Очень простая идея

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
oncemore
2077
oncemore  

Природа прибыли и убытков идентична.

Мы стремимся увеличить прибыль и уменьшить убытки. При этом имеем ограничение в виде размера депозита.

Кто-нибудь серьезно и систематически исследовал стратегию, направленную на увеличение убытков и уменьшение прибыли ? Ограничение здесь то же самое - размер депозита.

Пробовал сам, однако, очень трудно психологически настроиться на такую работу.

Простая инверсия сигналов в подавляющем числе случаев практически никак не влияет на работу советников.

Вероятно, это связано с самими инструментами (индикаторы и т.п.), на которые мы опираемся для получения сигналов.

А, коль скоро, работа по прямым и инверсным сигналам этих инструментов приводит к одному и тому же известному результату,

то отсюда вывод - весь этот индикаторный инструментарий изначально порочен.



Самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки.

Значит изощренные стратегии увеличения убытков должны принести прибыль.



Как, оказывается, все просто.

Denny
459
Denny  
Sart писал (а) >>


Самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки.


...и они же и есть по сути самые изощренные стратегии увеличения убытков.

oncemore
2077
oncemore  
D500_Rised писал (а) >>

...и они же и есть по сути самые изощренные стратегии увеличения убытков.

Однако, были спроектированы для получения прибыли....

Нужен проект получения убытков...

timbo
3138
timbo  
Sart писал (а) >>

Самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки.

Самые изощрённые стратегии увеличения прибыли приносят слив в размере спреда.

Значит максимум на что могут рассчитывать изощрённые системы увеличения убытков - это прибыль в размере спреда, т.е. надо открывать собственный ДЦ.

Как, оказывается, все просто.

Rid
3170
Rid  
Sart писал (а) >>

Самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки.

Значит изощренные стратегии увеличения убытков должны принести прибыль.


Как, оказывается, все просто.

Я думаю, примерно так:

Понятие "Порядок и хаос" поставим на минутку в соответствие с понятием "Прибыль и убытки"

Тогда получится, что устраивающий нас Порядок может быть только один. А вот разновидностей (не нужного нам) Хаоса, к сож., может быть много ...

Т.Е. Хаос "наоборот" вовсе не будет являться Порядком. А останется хаосом.

И Порядок "наоборот " тоже будет хаосом!

Так же и прибыль с убытками. Убыток "наоборот" по большому счету не будет Прибылью в значительном большинстве случаев. Это легко видеть, если любой эксперт запустить работать "наоборот". Да к тому же ещё и спред со свопами...

PapaYozh
3768
PapaYozh  
Sart писал (а) >>

Вероятно, это связано с самими инструментами (индикаторы и т.п.), на которые мы опираемся для получения сигналов.

А, коль скоро, работа по прямым и инверсным сигналам этих инструментов приводит к одному и тому же известному результату,

то отсюда вывод - весь этот индикаторный инструментарий изначально порочен.


Самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки.

Значит изощренные стратегии увеличения убытков должны принести прибыль.


Как, оказывается, все просто.

На самом деле все не настолько просто.

Как мне кажется, и я это писал в параллельной ветке, индикаторы изначально притянуты с фондовой биржи, поэтому они врут. Любой курс это же НЕ ЦЕНА АКТИВА, это - ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ 2-МЯ АКТИВАМИ.

Т.е. если растет GBPCHF, то возможны варианты:

1) GBP растет;

2) CHF падает;

3) GBP растет сильнее чем растет CHF;

4) GBP падает слабее чем падает CHF.

Я думаю, нужны другие индикаторы.

Александр
349
Александр  
Не, идея непростая, не проще чем написать прибыльный советник.Слив быстрее спреда с нормальным размахом параметров получить тоже очень сложно...
Юрий Покутний
295
Юрий Покутний  
Основная проблема построения прибыльной (или убыточной) стратегии, заключается совсем не в поиске или создании прибыльного индикатора. Прибыльной может быть только сама стратегия торговли. А индикатор, нужен лишь для сигналов запуска или остановки этой стратегии. Т.к. ни один индикатор, ни когда, не сможет предсказывать дальнейшее поведение цены (или курса).
Sergey Artukh
568
Sergey Artukh  

Комментарии к теме в стиле закона Мерфи:

1) Чем больше правильных входов индикатор показывает на истории - тем менее предсказуем он в реальной торговле.

2) Если советник сутки оптимизируется на истории - значит на реале ваш депозит сольется именно за этот промежуток времени.

3) Чем больше строк в коде - тем меньше вероятность, что автор сделал то, что хотел.

4) Если прогон советника на 1 годе истории занимает около часа - значит у вас или очень древний компьютер, или советник использует суперсливные индикаторы.

5) Если советник на демо-счете проработал 3 месяца с максимальой просадкой 5%, то при запуске на реале в течение недели он сольет как минимум половину депозита.

Neil
247
Neil  
Я думаю, нужны другие индикаторы

Вообще полагаю будущее за безиндикаторными системами. Ни один индикатор не может предсказать будущую цену или хотя бы направление изменения онной. И это вполне объяснимо - маркет плевать хотел на все индикаторы, а так же на каждый в отдельности. Он пойдет туда "куда нада", а не "куда кажет индик". Вывод - индикаторы=зло. А вот паттерны(aka волны) - другое дело. Нейронки, опять же... Статистические системы. Да уже придуманы десятки способов от индюков избавиться!

Т.к. ни один индикатор, ни когда, не сможет предсказывать дальнейшее поведение цены (или курса).
+100. :)) А я о чем? Причем писал свой пост когда цитаты выше еще не было - сейчас просто правлю.
Vitali
1640
Vitali  
Sart писал (а) >>

Самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки.

Значит изощренные стратегии увеличения убытков должны принести прибыль.


Как, оказывается, все просто.

Неужели вам охота баловаться такой софистикой? Любой школьник вам скажет, что если "самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки", значит изощренные стратегии увеличения прибыли - это убыточные стратегии. Т.е. назовет вещи своими именами. Вы же убыточную стратегию называете прибыльной. Представьте дальтоника, который красный свет считает "зеленым". Тогда его логика:

Стратегия на увеличение проезда перекрестка на "зеленый" свет в основном приводит к ДТП.

Значит, стратегия на увеличение ДТП должна привести к проезду перекрестка на "зеленый" свет.

Абсолютно верно! Кто бы только подсказал дальтонику, что его "зеленый" - это в действительности красный, отсюда и такое губительное хождение по кругу.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий