Амплитуда колебаний котировок
Приведу еще один пример обработки данных...
Фунтйена... Статистика амплитуд в течении дня....
Разброс дневных амплитуд довольно большой: от 38 до 1665 пунктов...
Есть где развернуться и половить свои пипсы...
Предположим, начался день .... разброс котировок в пределах 80 пунктов... Смотрим таблицу.... Такое движение соответствует чуть более 2%....
Вероятность дальнейшего расширения диапазона 98%...
110 п - 90 % (30 пипсов минус спред наши :))
133 п - 80 %
152 п - 70 %
172 п - 60 %
191 п - 50 % .....
Только теперь, когда амплитуда расширилась на более чем 100 п, мы получаем ситуацию "чет-нечет"....
100 п в день .... за это стоит побороться....
Какие будут предложения по стратегии?
Например...Позицию открываем в сторону прорыва диапазона 80 п... цена развернулась и прошла 80п назад... Разворачиваем позицию....
при достижении определенного уровня профита - фиксируемся... Больше заходов не делаем...
Только последовательность и размер амплитуды мы не знаем именно на момент выставления ордера. Получается возвращаемся к 50/50. Хотя..., учитывая, что относительно движения, входим в обратную сторону (если правильно понял), % вероятности, что сделка будет прибыльная чуть выше. Это с одной стороны. А с другой - стоплосс (который выставлять надо), и который может остановить движение в ожидаемую сторону.
Открываю тему, чтобы обсудить вопрос: можно ли использовать статистику изменений амлитуд в торговле.... если можно, то каким образом.... :)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Вот так наблюдаю за Вами и вижу - проходите мой путь один к одному. Мне лично амплитуды сильно не помогли, хотя тоже писал для их вычисления самые разные программы.
Только последовательность и размер амплитуды мы не знаем именно на момент выставления ордера. Получается возвращаемся к 50/50. Хотя..., учитывая, что относительно движения, входим в обратную сторону (если правильно понял), % вероятности, что сделка будет прибыльная чуть выше. Это с одной стороны. А с другой - стоплосс (который выставлять надо), и который может остановить движение в ожидаемую сторону.
На момент выставления ордера мы можем отмотать историю назад (выберем ТФ 15) ... определяем хай и лоу на определенном временном промежутке... если разница хай и лоу соответствует выбранному значению (в нашем случае, 80 п), то выставляем по концам ордера и ждем прорыва....
Только последовательность и размер амплитуды мы не знаем именно на момент выставления ордера. Получается возвращаемся к 50/50. Хотя..., учитывая, что относительно движения, входим в обратную сторону (если правильно понял), % вероятности, что сделка будет прибыльная чуть выше. Это с одной стороны. А с другой - стоплосс (который выставлять надо), и который может остановить движение в ожидаемую сторону.
На момент выставления ордера мы можем отмотать историю назад (выберем ТФ 15) ... определяем хай и лоу на определенном временном промежутке... если разница хай и лоу соответствует выбранному значению (в нашем случае, 80 п), то выставляем по концам ордера и ждем прорыва....
У CCI значения от -100 до 100 и есть диапазон за заданное количество баров, значение 0 - центр диапазона. Быстро и очень удобно определять границы на пробой или отбой. Зато в МТ4. Индюки еще разные бывают, типа пивотов с саппортами и резистантами.
Собирать статистику по диапазонам бессмысленно, т.к. она предательски изменчива. Дневной диапазон может и в 40 пипсов уложиться и в 200. День на день не приходится, не говоря о том, что по сессиям изменения могут в разы расходиться. Если бы распределение вероятностей диапазонов было бы стабильным, тогда торговую стратегию по статистике не использовал только ленивый.
Например...Позицию открываем в сторону прорыва диапазона 80 п... цена развернулась и прошла 80п назад... Разворачиваем позицию....
при достижении определенного уровня профита - фиксируемся... Больше заходов не делаем...
А смысл лепить дополнительную левую приблуду да еще и в Exel?
Файл Exelе для наглядности, для себя любимого.... Чтобы как-то ориентироваться в значениях...
У CCI значения от -100 до 100 и есть диапазон за заданное количество баров, значение 0 - центр диапазона. Быстро и очень удобно определять границы на пробой или отбой. Зато в МТ4. Индюки еще разные бывают, типа пивотов с саппортами и резистантами.
Не спорю... Индюков много... Написанный индюк, как промежуточный вариант, для осмысленного понимания процесса...
Собирать статистику по диапазонам бессмысленно, т.к. она предательски изменчива. Дневной диапазон может и в 40 пипсов уложиться и в 200. День на день не приходится, не говоря о том, что по сессиям изменения могут в разы расходиться. Если бы распределение вероятностей диапазонов было бы стабильным, тогда торговую стратегию по статистике не использовал только ленивый.
Файлик в Exelе показывает вероятность ... Если бы было все стабильно, то все бы были в "шоколаде"...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Открываю тему, чтобы обсудить вопрос: можно ли использовать статистику изменений амлитуд в торговле.... если можно, то каким образом.... :)
Написал индикатор Amplituda, который позволяет выводить изменение амлитуд в отдельном окне... Параметра два:
1. Bar - временной промежуток, в котором находим разницу между максимальным и минимальным значением... Например, часовой ТФ и Bar=3... получаем изменение амплитуд колебаний за три часа...
2. File - разрешаем/запрещаем запись в файл... Файл сохраняется в директорию MetaTrader 4\experts\files\. Имя имеет вид "Amplituda СимволПериод Bar.csv".
Выше привел график распределения амплитуд на часовом ТФ....