Игра в "разворот"
Ниасилил.
Это к Ниробе. Хотя его тактика приносит известные плоды. Он с ней в последнее время ни с кем делиться не хочет. Он тут рядом частенько пробегает.
Хм, вообщето я подозревал, что Нироба паттернами увлекается,
хотя и кричит что эллиотчик...
Ладно, придется месячишко демку погонять штоб резалт некий продемонстрировать
Ниасилил.
В чем непонятки?
Как-то давно писал советник по обраружению фигуры голова-плечи,
соединял его с фибо.
Советник топтался возле нуля, хотя некоторые входы были просто выдающиеся.
Проблема была не во входе, а в выходе.
Вот выход я и не осилил.
Как-то давно писал советник по обраружению фигуры голова-плечи,
соединял его с фибо.
Советник топтался возле нуля, хотя некоторые входы были просто выдающиеся.
Проблема была не во входе, а в выходе.
Вот выход я и не осилил.
Нда, это трабла с выходом...
Но освоить голову-плечи это черезчур, есть паттерны покороче и постабильней. На большой черной свече входим в лонг (по фунтобаксу под такой свечой понимаем свечу на 150-200 пипс) на большой белой в шорт почти всегда оказываемся в тени свечи по итогам дня... ждем следующий день - зачастую он представляет собой нехилую инверсионного цвета свечу иногда такого же размера. Стоп примерно на уровне экстремума той свечи, на которой встали в позу. Ждать закрытия следующего дня необязательно, можно закрыться с хорошим профитом в тот же день (причем после профита маркет может нарисовать свечу еще длиннее) - пошел флаг.
Входить на недорисованной свече необязательно, на след. день выставляем ордер ниже/выше экстремума и ждем. Если ордер исполняется, следим за развитием событий - если цена пошла в тренд то либо закрываем (если цена не во флаге) либо усредняемся если неподалеку есть хорошие тени. Выходим в области открытия предыдущей свечи без разворотов.
Примерно так
Как-то давно писал советник по обраружению фигуры голова-плечи, соединял его с фибо.
Очень красиво получилось, но до использования не дошел:
Как-то давно писал советник по обраружению фигуры голова-плечи,
соединял его с фибо.
Очень красиво получилось, но до использования не дошел
А где можно почитать про фогуры Меррилла?
Я чем-то подобным и занимался, но про дядьку этого не слыхал:)
А где можно почитать про фогуры Меррилла?
Я чем-то подобным и занимался, но про дядьку этого не слыхал:)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго дня, господа!
С полгода назад заметил, что типичные (классические) ценовые модели, такие как "флаг", "сходящийся/расходящийся треугольник" и пр. можно использовать для извлечения прибыли. Допустим "флаг" отрабатывается покупкой на нижней границе и продажей на верхней. С треугольниками сложней. Наиболее денежный паттерн - расходящийся треугольник, но освоить его невероятно сложно как технически так и психологически, хотя именно расходящиеся треугольники в большинстве случаев предшествуют началу существенного сдвига. В моменте идентифицировать паттерн - треугольник это или флаг почти невозможно, т.к. треугольники есть своеобразный неустойчивый флаг, но обладая элементарными знаниями графического анализа отработать треугольник вполне реально.
Но зачастую необязательно отторговывать флаги и треугольники целиком, т.к. я обнаружил простейший, примитивнейший сигнал, позволяющий вполне успешно входить в рынок (может и не я этот сигнал обнаружил, но того понимания, что сложилось у меня я нигде не встречал). Но хочу сначала немного предыстории для полноты мысли так сказать...
Все началось с небезызвестной книги Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты...". От нестандартного анализа рынка от Ларри впечатлился не только я, но и мой друг-программер. Без труда освоив азы MQL он написал МТСку (которая правда не сохранилась). Сигнал был такой: покупка если бид ниже мувинга по лоу и продажа если бид (ну или клоуз если хотите, но клоуз будет опаздывать на тестировании по ценам открытия) выше мувинга по хаям. Не буду рассказывать о крахе личности после обновления тестера в МТ4 (до обновления советник приносил сотни миллиардов баксов), но идея жива до сих пор и именно под нее я планирую завести деньги на реал (реалу почти полтора года и два слитых депо т.к. "сидел в трендах"). Короче, экспериментируя с мувингами я обратил внимание, что самый внятный резалт на тесте с мувингом периода=1. Поначалу я не придал этому значения, и только позже понял смысл этого - мувинги для этой тактики не нужны вообще. Достаточно иметь цены H и L предыдущего бара (свечи). Выходит, что цена постоянно находится внутри канала, отраниченного локальными (предыдущими) экстремумами, остается лишь с достаточной степенью достоверности научиться прогнозировать экстремумы...
О-о-о! - многие возразят, - об это сломано столько копий..." Да, я в курсе. Полностью прочитана небезызвестная ветка на метаквоутсе под авторством Niroba, откуда я извлек массу полезной информации и очередное подтверждение того, что я на верном пути.
Что мне удалось извлечь ценного из той ветки. Самое ценное то, что, Yurixx подтвердил мои догадки, сказав что реальный ценовой ряд (речь шла о паре евробакс) в отличие от смоделированного (Grasn) имеет явно выраженный возвратный характер. Попытка Пастухова "утихомирить" возвраты путем ренко/каги фильтрации успехом пока не увенчалась. Второе, что удалось понять - это невозможность достоверного определения диапазона и времени жизни канала - с этим (по крайней мере на бэктесте) борюсь и здесь также есть свои наработки. И не менее важно то, что я позкомился с понятием (респект Северному Ветру) "треугольник Паскаля" - здесь прошу прощения за примитивизм или неточность в уяснении сути феномена - но вот что я понял: на нулевом тике мы имеем вероятность отклонения нового тика в ту или иную сторону 50/50, НО! на уже на новом тике ситуация меняется: на каждом новом тике получаем вероятность возврата к предыдущей цене в 66% и только 33% шансов на продолжение тенденции. Т.е. работая контренд мы будем получать 66% прибыльных сделок и только 33% убыточных. И действительно, тестирование сигнала Bid>High[1]=sell и Bid<Low[1]=buy дает именно такое распределение прибыльных и убыточных трейдов почти для любого таймфрейма. Это можно использовать и как игру шансов (черно-белые паттерны - длительное чередование черных и белых свечей). Почти . Беда только в том, что те 33% которые приходятся на тренды съедают всю прибыль. Но и здесь как я говорил есть кое-какие решения, в частности неагрессивный мартингал, т.е. дополнительные трейды при повторении сигналов.Парадокс в том, что на разворотах тренда мы оказываемся в нужной позе на самой макушке, но едва тренд получает развитие, мы закрываемся или того хуже садимся против тренда. Автомат не может бороться с этим, у меня же руками получается. Т.е. возникает "интуитивное" понимание того, что позиция занята целенапраленно на разворот и удается сохранять ее достаточно долго. В итоге прибыль от одной сделки (с размером лота=1/10 депо, т.е. на 2000 баков 0,2 лота) без особого труда достигает 10-20% к депо. При этом убытки можно ограничивать неким предыдущим экстремумом, при пробитии которого мы закрываемся. Для меня здесь возникает существенная проблема.
Короче говоря тактику можно формализовать: продаем выше предыдущего максимума, покупаем ниже предыдщего минимума. Стоп - последний максимум выше предыдущего (High[N]) для шорта и последний минимум ниже предыдщего для лонга. Добавляя игру шансов получаем фильтр: шорт (выше хая) если свеча была черная и лонг если свеча была белая. Можно еще добавлять различные фильтры, такие как тайминг, допустим, оценивать соотношение черных/белых свечей в аналогичный момент времени на предыдущем периоде.
Такие вот дела.
Буду рад, если уважаемых форумчан заинтересует эта тема, и совместными услиями получится довести до ума эту тактику.