Народ помогите материалом. Очень нужно.
Я Пробовал "зарядить" в один эксперт по аналогу эксперта Решетова несколько перцептронов, по разнам индюкам. И суммирующий узел предусмотрел. Лучше не стало. В самом удачном тесте после общей оптимизации этой "многослойки" результат чуть хуже, чем в любой однослойной изначальноый версии . Суммирующий узел делал по всякому. Но, "Нет того веселья...!"
Кроме того, по понятной причине значительно сокращается количество сделок. И, значит, достоверность теста тоже уменьшается.
Что же касается нейросетей, то понял уже давно. Без специального образования по этой теме лучше не тратить время и даже не вникать в тему. Если уж ну очень хочется, то брать (покупать) готовые решения. Или Можно побаловаться тож с NeuroShell Trader
Кстати, в советнике AI - типичный пример работы эксперта по ценам открытия. И лот фиксированный...
А конкретно по советнику AI (и не только) могу предложить попробовать следующее решение .
1. Вникнуть скрупулезно в алгоритм его работы.
2. Разобраться с механизмом модификации позиций.
3. После чего так подобрать параметры, чтобы при общем профитном итоге после оптимизации число сделок с модификациями было максимальным. Не факт, что это будет прогон с самым большой профитом в результате оптимизации.
4. Далее, предусмотреть увеличение лота при (после) каждой модификации. Не обязательно в два раза. По усмотрению.
В результате мы получим нечто вроде "антимартингейла с однослойной нейронкой".
Сам ещё так не пробовал. Вернее, пока сделал наоборот. Предусмотрел уменьшение лота в AI после первой модификации открытой позиции.
Но при таком алгоритме получается, что просадка зачастую растёт быстрее, чем растёт прибыль. А бывает так, что модификация позиции происходит до 10 раз с шагом равным = sl !
Вот где скрытые резервы...
На счёт использования НС Вам Сюда но там не всё так просто...
Чтобы эксперт открывал сделки только в начале бара сделать нужно следующее(в начале кода)
t1=Time[0]; if(t1==t2)return(0); t2=Time[0];
или
if(isNewBar()) { // код эксперта } bool isNewBar() { static datetime BarTime; bool res=false; if (BarTime!=Time[0]) { BarTime=Time[0]; res=true; } return(res); }И кстати в логическом условии на вход в рынок, в индикаторах нужно чтоб последняя цифра была больше 0 (от 1 до ...) смотря какие бары Вы используете в эксперте для принятия решения...
.....любой бот который .... адекватно смотрит на сигнал ... А сделку открывает в начале нового (еще формирующигося бара)....
П.С. С нейронкой еще не разу не работал. оч. интиресно попробывать. .
В хозяйстве и пулимёт на кухне не лишний.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ !!!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я не шибко в програмирований но чёт состряпоть могу.
Набросал на простую меху (МТС) даёт слив.
После детального анализа выявил затупы.
Добавил еще один индюк в качестве фильтра.
Вроде на ручном строгом анализе пашет.
Проблема в том что не могу додуматься до написания нормального ядра.
У ково есть любой бот который нормально и адекватно смотрит на сигнал от индюка (индюков) по закрытию бара. А сделку открывает в начале нового (еще формирующигося бара).
И что бы объём сделки был фиксированым т.е. без управления капиталом.
В инете (этой вселенской свалке) не нашол приемлемого варианта.
У кого что нить есть по теме пришлите Plise !
И еще момент:
Хочю с нейро сетками попробывать по этой идее ( из статьи Решетова) взял сетку для экспиримента уткнулся в то что она однослойка,
но показала неплохие результаты. Поэтому хочю в эту сторону тоже капнуть.
Кто может поделится нормальной нейро сеткой 2х-3х слойкой на 2х индюках.
У одного индюка 6ть параметров.
У 2го- 4ре.
3й слой обобщает результаты.
П.С. С нейронкой еще не разу не работал. оч. интиресно попробывать. :-)
В хозяйстве и пулимёт на кухне не лишний.
Заранее благодарен.
ПРОСЬБА НЕ ФЛУДИТЬ !!!!