Задача о выявлении активной валюты в паре - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут впринципе описан советник по Eur/Usd. Если это все забить в индикатор, то по идее можно сделать неплохой советник по Eur/Usd.
Ну.. теоритически я как-то встречал, что уровнения не сходились пп на 5 -9, но все же, как идея.. Если еще эта пара не будет активной, а будет следовать за активными, то вполне вероятно, что разрыв будет сокращать именно она, т.к. догоняет.. ну или наоборот. В обще как идея, мало ли..
Даже на индикаторе видно, что искуственный и относительный курсы не всегда совпадают.
Ну.. теоритически я как-то встречал, что уровнения не сходились пп на 5 -9, но все же, как идея.. Если еще эта пара не будет активной, а будет следовать за активными, то вполне вероятно, что разрыв будет сокращать именно она, т.к. догоняет.. ну или наоборот. В обще как идея, мало ли..
Ну.. теоритически я как-то встречал, что уровнения не сходились пп на 5 -9, но все же, как идея.. Если еще эта пара не будет активной, а будет следовать за активными, то вполне вероятно, что разрыв будет сокращать именно она, т.к. догоняет.. ну или наоборот. В обще как идея, мало ли..
Ну есть же кто-то, кто работает и по 1 пп. Я лично хочу использовать это все, как фильтр для определения вероятности разворота в точке.
В общем пообщался я с индикаторами, вот какая мысль у меня возникла. Я пошел немного дальше выявления активной валюты на заданный период и решил попробывать разбить 2007 год на периоды, в каждом из которых явно преобладает какая-то валюта. Я смог разбить 2007год на 3 цикла: от 1 марта до 1 июля и после 1 июля, при этом первый цикл я не успел рассмотреть толком. В третьем цикле все понятно, там и 90% написанных мтс делают хорошие результаты, а вот второй цикл мне не дает покоя. Короче идея - разбивать рынок на циклы по активности валют (типа фаз). Чем подтверждается: я смог настроить несколько советников, меняя точки входа/выхода и тип сделки (сел,бай) на профитную торговлю либо от 1 марта до 1 июля 2007, либо от 1 июля 2007 по сегодня. Так же, если я руками задаю смену параметров после 1 июля, то идет жесткий профит, но очевидно, что это точку надо как-то идентифицировать, хотя бы даже на истории - это может иметь перспективу. До 1 марта я вообще не смог его настроить, да и не особо тут уже и марочился, если честно т.к. все же результат получил. Кто, что думает на эту тему?
В общем пообщался я с индикаторами, вот какая мысль у меня возникла. Я пошел немного дальше выявления активной валюты на заданный период и решил попробывать разбить 2007 год на периоды, в каждом из которых явно преобладает какая-то валюта. Я смог разбить 2007год на 3 цикла: от 1 марта до 1 июля и после 1 июля, при этом первый цикл я не успел рассмотреть толком. В третьем цикле все понятно, там и 90% написанных мтс делают хорошие результаты, а вот второй цикл мне не дает покоя. Короче идея - разбивать рынок на циклы по активности валют (типа фаз). Чем подтверждается: я смог настроить несколько советников, меняя точки входа/выхода и тип сделки (сел,бай) на профитную торговлю либо от 1 марта до 1 июля 2007, либо от 1 июля 2007 по сегодня. Так же, если я руками задаю смену параметров после 1 июля, то идет жесткий профит, но очевидно, что это точку надо как-то идентифицировать, хотя бы даже на истории - это может иметь перспективу. До 1 марта я вообще не смог его настроить, да и не особо тут уже и марочился, если честно т.к. все же результат получил. Кто, что думает на эту тему?
Ну это из разрадя оптимизации советника через определенный промежуток времени. в оптимизации мона или же запускать стандартную терминала или же свою, анализирую прошлый период или серию сделок, вариантов на тему много
Случайно наткнулся на неплохую ветку. интересно. покавырял ссылки
и вот о чем подумал (15-ы пост в ветке http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=53594&st=0)
в часности хотел спросить у форумян. а насколько более или менее адекватно можно судить о валюте, при построении ее индекса, если при построении использовать только кросы и экзотику, намеренно исключая мажоры.
не потеряю ли я полезную информацию, если исключу мажоры из расчета индеса?
если скажем мне интересно поведение весовых коэффициентов только экзотики.
но сами коэффициенты влияния определяются на фоне всей картины, то логично думать что без мажоров необойтись.
может есть мнение ?
Я пометил эти места на картинке. При повышении фунта GBPJPY должен подниматься, при снижении - снижаться, при повышении йены GBPJPY должен снижаться, а при снижении подниматься. В одном месте на картинке при росте GBPJPY видно, что и курс фунта ниже 1 и курс йены ниже единицы, значичит йена оказала влияние на подъем GBPJPY.
Понимаю что давно это было, да и другое у меня мнение по поводу определения весов влияния ))) но вы вродебы на форуме, по-этому всеже поинтересуюсь.
Насколько обоснован и логичен такой подход в определении влияния (веса) пар на индекс, который вы описали выше?
... не потеряю ли я полезную информацию, если исключу мажоры из расчета индеса?
Это нужно проверять на соответствие Вашим критериям полезности информации от индекса.
Смотря что Вы считаете полезной информацией, если целью исследования являются попытки выявления арбитражных ситуаций, то безусловно потеряете, а если же Ваши цели лежат где-то на Н1 и выше, то разница должна быть незначительной.
Это нужно проверять на соответствие Вашим критериям полезности информации от индекса.
вопрос был общим, кто как думает относительно своих систем, возможно ли исключение мажоров их расчетов, без потерь для построения индекса для их тс.