Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 12

 

To Mathemat

Провел исследования распределения return ( EURUSD 240) на соответствие нор.зак.рас. (НЗР) по критерию хи-квадрат теста Пирсона это не НЗР. Файл с подробными пояснениями прилагаю (маткад), в нем также произведена оценка МОЖ и СКО, и вычислены доверительные интервалы оценок

Полезный пока считаю один вывод из проведенных исследований, это рекомендации по величина SL устанавливаемого при работе по этой валютной паре на 4 H это 81 пункт (3*СКО). Кто желает, может скачать и исследовать свою любимую валюту. Если что то непонятно будет по программе и расчетам обращайтесь в скайп, постараюсь помочь.


З.Ы. Доказать что этот ряд стационарен в узком смысле не удалось. Постараюсь провести дальнейшие исследования по доказательству стационарности в широком смысле (МОЖ и СКО (ковариация) = конст).



To NorthernWind

Приведенные тобой графики это не тот числовой ряд который просит исследовать математик. Через мин 5-10 думаю выложу исследования подтверждающие цикличность величины свечи.

Файлы:
11.zip  273 kb
 

То NorthernWind

Я взял EURUSD60 и провел аналогичные построения только уже для ряда чисел H - L

Вот АКФ, визуально видно что это не дельта функция и в процессе есть какие то устойчивые колебания + экспоненциальное затухание

Спектр АКФ

В спектре есть два явных колебания с периодом 12 и 4 часа.

Файл прилагаю.

Файлы:
22.zip  1292 kb
 
Mathemat:
Prival: ок. хорошо попробую завтра проверить по критерию неймана пирсона. Но мне все равно пока непонятно как без тренда моделировать ? Алексей методика моделирования как то непонятнна.
Я эту методику вкратце описывал вот тут: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829 . И там тоже написано, для чего мне это нужно.

А тренд-то все равно появляется при интегрировании ряда returns (он же восстанавливается однозначно).

Мне кажеться ты все таки ошибаешся, returns это шум и он стационарен. Нестационарен тренд. Поэтому ихмо даже математически строго смоделировав returns, однозначного востановления тренда не будет.
 
Mathemat:

bstone, это все понятно - и одновременно ничего нового ты мне не сообщил. Каким должен быть период усреднения для получения текущей оценки МОЖ? Скажем, у меня 14 тысяч отсчетов. Период - 10, 50, 100 или 200?

А какой должна быть дисперсия МОЖ, чтобы считать, что гипотеза об инвариантности МОЖ во времени не отвергается?


посмотри в файле 11.zip там есть как расчитывать доверительный интервал оценки МОЖ
 

Хотел бы еще раз повторить свою мысль, return это шум. Это то что нам мешает увидеть тренд (то что двигает рынком) на чем можно заработать. Но вот как его отфильтровать не представляю. Посмотрите ведь returns пусть и не НЗР, но он никуда не двигается около нуля болтается и все. А берем интеграл и вот он тренд ...

 
Prival:

To NorthernWind

Приведенные тобой графики это не тот числовой ряд который просит исследовать математик. Через мин 5-10 думаю выложу исследования подтверждающие цикличность величины свечи.


Так а что, разве H-L это не то же самое разве?
 
Prival:


Полезный пока считаю один вывод из проведенных исследований, это рекомендации по величина SL устанавливаемого при работе по этой валютной паре на 4 H это 81 пункт (3*СКО). Кто желает, может скачать и исследовать свою любимую валюту. Если что то непонятно будет по программе и расчетам обращайтесь в скайп, постараюсь помочь.

Это интересный вывод, но мне кажется, что нельзя его использовать на практике. Причина простая, такая величина SL будет учитывать флуктуации разовых приращений (returns), но ведь стопы не подстраиваются под тренд :) Таким образом, такой стоп с вероятностью доверительного интервала не сработает при разовом изменении цены (т.е. за 4 часа), с этим согласен. Но он с легкостью будет собран трендом (несколько баров H4) развивающимся в обратном направлении по отношению к открытой позиции.

Поэтому полезности особой нет, разве только при торговле внутри 4-х часового интервала.

Что еще печальней, так это то, что эта оценка в равной степени рапсространяется и на TP.
 
bstone:
Prival:


Полезный пока считаю один вывод из проведенных исследований, это рекомендации по величина SL устанавливаемого при работе по этой валютной паре на 4 H это 81 пункт (3*СКО). Кто желает, может скачать и исследовать свою любимую валюту. Если что то непонятно будет по программе и расчетам обращайтесь в скайп, постараюсь помочь.

Это интересный вывод, но мне кажется, что нельзя его использовать на практике. Причина простая, такая величина SL будет учитывать флуктуации разовых приращений (returns), но ведь стопы не подстраиваются под тренд :) Таким образом, такой стоп с вероятностью доверительного интервала не сработает при разовом изменении цены (т.е. за 4 часа), с этим согласен. Но он с легкостью будет собран трендом (несколько баров H4) развивающимся в обратном направлении по отношению к открытой позиции.

Поэтому полезности особой нет, разве только при торговле внутри 4-х часового интервала.

Что еще печальней, так это то, что эта оценка в равной степени рапсространяется и на TP.

Может я не точно выразился, 81 это уровень (уровень принятия решения) при пробитии которого в течении 4 часов (в любую сторону) говорит о том что это с вероятностью 95% вызвано не шумом. А использовать это знание можно по разному. Хотя ...
 
NorthernWind:
Prival:

To NorthernWind

Приведенные тобой графики это не тот числовой ряд который просит исследовать математик. Через мин 5-10 думаю выложу исследования подтверждающие цикличность величины свечи.


Так а что, разве H-L это не то же самое разве?

нет return это Close(i)-Close(i+1) в MQL. Т.е. величина прироста цены от бара к бару, а не величина бара H-L. Разная последовательность цифр, следовательно (обычно) разные характеристики.
 
Prival:
NorthernWind:
Prival:

To NorthernWind

Приведенные тобой графики это не тот числовой ряд который просит исследовать математик. Через мин 5-10 думаю выложу исследования подтверждающие цикличность величины свечи.


Так а что, разве H-L это не то же самое разве?

нет return это Close(i)-Close(i+1) в MQL. Т.е. величина прироста цены от бара к бару, а не величина бара H-L.

То есть, мы берем один и тот же ряд чисел, и делаем на нем две выборки, и в результате по одной выборке получается что ряд нестационарен (как минимум мы имеем непостоянное МО), а по другой - таки да, стационарен.