Очень простая идея - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще полагаю будущее за безиндикаторными системами.
Ни один индикатор не может предсказать будущую цену или хотя бы направление изменения онной. И это вполне объяснимо - маркет плевать хотел на все индикаторы, а так же на каждый в отдельности. Он пойдет туда "куда нада", а не "куда кажет индик". Вывод - индикаторы=зло.
А вот паттерны(aka волны) - другое дело. Нейронки, опять же... Статистические системы. Да уже придуманы десятки способов от индюков избавиться!
Есть индикаторы предсказывающие будущее ну или хотябы примерное направление рынка покажут! ТОлько расчёты у них немного сложнее нежели у MACD или там RSI...
Стат. анализ и нейронные сети - я думаю за ними будущее Автоматической торговли. потому как стат. анализ и нейронные сети на мой взгляд очень похожие вещи, только при поиске стратегии входов и выходов в стат анализе руководит человек("Самая сильная на сегодня Нейронная сеть")
а у НС алгоритм backprop или другой какой-нибудь поиск весов...
На счёт инвертирования позиций: есть простенький советник по MACD при "правильной" работе отлично стабильно сливает, но при инверсии ордеров также стабильно приносит прибыль, только вот чё то на реал не хочется его ставить... :) Просто не верю я ему...
Главное найти устойчивую закономерность, а получить прибыль прямым или инверсным входам по закономерности - это вопос второй...
Я думаю, примерно так:
Понятие "Порядок и хаос" поставим на минутку в соответствие с понятием "Прибыль и убытки"
Тогда получится, что устраивающий нас Порядок может быть только один. А вот разновидностей (не нужного нам) Хаоса, к сож., может быть много ...
Т.Е. Хаос "наоборот" вовсе не будет являться Порядком. А останется хаосом.
И Порядок "наоборот " тоже будет хаосом!
Так же и прибыль с убытками. Убыток "наоборот" по большому счету не будет Прибылью в значительном большинстве случаев. Это легко видеть, если любой эксперт запустить работать "наоборот". Да к тому же ещё и спред со свопами...
Больше года назад я задавал здесь этот вопрос. Ответа, по существу не получил. Вот, наконец, от Вас услышал нормальный убедительный ответ.
Действительно, из всего бесконечного множества развития событий, нас устраивает для получения прибыли лишь определенное подмножество, которое также бесконечно.
Однако, выражаясь математическим языком, мощность этого подмножества гораздо меньше мощности всего множества. Вот и все.
Отсюда вывод - при разработке стратегии необходимо стремиться к увеличению мощности выделяемого нами подмножества благоприятного развития событий.
Подавляющее большинство торговых систем таково, что с точностью до спреда-двух
МО_прибыльной*%_прибыльных = MO_убыточной*%_убыточных
Таким образом, МО результата сделки (это разница между левой и правой частями равенства) отличается от нуля на небольшую величину порядка спреда (это крохи, которые ДЦ и так забирает).
Говорят, что это мартингал. А это - полная безнадега и депресняк, согласно теореме одного американского математика со странной фамилией Doub.
Цены на обучение у профессионального трейдера с более чем 20-летним стажем, управляющим фондом.
Annual Program - $ 3950
3 Day Trial - $ 10
Basic Online - $ 85
Basic Online 6 Month - $ 459
Basic Online 12 Month - $ 816
Full 6 Month - $ 2700
Full 12 Month - $ 4800