ТС - Перевёртыши - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня советник по этому принципу работает, 400% прибыли за год дал)
e-yakunina80:
Добрый!
У меня советник по этому принципу работает, 400% прибыли за год дал)
Виртуальной? =) https://www.mql5.com/ru/signals/2204? Один из Иланов?
На данный момент реализовал похожую систему, но только уровни по-другому рассчитываются и результаты куда лучше. Осталось дописать скрипт для сбора статистики и покажу что вышло.
Как успехи в написании скрипта для сбора статистики? Покажете что вышло?
Предполагаю, количество переворотов имеет экспоненциальное распределение, см. screen1.jpg. Матожидание: 3,427
Тогда получается, вероятность 47-ми переворотов - чуть больше, чем один на миллион. Скорее всего там было что-то не так, какой-то сбой торговли или т.п.
Следующее большой число переворотов: 28. Вероятность примерно 0,07%.
Вероятность одного переворота: 75%
Вероятность двух переворотов: 55%
См. вероятности screen3.jpg
Честно говоря, не очень понял суть стратегии. Если тейк равен стопу, то вероятность одного переворота должна быть 50%.
Или я что-то напутал...
.csv с первой страницы показывает максимальное количество переворотов: 47.
Предполагаю, количество переворотов имеет экспоненциальное распределение, см. screen1.jpg. Матожидание: 3,427
Тогда получается, вероятность 47-ми переворотов - чуть больше, чем один на миллион. Скорее всего там было что-то не так, какой-то сбой торговли или т.п.
Следующее большой число переворотов: 28. Вероятность примерно 0,07%.
Вероятность одного переворота: 75%
Вероятность двух переворотов: 55%
См. вероятности screen3.jpg
Честно говоря, не очень понял суть стратегии. Если тейк равен стопу, то вероятность одного переворота должна быть 50%.
Или я что-то напутал...
Плотность вероятности: 1/x^2
Функция вероятности: 1-1/x
Вероятность 47 переворотов примерно 2%.
Матожидания не существует, дисперсия бесконечна, тяжелый хвост.
Медиана: 2 (50% всех значений лежат между 1 и 2, а остальные 50% — "размазаны" от 2 до бесконечности)
50% центральных данных лежат в интервале от ~1.333 до 4.
прогнал с временем открытия в 10:00 мск... переворотов многовато, щас попробую в 16:00 первую ставку в день делать
на 47-ом перевороте просадка больше, чем общий профит по итогу работы за неделю...
фактически нужно закладываться на неё, а значит иметь депозит минимум в много-много таких просадок
при этом, если входить не наобум, то результат будет намного лучше... если ТС ещё здесь, то отпишись мне )))
на 47-ом перевороте просадка больше, чем общий профит по итогу работы за неделю...
фактически нужно закладываться на неё, а значит иметь депозит минимум в много-много таких просадок
при этом, если входить не наобум, то результат будет намного лучше... если ТС ещё здесь, то отпишись мне )))
ан нет... это же табличка за год+, а не за неделю
значит всё намного грустнее
В общем, я тут напутал. Это распределение Паретто.
Плотность вероятности: 1/x^2
Функция вероятности: 1-1/x
Вероятность 47 переворотов примерно 2%.
Матожидания не существует, дисперсия бесконечна, тяжелый хвост.
Медиана: 2 (50% всех значений лежат между 1 и 2, а остальные 50% — "размазаны" от 2 до бесконечности)
50% центральных данных лежат в интервале от ~1.333 до 4.