Какова суммарная вероятность?

 

У меня вопрос к математикам. Хоть и выглядит как оффтоп, но применителен к МТС.

Задача:

Пусть есть событие Х, вероятность появления которого одинаково зависима по отдельности от двух независимых между собой событий А и В.

Если вероятность появления события Х, зависимого от А, равна Р(А)=0.4,

а вероятность появления события Х, зависимого от В, определяется как Р(В)=0.2,

то вопрос:

Какова итоговая вероятность появления события Х:    Р(А && В) ???

 
1-(1-P(A))*(1-P(B)) (без гарантии)
 
Integer писал (а) >>
1-(1-P(A))*(1-P(B)) (без гарантии)

Хорошо, что без гарантии, т.к. с таким результатом я не согласен.

В этом случае при Р(А) равном 1 результат будет 1 независимо от Р(В) (или наоборот при Р(В)=1, Р(А && В)=1 независимо от А).

Но в таком случае при Р(А)=0  результат, по идее, должен быть (аналогично предыдущей 100% гарантии) равен нулю, независимо от Р(В). Чего не происходит в соответствии с данной формулой.

Т.е. вероятность равная нулю означает вероятность 100%, что событие не произойдёт.

У меня есть вариант ответа: 2*Р(А)*Р(В). Но это пока на уровне гипотезы. Хотелось бы реальную формулу узнать.

 
Р(А && В) = (Р(А)=0.4+Р(В)=0.2) / 2
 

Если одна из вероятностей 1 (пусть А), значит событие произойдет в любом случае, можно и не смотреть на вероятность B. Из таких соображений исходил: кидаем две монетки и нужен хотя бы 1 орел. Или кидаем 2 кубика и нужна хотя бы 1 шестерка.

 
2*Р(А)*Р(В) - совсем неправильная формула, потому что в результате может дать 2, чего быть у вероятности не может. Просто умножение - это вероятность одновременного выпадения двух оролов при подкидывани двух монеток - одновременное совпадение двух событий.
 
slayer писал (а) >>
Р(А && В) = (Р(А)=0.4+Р(В)=0.2) / 2

Сомневаюсь, что фифти/фифти способна хоть как то повлиять на 100%. А тем более стащить до уровня в 75%.

Integer писал (а) >>

Если одна из вероятностей 1 (пусть А), значит событие произойдет в любом случае, можно и не смотреть на вероятность B. Из таких соображений исходил: кидаем две монетки и нужен хотя бы 1 орел. Или кидаем 2 кубика и нужна хотя бы 1 шестерка.


А если одна из вероятностей 0 (пусть А), значит событие не произойдёт в любом случае, можно и не смотреть на вероятность В.

Добавлю ко всему, что комбинация Р(А)=1 при Р(В)=0 невозможна (и наоборот). Почему? Думаю это можно и не комментировать.

 
Integer писал (а) >>
2*Р(А)*Р(В) - совсем неправильная формула, потому что в результате может дать 2, чего быть у вероятности не может. Просто умножение - это вероятность одновременного выпадения двух оролов при подкидывани двух монеток - одновременное совпадение двух событий.

Действительно неправильная, согласен. Сморозил :)

 
coaster писал (а) >>

Сомневаюсь, что фифти/фифти способна хоть как то повлиять на 100%. А тем более стащить до уровня в 75%.

А если одна из вероятностей 0 (пусть А), значит событие не произойдёт в любом случае, можно и не смотреть на вероятность В.

Добавлю ко всему, что комбинация Р(А)=1 при Р(В)=0 невозможна (и наоборот). Почему? Думаю это можно и не комментировать.

Значит задача не точно поставлена.

Если формально не получается задачу описать, объясните ее на пальцах: кидаем монетки, кубики, вытаскиваем шарики из мешочка, делим яблоки между школьниками и т.п.

 
Integer писал (а) >>

Значит задача не точно поставлена.

Если формально не получается задачу описать, объясните ее на пальцах: кидаем монетки, кубики, вытаскиваем шарики из мешочка, делим яблоки между школьниками и т.п.

Ну почему же не точно:

Бык говорит: -Событие Х произойдёт с вероятностью 35%.

Медведь говорит: -Нет. Событие Х произойдёт с вероятностью 51%.

Конечно же я поверю Быку. Но вот насколько сильно мне ему верить? Ведь у ведьмедей не окончательно  туманные прогнозы. (Туманный - это 50/50).

 
coaster писал (а) >>

У меня вопрос к математикам. Хоть и выглядит как оффтоп, но применителен к МТС.

Задача:

Пусть есть событие Х, вероятность появления которого одинаково зависима по отдельности от двух независимых между собой событий А и В.

Если вероятность появления события Х, зависимого от А, равна Р(А)=0.4,

а вероятность появления события Х, зависимого от В, определяется как Р(В)=0.2,

то вопрос:

Какова итоговая вероятность появления события Х: Р(А && В) ???

Недостаточно данных для решения.

Например, условия:

-если на безымянном пальце правой руки у человека кольцо, то он женат p=0.5 (женщины замужем)

-любой мужчина женат с p=0.5 (есть холостые, дети, вдовцы)

но если выполняются оба условия - у мужчины на правом безымянном пальце кольцо, то он женат. Вероятность такого события близка к 1. Т.е. из вероятностей p(X/A) и p(X/B) нельзя вычислить вероятность p(X/AB)

Формула p(x) = 1 - (1-p(A))*(1-p(B)) для двух последовательных независимых событий, а в результате получается вероятность того, что исполниться хотя бы одно из событий А или B. Например, вероятность поражения вражеской ракеты первым рубежом обороны =0.7, вторым рубежом 0.5. Какова вероятность поражения ракеты одним из рубежов? p=1-(1-0.7)*(1-0.5)=0.85

В случае зависимых событий в формуле нужны условные вероятности, но это все равно не то. Все это вычисление вероятности наступления хотя бы одного события при последовательных исходах.

Кроме того, в случае с рынком есть такое понятие как робастность, в результате чего задача имеет другое решение.

Например, из Новые Маги рынка" (Эркхардт):
"...А есть ли другие практические последствия применения робастных методов, которые бы отличались от результатов исследований, предполагающих наличие нормального распределения вероятностей?
— Важное применение касается ситуации, в которой вы имеете несколько индикаторов для определенного рынка. Встает вопрос: как наиболее эффективно сочетать несколько индикаторов? Основываясь на определенных точных статистических измерениях, можно присвоить вес различным индикаторам. Однако выбор весов, присваиваемых каждому индикатору, часто быва ет субъективным.
В литературе по робастной статистике вы найдете, что в большинстве случаев наилучшей стратегией является не взвешивание, а присвоение каждому индикатору значения 1 или 0. Иными словами, принятие или отбрасывание индикатора. Если индикатор достаточно хорош, чтобы его использовать в принципе, то он хорош и для того, чтобы присвоить ему вес, равный остальным. А если он не соответствует данному стандарту, то не стоит о нем и беспокоиться.
Тот же принцип применяется и в выборе сделок. Как вам лучше распределить свои активы по различным сделкам? И вновь я буду утверждать, что распределение должно быть равномерным. Либо торговая идея достаточно хороша для того, чтобы ее реализовать — ив этом случае ее следует исполнять в полном размере, — либо она вообще не заслуживает внимания."

Причина обращения: