Функция MathRand() - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:)
Опять же. Прошу не забыть учесть одну немаловажную деталь. У меня в примере среднестатистическая продолжительность жизни сделки десятичасовая, т.е. более приближённая к интрадею. А это и есть параметр, способный повлиять на результаты.
поэтому и прибыль меньше спреда)) но как ни странно даже на интрадее принцип срабатывает, значит и здесь тренд, но маленький, но тренд
ваш способ может служить одним из формальных критериев
про информацию подробнее, интересно
Флет/тренд=3/1. Поэтому и говорю про ширину временной выборки.
Флет/трент=3/1. Поэтому и говорю про ширину временной выборки.
а как вы тогда объясните полученные вами результаты опыта?
и может быть из вашего эксперимента вывести еще в каждом случае разность между длительностью средней прибыльной и убыточной сделками? тогда будет нагляднее
а как вы тогда объясните полученные вами результаты опыта?
Да я и не рассматривал рыночных состояний в своём расчёте. Для этого придётся вводить нежелательные дополнительные параметры. У меня только статистика. А пояснить её могу так: вероятность того, что цена за определённое время пробьёт любой произвольный уровень (хотя бы на один пункт) выше, чем вероятность того, что она (за тоже самое время) его "поцелует" (коснётся и развернётся).
вероятность того, что цена пробьёт любой произвольный уровень выше, чем вероятность того, что она его "поцелует".
не хочу повторяться и все сводить к определению тренда, но так получается, извиняйте;) то что вы сформулировали, это не "тренд"? можно сформулировать прямее: вероятность тренда выше чем вероятность флета в 5 раз (о цифрах можно спорить и получать разные на разных временных промежутках), вы лучше продолжайте свои опыты, я например возьму на вооружение вашу методику, может и другие постановки будут такие же наглядные и эффектные, не у каждого получится поставить ясный и понятный эксперимент, у меня например не получается, иду кривыми путями
не хочу повторяться и все сводить к определению тренда, но так получается, извиняйте;) то что вы сформулировали, это не "тренд"? можно сформулировать прямее: вероятность тренда выше чем вероятность флета в 5 раз (о цифрах можно спорить и получать разные на разных временных промежутках), вы лучше продолжайте свои опыты, я например возьму на вооружение вашу методику, может и другие постановки будут такие же наглядные и эффектные, не у каждого получится поставить ясный и понятный эксперимент, у меня например не получается, иду кривыми путями
А разве флет не заключает в себе тренды?
Если у нас тренд вниз сменяется на тренд вверх, мы говорим, что в сумме у нас флет.
А вообще, это вечный спор. Смотря у кого какие критерии определения тренда/флета (разные индикаторы с параметрами, разные таймфреймы). Поэтому я этот вопрос стараюсь не затрагивать. Т.е. стараюсь равнодушно относится к рыночным направлениям. А вот подсчитывать статистику и делать выводы мне нравится. :)
А разве флет не заключает в себе тренды?
Если у нас тренд вниз сменяется на тренд вверх, мы говорим, что в сумме у нас флет.
не заводите все в тупик)) если не существует определения флета и тренда то значит они перетекают друг в друга и граница между ними условна
хорошая кстати идея отделять понятие флет от тренда величиной стоплосса, и тогда найболее эффективный стоплосс на выбранном промежутке времени и будет диапазоном флета, я говорю про предложенный вами случайный алгоритм сделок а не про любой советник, пока что на форуме я не нашел других способов формализовать эти понятия, а этот способ мне лично кажется перспективным для описания графика в терминах "флет" и "тренд", с единицей измерения флета похоже возникает ясность, а с трендом пока думаем... эээ вернее ждем следующего опыта;)
прогнал ваш советник 1000 раз на депо=10 000 за период с 01.01.2007 по настоящий день, то есть почти 2 года, постоянным лотом 0.1 со следующими параметрами
Balk=1 SL=50 TP=0 OpRandPeriod=30 ClRandPeriod=300
проиграл 167 раз из 1000, то есть 16,7%, но не слил весь депо ни разу
остальное выиграл, общая сумма выигрыша=2 987 492.03
как видите случайная выборка дает прекрасные результаты)), а все оттого что прибыльные сделки длиннее убыточных
без стопа не проверяю, так как рабочий день закончен, может завтра
прилагаю экселевский файл с результатами, кому интересно
прогнал ваш советник 1000 раз на депо=10 000 за период с 01.01.2007 по настоящий день, то есть почти 2 года, постоянным лотом 0.1 со следующими параметрами
Balk=1 SL=50 TP=0 OpRandPeriod=30 ClRandPeriod=300
проиграл 167 раз из 1000, то есть 16,7%, но не слил весь депо ни разу
остальное выиграл, общая сумма выигрыша=2 987 492.03
как видите случайная выборка дает прекрасные результаты)), а все оттого что прибыльные сделки длиннее убыточных
без стопа не проверяю, так как рабочий день закончен, может завтра
прилагаю экселевский файл с результатами, кому интересно
1. Вы на М1 тестировали?
2. Я так понял, что комиссионные Вы самостоятельно уже исключили из полученных результатов. Так ли это?
3. В оптимизаторе у Вас такая картинка была?