Какие слабые места у НС. ?
- скрытность алгоритма.
- при некорректных входах: на выходе получаем самую обыкновенную подгонку.
Слабое место в трудностях работы с ними.
Обработка инфы входа.
Выбор конфигурации сетки.
Обучение сети(долгий процесс+комп мощный надо).
Что на выходе.
Я считаю что слабое место НС как раз таки голова её разработчика - думаю это в первую очередь.
Скрытность алгоритма скорее всего из-за непонимания чего-либо в НС, или если пользоваться каким-нибудь НС-пакетом. Попробуйте сами реализовать простую сеть на MQL, уровень понимания сразу повысится, и никакой скрытности не будет.
Думаю если посмотреть с другой стороны то слабым местом является метод обучения сети. Если есть "хорошие" входные данные но сеть застряла в лок. мин. - выбрасываем потенциально хорошие рез-ы. Та же ситуация со входами - но теперь мы точно знаем что сеть не застрянет в лок мин, зато обучаться будет несколько дней, что тоже позволяет при экспериментировании выбросить потенциально прибыльные входы.
Хотелось бы также узнать у сообщества кто как решает эту проблему?
Я считаю что слабое место НС как раз таки голова её разработчика - думаю это в первую очередь.
Скрытность алгоритма скорее всего из-за непонимания чего-либо в НС, или если пользоваться каким-нибудь НС-пакетом. Попробуйте сами реализовать простую сеть на MQL, уровень понимания сразу повысится, и никакой скрытности не будет.
Думаю если посмотреть с другой стороны то слабым местом является метод обучения сети. Если есть "хорошие" входные данные но сеть застряла в лок. мин. - выбрасываем потенциально хорошие рез-ы. Та же ситуация со входами - но теперь мы точно знаем что сеть не застрянет в лок мин, зато обучаться будет несколько дней, что тоже позволяет при экспериментировании выбросить потенциально прибыльные входы.
Хотелось бы также узнать у сообщества кто как решает эту проблему?
Непонимание структуры НС и скрытность алгоритма - это не одно и тоже. Внимательней вникайте в слова!
Явное представление алгоритма торговли - это когда смотришь на график и знаешь, когда ТС должна открыться, когда закрыться, и как она должна себя вести. (Правила торговли кодировщику известны)
В случае с НС - этого не может быть. НС ведёт себя так, как ей хочеться (как научилась), и даже примерно спрогнозировать её поведение думаю Вам не удастся. (Правила торговли создаёт для себя НС сама при обучении. Кодировщику полученные правила зачастую мозгами не дано понять, хотя зная архитектуру и веса он может их просто доверчиво использовать)
Непонимание структуры НС и скрытность алгоритма - это не одно и тоже. Внимательней вникайте в слова!
Понимание алгоритма - это когда смотришь на график и знаешь, когда ТС должна открыться, когда закрыться, и как она должна себя вести. (Правила торговли кодировщику известны)
В случае с НС - этого не может быть. НС ведёт себя так, как ей хочеться (как научилась), и даже примерно спрогнозировать её поведение думаю Вам не удастся. (Правила торговли создаёт для себя НС сама при обучении. Кодировщику полученные правила зачастую мозгами не дано понять, хотя зная архитектуру и веса он может их просто доверчиво использовать)
Извиняюсь если как-то задел, совсем не хотел.
Ответьте на вопрос: ТС - Строится на 200 мувингах, условие на Buy - комбинации всех мувингов в 2 состояниях(больше/меньше), аналогично открывается Sell(при других комбинациях пример: 154мув>121 135<34 т.д. все комбинации, все правила известны) - такой алгоритм Вы тоже назовёте скрытным?
Извиняюсь если как-то задел, совсем не хотел.
Ответьте на вопрос: ТС - Строится на 200 мувингах, условие на Buy - комбинации всех мувингов в 2 состояниях(больше/меньше), аналогично открывается Sell(при других комбинациях пример: 154мув>121 135<34 т.д. все комбинации, все правила известны) - такой алгоритм Вы тоже назовёте скрытным?
:) Я сам сейчас потею над НС. Имеющиеся инструменты по работе с ними меня не впечатляют - имеется ввиду неудобство совместной работы с МТ-4. Поэтому пытаюсь приспособиться к работе с ними непосредственно в среде MQL. Ни коим образом не задели, скорее я был чрезмерно краток.
Теперь к Вашему вопросу. В принципе, если Вы способны одновременно уследить за комбинациями 200 индикаторов подряд так же хорошо как за двумя-пятью, то я Вам могу только позавидовать.
А теперь представьте многослойку с изощрённой архитектурой и множеством разнотипных входов. Сколько там весов? Сколько правил? Вы их сможете проверить при контроле работы советника? Или всё-же доверите эту рутину своей сетке?
О как!
Вы обеспечиваете выбеленность (не коррелированность) входных данных на всех двустах входах? Если нет, то зачем их так много, ведь толку от зависимых входных данных нет, а время тренировки пропорционально размерности входа для 2-х слойки и квадрату для 3-х слойной НС.
Пару недель "играюсь" с NeuroShell Trader. После MQL-кодирования механизм построения графиков и систем методом Point&Click (из предопределенных списков индикаторов, свойств, операций и т.п.) сильно напрягает, но в принципе дает возможность очень быстро перепробовать самые разные варианты как входных сигналов и их комбинаций, так и самой сети включая возможные цели обучения (максимум профита, минимум просадки, лучшее отношение профитных и убыточных сделок и т.п.). Кроме того можно поисследовать как влияет на результат дальность предсказания - на сколько бар вперед предсказывается изменение цены или индикатора. Я пока еще не большой дока в НС, но базовые знания найденные в инете по НС позволяют мне достаточно осознанно выполнять работы в NST.
Набросил я на вход пару индикаторов (просто так - чтобы хоть посмотреть как это все работает) и чуть ли не сразу получаю сетку дающую +208$ чистой прибыли при торговле 0.03 лота на евре за одну неделю при 78% профитных сделок. Гм... я - почти как Better!... Результат впечатлил и я решил "довести систему до ума". Вот тут и начались "проблемы с головой" - желая улучшить результат, сделать систему работоспособной и на других парах я начал ее по чуть-чуть изменять. Совсем немного изменил диапазон поиска параметров - результаты резко ухудшились, добавил - "уточняющие" сигналы на вход - тоже бестолку. Выбрал другие периоды обучения и проверки - сеть стала давать полуприличные но совершенно другие точки входа. Как я ни старался - результат улучшить не смог.
И сдается мне что это проблемы не с моей головой, а в том что есть две головы - моя и НС. И моя голова, которая в принципе совсем не глупая, но думает совершенно не так как голова НС, не может понять почему НС решила торговать именно так. А от НС кроме результата, ничего добиться нельзя и "спросить" ее: "ну чего ты тут купила, а здесь где все точно также же - нет?" - тоже нельзя.
Самое адекватное сравнение приходящее мне на ум следующее: представьте что вы пришли в магазин выбирать люстру ;) на стенах и потолках куча всяких, есть пульт на котром можно включить или выключить люстру. Но кнопки на пульте без подписей или подписи перепутаны, и сами кнопки иногда меняют свое месторасположение и гдето внутри есть таймер сам переключающий люстры. Нажимая одну кнопку вы включаете целую группу люстр, нажимая другую - зажигается или гаснет только одна. Потратив массу времени вы наверно сможете вычислить какая сейчас комбинация кнопок включает нужную вам, но через минуту кнопки поменяются или сработает таймер и вам снова придется начинать свою игру сначала :(
Итого (ИМХО): самое слабое место НС - ваше непонимание как работает голова НС. Не потому что вы тупой, а потому что работа НС это действительно черный ящик, который в любой момент (простой сменой диапазона обучающей выборки или цели обучения) перевернет результаты с ног на голову и вы не всегда сможете оперативно поставить его снова на ноги. Если вы постоянно хотите адреналина или просто найти себе никогда не заканчивающуюся игру - начинайте работу с НС. И чтобы мне не начали сейчас говорить гуру НС, типа: прежде чем начинать работу с НС - нужно изучить теорию их построения и т.п. я уже знаю что никакая теория НС и нормализация входных сигналов не дадут вам гарантий адекватной и вменяемой работы НС. Все "доказательства" что у других сеть устойчиво работает и дает прибыль - это просто доказательства того что удачно сложился выбор периода обучающей выборки и параметров НС (как у меня в моем первом примере). Под каждую существенную смену условий вам придется заново обучать свою сеть. В принципе - это не проблема, но полностью автоматическую ТС так построить не удастся, ну разьве что тупо заставить НС переобучаться к примеру каждые два дня. Но это уже танцы с бубном а не АТС ;)
Простите многабукавак - но это мой личный опыт, который многим энтузиастам-новичкам может оказаться полезным, ибо он - практический опыт ;)
ИМХО, самое слабое место НС -- сложность анализа и интерпретирования результатов.
И чтобы мне не начали сейчас говорить гуру НС, типа: прежде чем начинать работу с НС - нужно изучить теорию их построения и т.п. я уже знаю что никакая теория НС и нормализация входных сигналов не дадут вам гарантий адекватной и вменяемой работы НС.
Хехех, НС Хопфилда и Кохонена всегда дают адекватный и вменяемый результат. Только не всегда приемлемый :) .
Все "доказательства" что у других сеть устойчиво работает и дает прибыль - это просто доказательства того что удачно сложился выбор периода обучающей выборки и параметров НС (как у меня в моем первом примере).
Под каждую существенную смену условий вам придется заново обучать свою сеть. В принципе - это не проблема, но полностью автоматическую ТС так построить не удастся, ну разьве что тупо заставить НС переобучаться к примеру каждые два дня. Но это уже танцы с бубном а не АТС ;)
Если только эта смена условий уже не заложена в НС.
Я считаю что слабое место НС как раз таки голова её разработчика
+мильйон.
Дело в том, что способ мышления на постсоветском пространстве таков, что сначала мы пользуемся программой, тыкаем во все кнопочки, и только в крайнем случае жмём F1.
НС же требует знание матчасти, тонкостей происходящих процессов. Знание теории, хотя бы ниже среднего, позволяет избавиться от грубых ошибок новичков.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования