Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
christmas:
Симпатично.
.
Насколько я понимаю, Y = сдвиг окна, X = частота,
интенсивность цвета показывает всплески амплитуды.
.
Попробуйте ещё построить спектрограмму приращений.
У Kenny & Goodman вейвлетовская спектрограмма
приращений смотрелась симпатично.
.
А подскажите пожалуйста - каким методом Вы построили эту спектрограмму?
KGBP - и прогон кусочками?
или - как я пытался - разнодиапазонный KGLP с вычитанием?
это пока пробный вариант
нарисовал из отдельных индикаторов по 8 буферов соответственно 8 градаций цветов, приметив кароче
планирую когда будет лишнее время и настроение сделаю один индикатор но без индикаторных буферов
а графическими объектами (матрица из квадратиков) и градацию цветов глубокую
"всплески амплитуд" отобразил только для тех составляющих которые возвышаюца над шумом
т е то что в черном фоне это условно шум
ЗЫ еще другой вариант я делал.. https://forum.mql4.com/ru/6100/page20 нижний пост
Откопал в одном из журналов "Валютный спекулянт" статью об оптимальном ФНЧ с точки зрения неискажения линейных трендов, для выявления которых, как я понял, он и затачивался (см. файл ниже). Интересно, что по поводу этой статьи думают спецы ЦОСа?
Ой, Neutron, спасибо, что за мою статью тут отдуваешься. Я вначале пытался писать ее для чайников, но не получилось :(
P.S. После 6 января инета не было совсем, вот сегодня впервые зашел.
Ой, Neutron, спасибо, что за мою статью тут отдуваешься. Я вначале пытался писать ее для чайников, но не получилось :(
P.S. После 6 января инета не было совсем, вот сегодня впервые зашел.
Привет, Алексей. Рад, тебя видеть.
Ты один из авторов статьи, которую я выложил в предыдущем своём посте, или ты о другом чём-то?
И тебе рад, Сергей, привет.
Нет-нет, упаси Боже, в "Валютном Спекулянте" я не печатался. Я о вопросах о статистике и толстых хвостах от diakin'а. Узнал знакомое предложение из своей же статьи о бутербродах, он его процитировал...
diakin, извини, что о тебе в третьем лице говорю.
Понятно.
А что ты думаешь о выложенной статье? Авторы к сожалению не предложили способа реализации обсуждаемого идеального ФНЧ, вот бы придумать функционал для минимизации...
Да, да есть такое:-)