Запускаем скрипт CreateTick Mq4, который позволяет конвертировать тиковые данные формата CSV в данные формата FXT - MQL4 и MetaTrader 4

Владимир 2008.10.03 15:42 #21

bstone Вот весь ответ по теме о 208-м:

Имя:

simple csv2fxt

Автор:

stringo (21.07.2006 18:52)

Скачано:

1240

Скачать:

simple_csv2fxt.mq4 (6.7 Kb) View

Скрипт позволяет конвертировать тиковые данные формата CSV в данные формата FXT. Параллельно может быть сформирован соответствующий HST файл, который можно импортировать в архив котировок клиентского терминала.

Запись csv-файла должна иметь следующий формат:
YYYY.MM.DD HH:MI:SS;1.2345

Предварительно необходимо загрузить FXTHeader из раздела библиотек.

Помогите разобраться с тестером Можно ли тестировать использую Скрипты: ZigZag to File

Roman Kramar 2008.10.03 16:05 #22

Непонял вас, Хьюстон?

Владимир 2008.10.03 16:13 #23

bstone писал(а) >>
Непонял вас, Хьюстон?

Сейчас проверю и доложу. Ведь бешенной собаке семь верст - не крюк. Ну а с $10К это точно в пролете!

Roman Kramar 2008.10.03 16:22 #24

Ну мне мое честное имя дороже, так что не беда.

Владимир 2008.10.03 23:55 #25

bstone, к вопросу о профанации и возможности импортирования тиков в 208 билд:

Провел небольшое исследование, давно хотелось, да все руки не доходили. И так:

1. Устанавливаем 208 билд.

2. Создаем скрипт CreateTick.mq4 для генерации csv файла с тиками, которые будут меняться каждую секунду на 0.001 от 1.0 до 2.0 в течении одного дня для демонстрации работы тестера с тиками.

3. Бросаем скрипт на график(в данном случае GBPUSD) и в результате получаем файл GBPUSD_ticks.csv

Дамп файла GBPUSD_ticks.csv :

2008.02.04 00:00:00;1
2008.02.04 00:00:01;1.001
2008.02.04 00:00:02;1.002
2008.02.04 00:00:03;1.003
2008.02.04 00:00:04;1.004
-------

2008.02.04 23:59:52;1.392
2008.02.04 23:59:53;1.393
2008.02.04 23:59:54;1.394
2008.02.04 23:59:55;1.395
2008.02.04 23:59:56;1.396
2008.02.04 23:59:57;1.397
2008.02.04 23:59:58;1.398
2008.02.04 23:59:59;1.399
4. Запускаем скрипт simple_csv2fxt.mq4 и получаем файлы GBPUSD1_0.fxt и GBPUSD1.hst

5. Кладем файл GBPUSD1_0.fxt в \208\tester\history

6. Запускаем советник:

2008.10.04 02:57:03 2008.02.04 06:30 TestCreatTick GBPUSD,M1: 2008.02.04 06:30:24 1.575300
2008.10.04 02:57:03 2008.02.04 06:30 TestCreatTick GBPUSD,M1: 2008.02.04 06:30:23 1.577500
2008.10.04 02:57:03 2008.02.04 06:30 TestCreatTick GBPUSD,M1: 2008.02.04 06:30:22 1.579600
2008.10.04 02:57:03 2008.02.04 06:30 TestCreatTick GBPUSD,M1: 2008.02.04 06:30:21 1.581800
2008.10.04 02:57:03 2008.02.04 06:30 TestCreatTick GBPUSD,M1: 2008.02.04 06:30:20 1.583900
2008.10.04 02:57:03 2008.02.04 06:30 TestCreatTick GBPUSD,M1: 2008.02.04 06:30:19 1.583400 Наблюдаем экстремум, а должно равномерно расти с приращением 0.001!
2008.10.04 02:57:03 2008.02.04 06:30 TestCreatTick GBPUSD,M1: 2008.02.04 06:30:18 1.582800 Явно видна "помощь" тестера!
2008.10.04 02:57:03 2008.02.04 06:30 TestCreatTick GBPUSD,M1: 2008.02.04 06:30:17 1.582300
2008.10.04 02:57:03 2008.02.04 06:30 TestCreatTick GBPUSD,M1: 2008.02.04 06:30:16 1.581700
2008.10.04 02:57:03 2008.02.04 06:30 TestCreatTick GBPUSD,M1: 2008.02.04 06:30:15 1.581200

void start()
{
   Print(TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),"    ", DoubleToStr(Bid,6));
   return;
}

и в режиме все тики наблюдаем, что последовательность тиков и их значения в исходном файле и на экране(в журнале) не совпадают!

Можно сделать вывод(к своему сожалению), что прогонять в тестере историю на тиках смысла нет. А если уж очень приспичит, то надо писать свое.

Если где-то ошибся, прошу указать.

Удачи всем.

P.S. Этому хозяйсту есть очень полезное, на мой взгляд, применение: Изучение свойств стохастики временного ряда.

Файлы:

gbpusd_ticks.rar 99 kb

createtick.mq4 2 kb

gbpusd1_0.rar 238 kb

BrainSystem: Разработка торговых систем Лавина Ошибки, баги, вопросы

Yuriy Zaytsev 2008.10.04 02:15 #26

bstone писал(а) >>

Излагаю по шагам:

1) Посылаем лесом свою лень

2) Ставим 208-й билд

3) Открываем хелп

4) Находим описание формата .FXT-файлов

5) Пишем конвертор своих тиков в .FXT-формат

6) Используем в тестере

7) Далее в зависимости от рук:

а) твердые и сильные - быстро понимаем, что не в тиках счастье и пользуемся нормальными билдами без поддержки тиков

б) слабые и дрожащие - пишем сообщения на форум, о том что тестер глючит и не работает, совершает бессмысленные сделки по ценам, которых нет на графике.

+1 п7.a :-)))

Yuriy Zaytsev 2008.10.04 02:26 #27

VBAG писал(а) >>

зачем ВАМ тики?

какорй смысл от них ВАМ! разве что ТИКИ полученны от честнейшего брокера - купленны за хорошие деньги

и из этих ТИКОВ вы хотели бы собрать очень "честные" более старшие ТФ

(всем известно что в ХИСТОРИ центре очень шумные минутки)

---

ну так не используйте ВЫ их эти минутки!!!

не делайте пипсарей - по которым все равно профит не выплатят

приймите за основу что минимум 10-20 пунктов это шум

ходите по большим свечкам и все будет гуд

тем на m1 движения для W1 имеют почти одинаковые закономерности те же пятиволновки те же дивера только растянутые во времени

т е я хочу сказать что те же волны есть на каждом тф тока время растянуто

если пошутить то на m1 слив быстрее стопы и тейки короче на W1 слив медленней стопы и тейки больше

---

от того что вы соберете "честные" ТФ вы все равно брокеру не докажите

что у него выбросы на больших даже свечах на 1-10пипс отличаются от "честных"

а теститься можно и на котировках из хистори и на котировках "честных"

---

какой смысл Ваших телодвижений?

Как получить в тестере Объем сделок Вопрос к тем у

Владимир 2008.10.04 02:38 #28

YuraZ писал(а) >>

зачем ВАМ тики?

Юра, приветствую!

Дык не нужны они мне, да и тема не моя, просто языками зацепились. Да и писал раньше(стр.2), что ради спортивного интереса, ну и в исследовательских целях.

Удачи на чемпионате.

P.S. А с доводами полностью согласен.

как можно узнать номер Навеяло. Комментарий к статье Формат .srv файла (MT4)

Yuriy Zaytsev 2008.10.04 03:31 #29

VBAG писал(а) >>

Юра, приветствую!

Дык не нужны они мне, да и тема не моя, просто языками зацепились. Да и писал раньше(стр.2), что ради спортивного интереса, ну и в исследовательских целях.

Удачи на чемпионате.

P.S. А с доводами полностью согласен.

Спасибо! тебе!

с этой точки зрения желание нормальное!

--

сейчас я бы тоже создал бы ЛЕГАЛЬНОГО ПИПСАРЯ да все времени нет на исседования и материалов мало

нужны хотя бы минутные котировки - не хистори - а допустим усредненные от нескольких брокеров - нужны усилия и время

так что если что то получиться пиши!

весной помнится на соревновании верх взял именно пипсарь по EURGPB

---

тут у меня родилось еще продублирую тут

---

родился новый термин

(С)YURAZ - "легальный пипсарь" - с моей точки зрения - когда программа ходит чуть более спреда на 1-2 пипса ну или на 3-4

и в рамках дозволенного - но ведь стопы у него все равно будут длинне тейков

---

т е при стоплевеле 5п спреде 4п пипсарь должен брать 6-7п - с моей точки зрения это по сути тоже пипсование

можно назвать иначе например работа по мелкой-ряби

---

мат ожидание будет всегда отрицательным

играться пипсарь будет пытаться на тиках

- что в общем то все понимают это плохо - т к отладить такое чудо очень сложно из за разнообразия фильтров - не у каждого брокера будет работать

и несущесвующего понятия "честные" тиковые данных

проблем масса - вплоть до невыплат по счету

---

работать на грани фола- как с точки зрени риска невыплаты брокером по счету - так и сточки зрения риска ТС

с моей точки зрения мертвый подход - разве что поставил на реал урвал и убрал! выдохнуть воздух и признать, что повезло

поставить в другой момент получит серию лосей - расстроится и решить что больше так не буду делать

Чемпионат: как открывались лидеры Automated Trading Championship 2010 Любой вопрос новичка, чтоб

Roman Kramar 2008.10.04 07:55 #30

VBAG >>:

и в режиме все тики наблюдаем, что последовательность тиков и их значения в исходном файле и на экране(в журнале) не совпадают!

Можно сделать вывод(к своему сожалению), что прогонять в тестере историю на тиках смысла нет. А если уж очень приспичит, то надо писать свое.

Возвращаемся к пункту 7 моего списка. Вот начало моего прогона по вашему .FXT файлу:

11:49:09 prb: loaded successfully
11:50:52 prb started for testing
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:00 1.000000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:01 1.001000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:02 1.002000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:03 1.003000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:04 1.004000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:05 1.005000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:06 1.006000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:07 1.007000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:08 1.008000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:09 1.009000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:10 1.010000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:11 1.011000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:12 1.012000
11:50:52 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:13 1.013000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:14 1.014000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:15 1.015000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:16 1.016000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:17 1.017000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:18 1.018000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:19 1.019000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:20 1.020000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:21 1.021000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:22 1.022000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:23 1.023000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:24 1.024000
11:50:53 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:25 1.025000
11:50:54 2008.02.04 00:00 prb GBPUSD,M1: 2008.02.04 00:00:26 1.026000

Из чего можно уверенно сделать вывод, что у меня руки твердые и сильные. А у вас? :))

Как импортировать тики в MetaTrader? - страница 3