Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Подключи MQL5 Cloud Network. Начни зарабатывать!
Skymer
334
Skymer 2008.01.10 06:17 

Предлагаю обсудить способы фильтрации ложных касаний канала, оставляя только истинные прорывы канала.

Существуют ли достаточно надежные методы отсева ложных прорывов?

Igor Kim
2775
Igor Kim 2008.01.10 07:09  
по времени суток
Prival
4520
Prival 2008.01.10 08:22  

доверительные интервалы у границ канала.

Igor Kim
2775
Igor Kim 2008.01.10 08:37  
Prival писал (а):
доверительные интервалы у границ канала.
разве это фильтр? Это просто нечёткость сигнала...
Prival
4520
Prival 2008.01.10 09:12  
KimIV:
Prival писал (а):
доверительные интервалы у границ канала.
разве это фильтр? Это просто нечёткость сигнала...

Как это не фильтр ?. Количество сигналов (ложных,истинных) уменьшиться (отфильтруется), пока будем находиться в доверительной зоне у границе канала, принять решение не можем, пробой это или отскок.
Igor Kim
2775
Igor Kim 2008.01.10 09:29  
Вот я и говорю, что это не фильтр. А то, что Вы называете доверительным интервалом, я называю погрешностью прорисовки границы канала. Эта погрешность всего лишь влияет на чёткость опознавания сигнала. Либо он есть, либо его нет.
Sceptic Philozoff
Модератор
17850
Sceptic Philozoff 2008.01.10 09:32  

Неа, Prival. Ты все еще мыслишь в категориях нормальности, которой тут нет. Забудь о ней - либо преобразуй данные в гауссовы и потом строй свои доверительные - тем более для таких тонких штучек, как касание.

Доверительный интервал имеет смысл строить только для величин, распределение которых - не толстохвостое. Он только тогда имеет реальный смысл. А для толстохвостых от него никакого толку: попробуй построить его для величины с p.d.f. f(x) = 1/(x^4+1) (я ее не нормализовал к единице, но суть от этого не меняется). Это как раз распределение, похожее на Парето и на реальную ситуацию на рынкете. И твоя теорема о том, что три сигмы для любого распределения покрывают не менее 0.9, тут не поможет. Бери хоть пять сигм - все равно аутлаеров будет слишком много.

Надежды на появление гауссовости на эквиобъемных барах потерпели фиаско. Значит, надо пробовать что-то еще.

Prival
4520
Prival 2008.01.10 09:37  
KimIV:
Вот я и говорю, что это не фильтр. А то, что Вы называете доверительным интервалом, я называю погрешностью прорисовки границы канала. Эта погрешность всего лишь влияет на чёткость опознавания сигнала. Либо он есть, либо его нет.

Хорошо в ваших терминах это не четкость прорисовки канала. Суть таже помойму. Этот фильтр (нечеткость границы) понятна. А вот за фильтр по времени поясни ?
Prival
4520
Prival 2008.01.10 09:39  
Mathemat:

Неа, Prival. Ты все еще мыслишь в категориях нормальности, которой тут нет. Забудь о ней - либо преобразуй данные в гауссовы и потом строй свои доверительные - тем более для таких тонких штучек, как касание.

Доверительный интервал имеет смысл строить только для величин, распределение которых - не толстохвостое. Оно только тогда имеет реальный смысл. А для толстохвостых от него никакого толку: попробуй построить его для величины с p.d.f. f(x) = 1/(x^4+1) (я ее не нормализовал к единице, но суть от этого не меняется). Это как раз распределение, похожее на Парето и на реальную ситуацию на рынкете. И твоя теорема о том, что три сигмы для любого распределения покрывают не менее 0.9, тут не поможет. Бери хоть пять сигм - все равно аутлаеров будет слишком много.

Надежды на появление гауссовости на эквиобъемных барах потерпели фиаско. Значит, надо пробовать что-то еще.


Причем тут нормальность это работает для любого ЗР, главное что бы было MOЖ и СКО. Работает и для этого ЗР что ты привел. Да и это не моя теорема, я не настолько крут. Это следствие теоремы Чебышева

Что такое аутлаер ?

Igor Kim
2775
Igor Kim 2008.01.10 09:55  
Prival:
Хорошо в ваших терминах это не четкость прорисовки канала. Суть таже помойму.

Нет, не та же. Доверительный интервал или не чёткость канала влияют на формирование сигнала. Либо сигнал появится, либо его не будет. Это настройка чувствительности сигнальной подсистемы. А вот когда сигнал уже есть, вот только тогда вступает в работу фильтр, который даст своё резюме: истинный сигнал или ложный.

Prival:
А вот за фильтр по времени поясни ?

Если сигнал поступил в интервале от 10:00 до 14:00, то он истинный. В другое время - ложный. Интервал я привёл только в качестве примера.

Sceptic Philozoff
Модератор
17850
Sceptic Philozoff 2008.01.10 10:01  
Prival:
Причем тут нормальность это работает для любого ЗР, главное что бы было MOЖ и СКО. Работает и для этого ЗР что ты привел. Да и это не моя теорема, я не настолько крут. Это следствие теоремы Чебышева 

Ну ладно, ладно, пусть не твоя теорема, - ты ж понимаешь, о чем я говорил. А вообще я тоже раньше по наивности думал, что м.о. и с.к.о. годятся для описания любых распределений. Ну да, формально годятся, но толк далеко не всегда есть. Для гауссова - супер: три сигмы - это 0.997 и все тип-топ. Для реального - обломитесь, Господин Любитель Гауссовости...

Вот тебе табличка. Посмотри на нее и попробуй сделать выводы (это returns для EURUSD H4 за 6 лет):

Модуль отклонения больше, чем…

Нормальная гипотеза, %

Реальная статистика, %

Отношение частот «реальная»/«нормальная»

4.55

9.28

2.04

0.270

1.65

6.11

0.00634

0.7

110

0.0000574

0.2

3480

0.0000002

0.086

430000

Обрати внимание на последнюю строку: это отклонения более шести сигм, которые по гауссовой гипотезе на истории 9300 баров почти невероятны. А в реальности их аж 8 штук!

P.S. Аутлаер (outlier) - это, грубо говоря, наблюдение, выходящее за пределы доверительного интервала.

/ /123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий