Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно узнать от куда эта выдержка? Я как-то пробовал делать выделение полезного сигнала с шума, но так работа и осталась не оконченной.
Это из Хайкина "Нейронные сети".
Взаимная информация предлагается в качестве целевой функции. То есть это вариант обучения без учителя.
А вот что будет в итоге? Некий скользящий вектор, т.е. многомерный мувинг?
В этом-то и интрига ведь. Что мы можем ожидать от подачи на вход такой обученой сети цен закрытия дневных баров?
Наверное получим вектор следующих возможных значений... так что ли.
P.S. Candid, что происходит с небезизвестным интернет ресурсом? - с утра не могу зайти на сайт.
В этом-то и интрига ведь. Что мы можем ожидать от подачи на вход иакой обученой сети цен закрытия дневных баров?
Наверное получим вектор следующих возможных значений... так что ли.
P.S. Candid, что происходит с небезизвестным интернет ресурсом? - с утра не могу зайти на сайт.
У меня та же проблема. Никакой дополнительной информации нет.
Подозреваю, что перерисовывающийся мувинг :). Посмотреть конечно было бы интересно.
У меня та же проблема. Никакой дополнительной информации нет.
А что мешает работать по ценам открытия на полностью сформировавшейся свече?
Подозреваю, что перерисовывающийся мувинг :). Посмотреть конечно было бы интересно.
Ты серьёзно? Ведь у мувинга заметная положительная автокорреляция между отсчётами в ряде первой разности (это гладкая функция), т.е. речь идёт о коррелированности выходов НС и значит НЕ максимизации энтропии, а это противоречит основной концепции обучения НС.
Или я уже таво... дочитался?
А что мешает работать по ценам открытия на полностью сформировавшейся свече?
Да, собственно, ничего.
А, зачем?
Ты серьёзно? Ведь у мувинга заметная положительная автокорреляция между отсчётами в ряде первой разности (это гладкая функция), т.е. речь идёт о коррелированности выходов НС и значит НЕ максимизации энтропии, а это противоречит основной концепции обучения НС.
Или я уже таво... дочитался?
Да, собственно, ничего.
А, зачем?
Чтобы не было перерисовывающегося мувинга :)
Ты серьёзно? Ведь у мувинга заметная положительная автокорреляция между отсчётами в ряде первой разности (это гладкая функция), т.е. речь идёт о коррелированности выходов НС и значит НЕ максимизации энтропии, а это противоречит основной концепции обучения НС
Мувиинг в моём понимании - любая характеристика, рассчитываемая по скользящему окну и ассоциируемая с последним баром этого окна :). Положительная автокорреляция автоматически из этого не следует.
Кстати, а разве максимизация взаимной информации эквивалентна максимизации энтропии?
Всем доброго дня.
Похоже, от вопроса как правильно сформировать входы, обсуждение сдвинулось к теме что подавать на вход.
У таких тем на форумах обычно тяжелая и недолгая судьба. ((
Даже если будет много предложений по входам, собрав их вместе, не получим хороший результат имхо.
Самый простой способ получить результат - это взять торговую идею и реализовать ее с помощью нейросети.
Т.е. в этом случае решается не сложная задача изобретения ТС нейросетью (причем из тех входов, что пришли в голову или кто-то посоветовал),
а более простая задача реализовать/улучшить готовую систему/идею.
__________
Например, если мы хотим торговать на колебаниях рынка, входы и учитель могут быть постороены на МА, Фурье и проч. индикаторах, видящих в рынке колебательную систему.
Если мы хотим создать трендовую систему, на вход надо подавать индикаторы, дающие максимум информации о тренде, его зарождении, затухании, силе и проч.
И учителем для нее должен быть индикатор, размечающий флет, тренд, коррекцию и разворот.
Если хотим сделать систему, торгующую на пробой/отскок от важных уровней, наверно на входе будут какие-нибудь зигзаги, может профиль рынка или др.
Учителем для нее вероятней будет зигзаг, а не МА.
То же самое касается систем торговли в каналах, систем, использующих регрессию, и т.д. и т.п.
___________
Поэтому предлагаю, чтобы не изобретать винегрет из входов и учителей,
взять какую-нибудь известную неплохую идею/систему, подобрать под нее входы и учителя, и построить сеть.
И посмотреть, что получится.
___________
ЗЫ. Другой подход к задаче что подавать вижу в решении задачи отбора значимых входов (но опять же - для конкретного учителя) из всех возможных, что в голову придут.
Всем доброго дня.
Похоже, от вопроса как правильно сформировать входы, обсуждение сдвинулось к теме что подавать на вход.
У таких тем на форумах обычно тяжелая и недолгая судьба. ((
Даже если будет много предложений по входам, собрав их вместе, не получим хороший результат имхо.
Самый простой способ получить результат - это взять торговую идею и реализовать ее с помощью нейросети.
Т.е. в этом случае решается не сложная задача изобретения ТС нейросетью (причем из тех входов, что пришли в голову или кто-то посоветовал),
а более простая задача реализовать/улучшить готовую систему/идею.
Поддерживаю.
Мало того ещё и не с каждой обычной ТС, скрещивание ТС с НС сможет дать действительно хорошие результаты.
Просто подбор входов в рынок без обычной ТС может зайти очень далеко... и ни к чему не прийти...
Покажите...
ВОТ КЛАСНЫЙ ИНДИКАТОР КРАСАВЕЦ ПРОСТО
данный индикатор просто красавец!
и основан на принципах ZZ - т к берет H и L
он прекрасно показывает точки разворота в прошлом
Нее, зигзаг не катит, что-нибудь другое есть?
---
Вопрос:
чем он плох для того что бы подать ЕГО точки в качестве обучения ?
что лучше подавать на вход для обучения - не точку разворота ?
я конечно понимаю что подать можно, что угодно лишь бы на выходе было то что интересно получить
---
p.s.
разговор веду о точках которые подаются на вход в качестве обучения
что лучше подавать на вход для обучения - не точку разворота ?
я конечно понимаю что подать можно, что угодно лишь бы на выходе было то что интересно получить
Можно попробовать точки входа по своей стратегии