Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если такая тема уже была, может ее просто оживить?
Затеяли толчу воды в ступе. Кому что надо тот найдет, что вы так переживаете. К тому же темы виртуальных сделок тут много и сатьи есть и примеры ... нет смысла тут чтото переименовывать. Хотите обсудить заведите новую или внесите свой пост в тему про это.
Я встречал где-то в форуме автора бибилотеки, которая поддерживает в том числе совершение виртуальных сделок. Он ее продавал. Просто думаю, что реализация требует достаточно много усилий, чтобы раздавать свой труд направо и налево :-) К тому же, если честно, очень мало грамотных разработчиков среди общей массы народа на форуме, достаточно посмотреть на опубликованные исходники разных индикаторов/экспертов, на код в статьях.
"Зачатки" виртуальной торговли есть в статье Фильтр на основании истории торговли.
А реализация полноценной вирт. торговли - действительно очень объемная и кропотливая работа, поэтому в свободном доступе примеров нет (я не видел).
Мой вариант все еще есть, и он работает. Если интересно, обращайтесь - общий язык найдем ;)
Да, было дело ;)
"Зачатки" виртуальной торговли есть в статье ...
Статью прочитал. К сожалению мое время для использования виртуальной торговли не пришло :-)
Конечно уныние наводит бедность языка MQL4, прям архаика середины прошлого века врменен алгола. Наверно я сильно разбаловался гибкостью яваскрипта, который к тому же в скором времени будет компилируемым.
На будущее идея пока следующая - подсчитывать в процессе работы эксперта ZScore. Когда/если он достигнет определенной величины и покажет, что сделки зависимы и после проигрышной сделки идет проигрышная, а после выигрышной, с большой вероятностью идет такая же. То после начала черной полосы, переходить на виртуальные сделки. В течении средней длины такой полосы. Сюда же ввести управление размером лота. После первой выигрышной сделки, после черной полосы сразу делаем максимальный лот, который можем себе позволить в рамках заданного риска. И постепенно его уменьшаем в течении белой полосы. Правда против Z-Score есть у меня нехорошее наблюдение. У японца TeamSky, с которого начался этот топик, z-score 1.39
Знак Z говорит нам о типе зависимости. Положительное говорит нам о том, что за прибыльной сделкой наиболее вероятна убыточная ...
Знак Z говорит нам о типе зависимости. Положительное говорит нам о том, что за прибыльной сделкой наиболее вероятна убыточная ...
Ага, Rosh в точку попал. Это же статистика результатов сделок, рассматриваемых как случайный процесс. Чередование прибыльных и убыточных - тоже случайный процесс, и о конкретной его подпоследовательности ничего детерминистского сказать нельзя (не считая некоторых интегральных статистик, которые фактически являются всего лишь оценками матожиданий).
Я к тому что ZScore ни о чем не говорит если у тебя есть только прибыльные сделки, например. И надо смотреть и ZScore и отдельно среднюю(?) длину прибыльной серии, и отдельно среднюю длину проигрышной серии. От анализа ZScore хотелось получить оценку матожидания того, что следующая сделка будет профитной или наоборот. В указаном мной случае ZScore не может нам помочь в такой оценке. Он оценивает только 2 исхода - после текущей сделки "произойдет переворот" или "тенденция сохранится". Но если посмотреть на среднюю длину выигрышной серии и проигрышной серии, то с большой вероятностью после выигрыша будет выигрыш, а после проигрыша тоже выигрыш. Т.е. нужны оценки 4 исходов - "после выигрыша выигрыш", "после выигрыша проигрыш", "после проигрыша выигрыш", "после проигрыша проигрыш".
Это же статистика результатов сделок...
Не имею ничего против того что это статистика. Просто она может быть использована в эксперте как оценка успешности текущей деятельности и попытка улучшить ее.
Как бы я ее мог использовать. Например возьмем статистику текущего лидера Better. Его текущий ZScore -5.5 что оценивает исход "тенденция сохранится" как очень вероятный. Тогда после получения первого убытка я бы уменьшил лот до минимального возможного. И работал бы им до первого выигрыша. После которого сразу бы поставил лот максимального размера. Такая простая логика, благодаря оценке ZScore. Понятно ее можно развить в каком-либо направлении. Например после преодоления средней длины профитной серии постепенно уменьшать лот, так как матожидание проигрыша растет. А в случае проигрышной серии постепенно увеличивать лот, так как матожидание выигрыша растет. Ну и так далее и тому подобное. Сами люди не глупые и уважаемые, так что сможете развить идею, да наверняка что-нибудь подобное у вас реализовано.
Но когда ZScore ничего не может сказать о серии, надо искать другие оценки, надо вычислять по раздельности матожидание выигрыша в текущий момент и матожидание проигрыша.
_флуд_он_
Эх не любил я тервер в универе, а придется вспоминать :-)
_флуд_офф