ФорумРазделы

Сколько нужно.... - страница 15

Новый комментарий
Sart:

По ВТЭ получается, что каждый график живет своей жизнью, вроде как даже без всякой логической связи с графиками по другим инструментам.
Ну вот в этом позвольте несколько усомниться, а как же кросскурсы и их корреляция? Тут в одной ветке поднималась тема по поводу взаимозависимости инструментов на предмет выявления импульсного момента движения через кроссы за счет запаздывания реакции корреляции, так я проникся этой темой (в принципе технически идея то вовсе не бред) и написал индикатор который показывал котировку инструмента пересчитанный через несколько последовательных кросскурсов. Результат просто убийственный - отличие 1-2 пункта на Очень короткое время. Потом то уже дошло, что при использовании котировок с одного ДЦ так и должно быть, но по моему мнению это явный факт взаимного влияния.
Кстати пока писал канадец нормальным образом произвел отскок от 1,0020 до 1,0113... как раз на уровне моего индикатора :-) что приятно.

Конечно, кроссы могут давать дополнительную уверенность, это и так ясно. Если X/Y * Y/Z = X/Z и на инструментах в левой части соотношения есть узнаваемые волны (лучше импульсы), то можно прикинуть, что будет на инструменте в правой части, если есть какие-то сомнения.

Два однонаправленных зигзага слева могут вполне сделать импульс справа - что бы там ни говорили теоретики EWP насчет другой природы импульса относительно коррекций. А два разнонаправленных импульса слева - какую-нибудь сложную коррекцию справа...

Cronex:
Sart:

По ВТЭ получается, что каждый график живет своей жизнью, вроде как даже без всякой логической связи с графиками по другим инструментам.
Ну вот в этом позвольте несколько усомниться, а как же кросскурсы и их корреляция? Тут в одной ветке поднималась тема по поводу взаимозависимости инструментов на предмет выявления импульсного момента движения через кроссы за счет запаздывания реакции корреляции, так я проникся этой темой (в принципе технически идея то вовсе не бред) и написал индикатор который показывал котировку инструмента пересчитанный через несколько последовательных кросскурсов. Результат просто убийственный - отличие 1-2 пункта на Очень короткое время. Потом то уже дошло, что при использовании котировок с одного ДЦ так и должно быть, но по моему мнению это явный факт взаимного влияния.
По кросс-инструментам, вопрос, конечно, интересный. За все время наблюдений за кросс-инструментами GBPJPJ, EURJPY (около месяца) ни одного раза не
удалось зафиксировать более двух волн, направленных в одну сторону. Почему так - не знаю.
А что касается присутствия взаимного влияния, то я ведь и не возражаю - разумеется оно должно быть. Только вот как это влияние вычислить и конкретно использовать в торговле-не знаю.
Mathemat:

Конечно, кроссы могут давать дополнительную уверенность, это и так ясно. Если X/Y * Y/Z = X/Z и на инструментах в левой части соотношения есть узнаваемые волны (лучше импульсы), то можно прикинуть, что будет на инструменте в правой части, если есть какие-то сомнения.

Два однонаправленных зигзага слева могут вполне сделать импульс справа - что бы там ни говорили теоретики EWP насчет другой природы импульса относительно коррекций. А два разнонаправленных импульса слева - какую-нибудь сложную коррекцию справа...


Продолжаем разговор...
Значит всё же есть корреляция ( шутка...)
Mathemat:

А два разнонаправленных импульса слева - какую-нибудь сложную коррекцию справа...


А что если посчитать что то вроде такой логики : несколько поледовательных кроссов, на них посчитать вероятностное развитие цены (ну в порядке бреда - от машек) и от этого результата попытаться спрогнозировать движение целевого инструмента. Есть предположение что точность прогноза может возрасти.
Cronex:
Кстати пока писал канадец нормальным образом произвел отскок от 1,0020 до 1,0113... как раз на уровне моего индикатора :-) что приятно.
А самое смешно то, что эта движуха была спрогнозирована другим моим индикатором еще в 6:00 по времени на сервере альпари :-), правда признаюсь что уровень отскока не удалось оценить верно, по моим прогнозам должен был в районе 1,0080 остановиться.
Lord_Shadows:
Значит всё же есть корреляция ( шутка...)

Ну шутка шуткой, а вот пересмотреть Спирмена и Пирсона я все таки нашел время. Со временем восприятие меняется, меняются и методы применения.
Cronex:
Lord_Shadows:
Значит всё же есть корреляция ( шутка...)

Ну шутка шуткой, а вот пересмотреть Спирмена и Пирсона я все таки нашел время. Со временем восприятие меняется, меняются и методы применения.

По поводу времени и изменчивости восприятия, тут вообще всё на 100%.
Год назад я думаю что вообще ничего не видел и не понимал...
Хотя думаю через год стану ещё лучше понимать и буду смотреть с высока на себя сегодняшнего.
На одно надеюсь, спустя год, повышу свои доходы и уменьшу нервную составляющую торговли...
Lord_Shadows:
и уменьшу нервную составляющую торговли...
От все души желаю :-)
1...8910111213141516171819202122...26
Новый комментарий