Виртуальный оптимизатор на mql, встроенный в советник? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С первого взляда это готовый советник с блоком автооптимизации. Спасибо, Игорь, пойду изучать.
Клот делал. Можно посмотреть у него. Да и не только он уже делает. Много индикаторов видел с генетикой. Просто чаще всего они не для свободного распространения. Недавно советник делал на таком индикаторе.
Ok! Спасибо!
Ссылку можно хоть сейчас дать. Но человек страничку только сегодня открыл и что-то делать не торопится .
http://amicus.ucoz.ru/ Но там пока ничего нет.
Возможно ли встроить в советник что-нибудь вроде виртуального оптимизатора на mql? В темах мелькали сообщения типа "пользуюсь собственным
оптимизатором", "написал для себя простенький оптимизатор", не очень понятно. о чем идет речь.
Самому такая вещь не по силам, может кто в курсе, есть ли где информация?
Очень интересно было бы иметь встроенный оптимизатор, который раз в сутки (час, минуту..) оптимизировал онлайн и передавал советнику новые параметры.
Есть робкая надежда, что таким образом и MACD Sample можно сделать стабильно прибыльным.
Встроить не проблема и большим спецом быть не надо, сам реализовывал это, и даже с генетикой (по мотивам наработок Klot'a) правда без тикового генератора просто по закрытым барам. Сразу скажу - в лоб это не грааль. Возникает новый ряд проблем и вопросов. Во первых достаточно медленно работает. Во-вторых как часто требуется проводить эту внутреннюю оптимизацию? Каждый бар? Каждый десятый бар? После начала слива? Можно вынести время работы в автономном режиме во внеший параметр и запустить уже внешнюю оптимизацию. Вот только напоминать это начинает подгонку в квадрате. Если оптимизировать редко, например раз в неделю, накой этот встроенный оптимизатор? Следущий момент, на каком периоде истории использовать этот встроенный оптимизатор???
Теперь о результатах, из MACD Sample граль не получится. Обнадеживает то, что на длительном периоде - не сливается, но чудес нет. График напоминает американские горки, вверх-вниз. Есть периоды когда подход показывает очень неплохой результат, а есть... Т.е. если характер движения не меняется - прибыль, меняется - слив.
granit77, если интересно, могу персонально скинуть простенькое, но зато готовое и легко модифицируемое решение, так поковыряться и подумать...
granit77, если интересно, могу персонально скинуть простенькое, но зато готовое и легко модифицируемое решение, так поковыряться и подумать...
Давно уж задумался как то решить проблему со встроенным оптимизатором. Но каждый раз отступал перед сложностью и "канительностью" известных конструкций. Figar0, если не трудно, пож. скиньте мне вашу разработку . Оч. хочется посидеть и "поковыряться" c кодом.
rid200549@yandex.ru
Давно уж задумался как то решить проблему со встроенным оптимизатором. Но каждый раз отступал перед сложностью и "канительностью" известных конструкций. Figar0, если не трудно, пож. скиньте мне вашу разработку . Оч. хочется посидеть и "поковыряться" c кодом.
rid200549@yandex.ru
Присоединяюсь к просьбе. tinytjan@mail.ru
Мне кажется, что разговор об оптимизаторе идёт слишком "вообще".
Что такое оптимизатор? Это алгоритм вычисления оптимальных параметров. Но методы (сущность) оптимизации для всех исходных алгоритмов разные.
В некотором смысле NN сама по себе является оптимизатором. Оптимизировать же простецкую тактику в ряде случаев будет означать банальную подгонку.
Я хочу сказать, что невозвожно, например, сделать универсальную функцию Optimizator.mqh и пользоваться ею для любой стратегии.
Каждая стратегия несёт свою идею и сопутствующие параметры. Оптимизатор для каждой идеи будет принципиально персональным.
Одно дело - оптимизировать загрузку морковки в кухонную мясорубку, другое дело - оптимизировать механизм переключения скоростей на гоночном велосипеде.
Третье дело - оптимизировать ход собственных рассуждений в теме об оптимизаторе:)
Мне кажется, что разговор об оптимизаторе идёт слишком "вообще".
Что такое оптимизатор? Это алгоритм вычисления оптимальных параметров. Но методы (сущность) оптимизации для всех исходных алгоритмов разные.
В некотором смысле NN сама по себе является оптимизатором. Оптимизировать же простецкую тактику в ряде случаев будет означать банальную подгонку.
Я хочу сказать, что невозвожно, например, сделать универсальную функцию Optimizator.mqh и пользоваться ею для любой стратегии.
Каждая стратегия несёт свою идею и сопутствующие параметры. Оптимизатор для каждой идеи будет принципиально персональным.
Одно дело - оптимизировать загрузку морковки в кухонную мясорубку, другое дело - оптимизировать механизм переключения скоростей на гоночном велосипеде.
Третье дело - оптимизировать ход собственных рассуждений в теме об оптимизаторе:)
Для начала определимся с целью оптимизации. Если мы стараемся на определенном временном промежутке перебором значений параметров достичь наилучшего результата - наибольший профит, наименьшая просадка и т.д., то этот путь, действительно, банальная подгонка под текущую историю котировок.... Ничего хорошего не получится...
На мой взгляд, необходимо использовать максимум доступной истории и на ее основе строить оптимизатор...
В каком виде? Оптимизатор должен имитировать виртуальную торговлю. Значит, нам известна последовательность сделок. Эту последовательность представим в виде 1 и 0, выигрыш и проигрыш соответственно. Такой массив передается на вход функции, которая раскладывает его на паттерны. Например. 11,10,00,01.
Вычисляет вероятность срабатывания текущего паттерна и сравнивает с желаемой вероятностью.... Например, мы входим в рынок при вероятности получения прибыли 80 %.
Такая функция будет универсальна для любой стратегии...
Да и еще. забыл отметить...
Такой подход уже нельзя назвать оптимизацией... Это скорее всего фильтр входов и выходов.... Виртуальная последовательность сделок рассчитывается при загрузке эксперта и хранится в течении всей его работы, время от времени пополняясь новыми виртуальными сделками...
Оптимизировать историю собственных торгов - это ошибочный путь. Об этом уже много говорили.
Очень грубо - это похоже на анализирование истории подбрасывания монетки. (строго - это не то же самое, но интуитивный порыв основан не тех же эмоциях)
granit77, если интересно, могу персонально скинуть простенькое, но зато готовое и легко модифицируемое решение, так поковыряться и подумать...
Я на грааль не рассчитываю, рассматриваю тему как расширение возможностей оптимизации. Период истории в этом случае тоже становится параметром.
Можно предположить его значение, а практика покажет. Кроме того, мне кажется, что не каждый советник пригоден для автооптимизации. Я рассчитываю
на свой мультивалютный, где изменение зависимостей между валютами происходит более плавно, чем непредсказуемые переходы флет/тренд и возможно
имеет какой-то неявный смысл.
А дальше - вскрытие покажет.
За код буду чрезвычайно благодарен, адрес - мой ник на яндексе.