokman 2008.11.28 21:12 #50

LeoV >>:

На мой взгляд, нельзя так подходить к периоду оптимизации и форвар-тесту(OOS). Они не могут выбираться наобум. Поэтому и слив на OOS. К выбору периода оптимизации и OOS нужно подходить очень внимательно.....

Леонид у Вас в этих вопросах опыта больше чем у меня

если я Вам скину на мыло советник и опишу идею

может что подскажите ?

3,7 млн. за 30 дней. - страница 5