Очень простая идея
Самые изощрённые стратегии увеличения прибыли приносят слив в размере спреда.
Значит максимум на что могут рассчитывать изощрённые системы увеличения убытков - это прибыль в размере спреда, т.е. надо открывать собственный ДЦ.
Как, оказывается, все просто.
Самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки.
Значит изощренные стратегии увеличения убытков должны принести прибыль.
Как, оказывается, все просто.
Я думаю, примерно так:
Понятие "Порядок и хаос" поставим на минутку в соответствие с понятием "Прибыль и убытки"
Тогда получится, что устраивающий нас Порядок может быть только один. А вот разновидностей (не нужного нам) Хаоса, к сож., может быть много ...
Т.Е. Хаос "наоборот" вовсе не будет являться Порядком. А останется хаосом.
И Порядок "наоборот " тоже будет хаосом!
Так же и прибыль с убытками. Убыток "наоборот" по большому счету не будет Прибылью в значительном большинстве случаев. Это легко видеть, если любой эксперт запустить работать "наоборот". Да к тому же ещё и спред со свопами...
Вероятно, это связано с самими инструментами (индикаторы и т.п.), на которые мы опираемся для получения сигналов.
А, коль скоро, работа по прямым и инверсным сигналам этих инструментов приводит к одному и тому же известному результату,
то отсюда вывод - весь этот индикаторный инструментарий изначально порочен.
Самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки.
Значит изощренные стратегии увеличения убытков должны принести прибыль.
Как, оказывается, все просто.
На самом деле все не настолько просто.
Как мне кажется, и я это писал в параллельной ветке, индикаторы изначально притянуты с фондовой биржи, поэтому они врут. Любой курс это же НЕ ЦЕНА АКТИВА, это - ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ 2-МЯ АКТИВАМИ.
Т.е. если растет GBPCHF, то возможны варианты:
1) GBP растет;
2) CHF падает;
3) GBP растет сильнее чем растет CHF;
4) GBP падает слабее чем падает CHF.
Я думаю, нужны другие индикаторы.
Комментарии к теме в стиле закона Мерфи:
1) Чем больше правильных входов индикатор показывает на истории - тем менее предсказуем он в реальной торговле.
2) Если советник сутки оптимизируется на истории - значит на реале ваш депозит сольется именно за этот промежуток времени.
3) Чем больше строк в коде - тем меньше вероятность, что автор сделал то, что хотел.
4) Если прогон советника на 1 годе истории занимает около часа - значит у вас или очень древний компьютер, или советник использует суперсливные индикаторы.
5) Если советник на демо-счете проработал 3 месяца с максимальой просадкой 5%, то при запуске на реале в течение недели он сольет как минимум половину депозита.
Вообще полагаю будущее за безиндикаторными системами. Ни один индикатор не может предсказать будущую цену или хотя бы направление изменения онной. И это вполне объяснимо - маркет плевать хотел на все индикаторы, а так же на каждый в отдельности. Он пойдет туда "куда нада", а не "куда кажет индик". Вывод - индикаторы=зло. А вот паттерны(aka волны) - другое дело. Нейронки, опять же... Статистические системы. Да уже придуманы десятки способов от индюков избавиться!
Самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки.
Значит изощренные стратегии увеличения убытков должны принести прибыль.
Как, оказывается, все просто.
Неужели вам охота баловаться такой софистикой? Любой школьник вам скажет, что если "самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки", значит изощренные стратегии увеличения прибыли - это убыточные стратегии. Т.е. назовет вещи своими именами. Вы же убыточную стратегию называете прибыльной. Представьте дальтоника, который красный свет считает "зеленым". Тогда его логика:
Стратегия на увеличение проезда перекрестка на "зеленый" свет в основном приводит к ДТП.
Значит, стратегия на увеличение ДТП должна привести к проезду перекрестка на "зеленый" свет.
Абсолютно верно! Кто бы только подсказал дальтонику, что его "зеленый" - это в действительности красный, отсюда и такое губительное хождение по кругу.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Природа прибыли и убытков идентична.
Мы стремимся увеличить прибыль и уменьшить убытки. При этом имеем ограничение в виде размера депозита.
Кто-нибудь серьезно и систематически исследовал стратегию, направленную на увеличение убытков и уменьшение прибыли ? Ограничение здесь то же самое - размер депозита.
Пробовал сам, однако, очень трудно психологически настроиться на такую работу.
Простая инверсия сигналов в подавляющем числе случаев практически никак не влияет на работу советников.
Вероятно, это связано с самими инструментами (индикаторы и т.п.), на которые мы опираемся для получения сигналов.
А, коль скоро, работа по прямым и инверсным сигналам этих инструментов приводит к одному и тому же известному результату,
то отсюда вывод - весь этот индикаторный инструментарий изначально порочен.
Самые изощренные стратегии увеличения прибыли, в основном приносят убытки.
Значит изощренные стратегии увеличения убытков должны принести прибыль.
Как, оказывается, все просто.