Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде и буквы русские писал и на русском языке сказал, что как только Вы переходите к КОЛИЧЕСТВЕННЫМ характеристикам, так Вы сразу начинаете заниматься ПОДГОНКОЙ. Что не ясно?
Причем здесь ВЕЛИЧИНА уровня? Да какая разница какая у уровня ВЕЛИЧИНА? Важно, что цена вернулась к этому уровню. Все!!! Не важно через сколько дней.
Не важно на сколько пунктов цена ушла после пробития уровня. Важно, что она вернулась!!! На таких параметрах нужно строить экспертов, а не оптимизациях и форвард-прогонах.
Теперь понятно.
Я пробитие уровня привел в качестве примера. И на этом примере показал разницу в подходах: КОЛИЧЕСТВЕННОМ И КАЧЕСТВЕННОМ. Но судя по всему зря. Продолжайте оптимизировать параметры и дальше. Удачи.
papaklass:
С некоторых пор, я не рассматривают тестирование советника на предмет прибыли. Я смотрю как он работает в разных условиях. То есть проверяю его качественную составляющую, а не количественную.
То есть прибыль как показатель нафик! А вот если качественно и стабильно сливает то это кул! =) Хотя если он качественно и стабильно сливает можно его инвертировать по входам, и вот он грааль 8=0!
П.С. Сорри за сарказм
Любой советник содержит параметры, к которе нужно оптимизировать.
И любой советник - это есть 100% подгонка, поскольку он всегда испытывается на исторических данных.
И то, и другое - вовсе не мешает делать прибыльные советники.
В чем обман-то ?
См.
В частности:
- Минимизация
эмпирического риска (минимальная ошибка, т.е. максимальный результат на обучающей выборке) не
гарантирует, что вероятность ошибки на тестовых данных будет мала.
- Переобучение появляется именно вследствие минимизации эмпирического риска.
- Переобучение связано с избыточной сложностью используемой модели. Всегда существует оптимальное значение сложности модели, при котором переобучение минимально.
Проще говоря, всегда существует упрощенная ТС, которая после оптимизации даст наиболее приемлемые результаты вне выборки.Оптимизация - это подбор параметров по значению. Например период МА (12, 16, 24 .....). Вот подбор этих значений параметров и является обманом. Подбирая количественные значения параметров, Вы пытаетесь рынок подстроить под себя. Вы считаете, что если на историческом участке оптимизации рынок выдал оптимальный вариант значения МА = 24, то и дальше рынок должен поступать также. Но это не так. И Вы прекрасно об этом знаете, но все-равно оптимизируете и подбираете количественные значения параметров. Вот это я и считаю самообманом.
Вы правы. Но где ж тут "самообман" ???
Вы подбираете значения, которые наиболее точно отвечают поведению рынка, и считаете, что рынок и далее будет вести себя также.
И, понятное дело, что это - только ваша гипотеза, в реальности - это не так, рынок обязательно рано или поздно изменится.
Однако, все же, изменения поведения рынка происходят не настолько быстро, чтобы их нельзя было использовать, и их успешно используют.
Не вижу тут никакого "самообмана". Вижу выделение закономерности, и ее использование, причем, мы помним, что в любой момент закономерность может перестать действовать.
Если же в своем советнике я введу параметр возврат к уровню, а не параметр количество дней через которые вернется цена, то это не будет подгонкой и не будет самообманом. Мой параметр на качественном уровне характеризует рынок, а не на количественном.
Здраствуйте. Где же не количественном ? Вы ввели параметр "возврат к уровню, отличающемуся от достигнутого на ноль пунктов. С таким же успехом параметр может быть и на "десять пунктов", и "через десять дней". Это все тот же подборный параметр. Я о том и сказал, что не бывает советников без параметров. Любая выведенная закономерность как-то описывается, с помощью каких-то параметров.
Когда Вы вводите качественные параметры, Вы подстраиваетесь под рынок. Когда Вы подбираете количественные значения параметров, Вы рынок пытаетесь подстроить под себя. Поэтому, оптимизация - самообман.
Не... Мне кажется, разница между качественными и количественными параметрами - илюзорна. Одно - часть другого и наоборот. "Переход количества в качество" - это суть субъективная оценочная категория, когда один орех - это не куча, два - не куча, три - вроде еще не куча, а четыре - уже, наверно, куча, потому, что их можно сложить в форме вершин тетраэдра. Но по сути, это три и четыре ореха - "качественное изменение" - это просто частный случай количественного.