Адаптивные цифровые фильтры - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну на Калмана, он зря наехал. Если я правильно понял это говориться про фильтр Калмана с постоянными коэффициентами известным у нас как альфа-бетта-гамма фильтр (это различные модификации фильтра калмана).
Нужен Neutron
вот тут мы сним сравнивали фильтр Калмана (правильный) и фильтр Баттерворта.'Теория случайных потоков и FOREX'
Там есть алгоритм их расчета на маткаде. Если кто возмется сделать фильтр баттерворта на MQL могу помочь (пояснить что там и как в маткаде расчитывается), и я не думаю, что JMA будет лучше (можно будет сравнить).
Калман по своей сути итерационный МНК поэтому его обойти можно только при одном условии, если модели вложенные в фильтр не соответсвуют исследуемуму процессу. (Они просто не умеют его (фильтр) готовить :-))
Поймите слово адаптация подразумевает под собой ответ на вопрос к чему нужно адаптироваться. В радиолокации там есть такие понятия как сигнал (полезная составляющая) и шум (то что нам мешает). Разобравшись с этим вопросом можно делать адаптивные фильтры, пока не ответиш на этот вопрос не понятно к чему нужно адаптироваться.
2 grash
Вот что сам автор пишет про JMA ) - http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top
Так как все это продается, нам достаюстся лишь деассемблированные коды, как я сам понимаю, а очень хочеться понять в чем там изюминка )
Спасибо за ссылку. Думается, что этот хорек использует довольно хитрый адаптивный алгоритм фильтрации, скорее всего с элементами прогнозирования на основе как раз автокорреляции. Мне так кажется. :о)
to Privalto Prival
Не важно, что исследовал, но за компанию «зацепил» АКФ. Это только наблюдение, ничем не подтвержденное, грубо говоря, смотрел глазом на результаты и «засек». Ничем не доказано, статистически не подтверждено, возможно, что полная ерунда, но при случае проверить стоит. Смысл в том, что бы по виду АКФ делать некие предположения о развитии ряда. Пока грубо классифицировал 2 варианта (АКФ брался по черному ряду, серенький ряд – развитие процесса). Привожу без особых комментарием, вроде и так все видно:
Вариант А
Вариант B
PS:
Prival – я же писал, что в ЦОСе - я самоучка и моей ограниченности и технической безграмотности явно не хватает, что бы понять, что миром правит частота Найквиста …
Незнаю что видно Вам, мне видно из АКФ что вариант А прогноз можно осуществлять на 200 отсчетов (незнаю что у вас по оси X минуты или еще что). Вариант B 50, дальше характер процесса меняется, но нужно смотреть в динамике, т.к. АКФ со временем меняется. И первое что эта функция показывает время кореляции (время в течении которого процесс можно предсказать) + второе вид самого процесса, практически всегда это колебательное звено (если говорить в терминах радиоинженеров), там дальше можно классифицировать по видам и типам колебательных звеньев, но в моих исследованиях (сейчас, на данном этапе) это не главное. Сначало надо разобраться с одним видом колебательного звена, с остальными по аналогии будет легче.
Я и пытался классифицировать «по видам и типам» по простым наблюдениям:
В общем – если не главное, то и не важно… удачи
А впечатляет этот JMA, очень впечатляет. Я как-то на него раньше не слишком внимание обращал, так как у меня предвзятый взгляд на мувинги. Но сейчас его, похоже, придется пересмотреть.
А вот тот JMA, который в Code Base ('JMA'), явно не похож на оригинальный. Да, гладкий, но явно запаздывает больше. Рисунок Parabellum'a там же значительно убедительнее.
Вот и возникает снова проблема, над которой бьюсь: преобразовать бы график исходных котировок так, чтобы из него исчезли катастрофы, а потом взять и наложить на преобразованный индюкаторы от Jurik (или их клоны)... Почему-то мне кажется, что даже если распределение returns превратится в нечто похожее на гауссово, тем не менее винеровским процесс цен не будет - потому что его показатель Херста будет больше 0.5 (из-за зависимости соседних отсчетов).
P.S. Prival, снова тебе: http://www.jurikres.com/faq/faq_ama.htm#betterthan . Особенно глянь на третий рисунок снизу: у JMA, в отличие от других фильтров, практически отсутствует эффект Гиббса (выплеск после гэпа). А для убирания этого эффекта есть эффективные методики (в студенчестве встречал книжку Хемминга "Цифровые фильтры", надо бы ее найти).
А впечатляет этот JMA, очень впечатляет. Я как-то на него раньше не слишком внимание обращал, так как у меня предвзятый взгляд на мувинги. Но сейчас его, похоже, придется пересмотреть.
А вот тот JMA, который в Code Base ('JMA'), явно не похож на оригинальный. Да, гладкий, но явно запаздывает больше. Рисунок от Parabellum'a там же значительно убедительнее.
Prival, спасибо за книжку. А вот еще один сюрприз для тебя, подтверждающий твой взгляд на цену как на цель:
Взял оттуда же, выделено мной.
Второе. JMA не перерисовывается, так что ни о каком FFT тут и говорить нельзя. Тем не менее эффект Гиббса они убрали...
Третье. В качестве модели распределения returns команда Jurik Research предполагает что-то похожее на распределение Коши. Что это такое, ты знаешь: не существует ни один из моментов этого распределения, даже м.о. Чуешь засаду, которую нам враг устроил? Хотя, с другой стороны, возможно, что их целью было просто построение индюкатора, позволяющего эффективно сгладить даже случайные блуждания с приращениями, распределенными по Коши.
2 Rosh: ну хотя бы тайну одного индюкатора Jurik разгадали. Респект.