3,7 млн. за 30 дней. - страница 3

[Oleksandr]

TakeProfit=78; Sl=20; Lots=1; y0=19; y1=16; y2=4; y3=5; n0=1; n1=4; n2=17; n3=16; t1=1;

Настораживает количество параметров. Как перцептрон Юрия - можно получить превосходные результаты даже на том советнике, что прикреплен в конце статьи. Однако, это будет просто подгонка под историю.. Оптимизация проводилась по всем y и n?

[Iurii Tokman]

Fduch >>:

Настораживает количество параметров. Как перцептрон Юрия - можно получить превосходные результаты даже на том советнике, что прикреплен в конце статьи. Однако, это будет просто подгонка под историю.. Оптимизация проводилась по всем y и n?

y и n изменяются при смене периода и инструмента,

перцептрона там нет.

[Илья]

На реал его! И все вопросы отпадут.

[Iurii Tokman]

sayfuji >>:
На реал его! И все вопросы отпадут.

Сначала на демо надо погонять

посмотреть ошибки и недостатки,

и там видно будет.

[Евгений]

Матожидание выигрыша 74

это типо шутка, а до 1 апреля ещё далеко

[Iurii Tokman]

space_cowboy >>:

Матожидание выигрыша 74

это типо шутка, а до 1 апреля ещё далеко

Почему шутка, за год на часовке 110

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.11.21 22:00 (2008.01.02 - 2008.11.22)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		TakeProfit=120; Sl=37; Lots=1; y0=15; y1=28; y2=9; y3=6;
Баров в истории	6512	Смоделировано тиков	2936025	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	11
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	49079.60	Общая прибыль	167560.10	Общий убыток	-118480.50
Прибыльность	1.41	Матожидание выигрыша	110.79
Абсолютная просадка	210.00	Максимальная просадка	11517.80 (18.08%)	Относительная просадка	18.08% (11517.80)
Всего сделок	443	Короткие позиции (% выигравших)	214 (32.24%)	Длинные позиции (% выигравших)	229 (31.44%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	141 (31.83%)	Убыточные сделки (% от всех)	302 (68.17%)
Самая большая		прибыльная сделка	1206.80	убыточная сделка	-442.00
Средняя		прибыльная сделка	1188.37	убыточная сделка	-392.32
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	5 (5979.20)	непрерывных проигрышей (убыток)	14 (-5489.50)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	5979.20 (5)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-5489.50 (14)

[Евгений]

а форвард-тест, SL и TP могут хорошо подогнаться под историю, а при нынешнем нестабильном рынке может быть больно, и обидно

[Iurii Tokman]

space_cowboy >>:
а форвард-тест, SL и TP могут хорошо подогнаться под историю, а при нынешнем нестабильном рынке может быть больно, и обидно

За месяц на часовке

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2008.10.28 00:00 - 2008.11.21 22:00 (2008.10.28 - 2008.11.23)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		TakeProfit=120; Sl=37; Lots=1; y0=15; y1=28; y2=9; y3=6; n0=9; n1=3; n2=4; n3=7;
Баров в истории	1428	Смоделировано тиков	463728	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	11
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	12708.00	Общая прибыль	29899.40	Общий убыток	-17191.40
Прибыльность	1.74	Матожидание выигрыша	184.17
Абсолютная просадка	250.00	Максимальная просадка	4254.90 (20.31%)	Относительная просадка	20.31% (4254.90)
Всего сделок	69	Короткие позиции (% выигравших)	40 (35.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	29 (37.93%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	25 (36.23%)	Убыточные сделки (% от всех)	44 (63.77%)
Самая большая		прибыльная сделка	1201.70	убыточная сделка	-421.20
Средняя		прибыльная сделка	1195.98	убыточная сделка	-390.71
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	4 (4770.50)	непрерывных проигрышей (убыток)	10 (-3894.90)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	4770.50 (4)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-3894.90 (10)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	2

[Евгений]

форвард подразумевает прогон на истории, которая не входила в период оптимизации

оптимизируйте с 01,01,2008 по 01,06,2008, а потом наилучший вариант прогоните с 01,06,2008 по 01,11,2008

[Iurii Tokman]

space_cowboy >>:

форвард подразумевает прогон на истории, которая не входила в период оптимизации

оптимизируйте с 01,01,2008 по 01,06,2008, а потом наилучший вариант прогоните с 01,06,2008 по 01,11,2008

ок.

Давайте еще задайте валютную пару,

стоплос тейкпрофит и период графика.

В пределах разумного.