Торговля на исторических данных, миф или реальность? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зеркало заднего вида придумали трУсы, которые пользуются тормозами.
+1
Умножая знания умножаешь печаль.
Весь теханализ построен на трёх постулатах Доу (на самом деле на 6, но не то суть дела):
история котировок содержит все новости;
история повторяется;
всегда есть или появятся тренды.
Если в это не верить, то на что же тогда опираться!?
-
Весь теханализ построен на трёх постулатах Доу (на самом деле на 6, но не то суть дела):
история котировок содержит все новости;
история повторяется;
всегда есть или появятся тренды.
Если в это не верить, то на что же тогда опираться!?
-
верно.
Есть довольно приличное число ПРИБЫЛЬНЫХ систем, их не так много, но есть ... -
все они используют историю для тестов и отладок.
без истории никак.
"Люди не осознавшие ошибок прошлого, обречены повторять их в будущем" ....
пример тому пузыри и кризис 2008.
Соотв. на "людских глупостях" которые они повторяют - можно и нужно заработать !
Ну кто не умёха, или руки из задка растут тут уж на зеркало(историю) пенять не стоит.
Да, выше верно сказано - все действия толпы\крупняков - можно просчитать по свечкам,
и понять куда клонят рынок.(смотря какие модели и методы использовать .. - тут уж исходя из знаний человека, который взялся за разработки)
Кстати новости при этом ВООБЩЕ не нужны. Чистая математика.
----
Кстати новости при этом ВООБЩЕ не нужны. Чистая математика.
верно.
Есть довольно приличное число ПРИБЫЛЬНЫХ систем, их не так много, но есть ... -
все они используют историю для тестов и отладок.
без истории никак.
"Люди не осознавшие ошибок прошлого, обречены повторять их в будущем" ....
пример тому пузыри и кризис 2008.
Соотв. на "людских глупостях" которые они повторяют - можно и нужно заработать !
Ну кто не умёха, или руки из задка растут тут уж на зеркало(историю) пенять не стоит.
Да, выше верно сказано - все действия толпы\крупняков - можно просчитать по свечкам,
и понять куда клонят рынок.(смотря какие модели и методы использовать .. - тут уж исходя из знаний человека, который взялся за разработки)
Кстати новости при этом ВООБЩЕ не нужны. Чистая математика.
Весь теханализ построен на трёх постулатах Доу (на самом деле на 6, но не то суть дела):
история котировок содержит все новости;
история повторяется;
всегда есть или появятся тренды.
Если в это не верить, то на что же тогда опираться!?
-
Как постулаты Доу можно ставить в качестве основы ТА? Они все неконкретны до безобразия, псевдонаучны. Эффект Бернума в действии.
ТА - алхимия, но это вообще неважно. Если мир воображаемый, то выдумки реальны.
Стоимость финансового инструмента зависит от массы тн. "физических" причин, а главное от на них усредненной реакцию массы людей, можно попытаться разложить такие "степени свободы" в стройное и понятно дерево по рангу влияния, но всё равно веток будет много и дерево быстро эволюционирует, а синергия вообще всё спутывает. Фундаментальный анализ поэтому занятие очень специфическое, часто неблагодарное.
На одно только можно уповать и молиться. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Рефлексия, петля, рекурсия, автокореляция, и тд и тп.
Ленивому и наглому трейдеру, не читавшему Сафина, только она может помочь. Нельзя в максимы впадать разве что, даже Сорос возвеличивая рефлексивность, потом протрезвел и понял что она только малая часть целого. Таких частей много и они "кипят" рождаясь и умирая как пузыри в чайнике, или фрактальные узоры в сознании шамана. Случайные случайности, вроде арбитража инструментов с разных рынков, конкретный такой маячок будет святить пару недель. Такие маячки сотнями возникает и исчезает, их при должных навыках, оборудовании и мотивации можно ловить, но не в этом красота.
Красота в умении обуздать вечную неэффективность рынка "неслучайные случайности", связанному не с тем что какой то сервер на 33 микросекунды запаздывает, а в человеческой логике торгов, даже если их выполняют алгоритмы.
Это само ядро трейдинга. Обратная связь будет всегда, по причине того что люди на уровне биологии стадны. А они пишут алгоритмы.
На истории можно видеть, очень приближенно, каким конкретно образом толпа рефлексирует на ситуацию. Паттерн такой рефлексии динамичен.
За счет усреднения сотен и тысяч фрагментов, учитывая сезонные, и прочие циклические процессы, мы можем выявлять это ядро на текущий момент и прогнозировать с заданным МО.
Это на мой взгляд самый интересный и стабильный вид исследований. Хотя возможно и самый не простой.
PS: А вообще топикстартер прав, в топку историю. Перед тем как следующий раз тестировать, представите что все трейдеры всего мира смотрят на вас с высока как на труса. Facepalm.
Как постулаты Доу можно ставить в качестве основы ТА? Они все неконкретны до безобразия, псевдонаучны. Эффект Бернума в действии.
ТА - алхимия, но это вообще неважно. Если мир воображаемый, то выдумки реальны.
Стоимость финансового инструмента зависит от массы тн. "физических" причин, а главное от на них усредненной реакцию массы людей, можно попытаться разложить такие "степени свободы" в стройное и понятно дерево по рангу влияния, но всё равно веток будет много и дерево быстро эволюционирует, а синергия вообще всё спутывает. Фундаментальный анализ поэтому занятие очень специфическое, часто неблагодарное.
На одно только можно уповать и молиться. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Рефлексия, петля, рекурсия, автокореляция, и тд и тп.
Ленивому и наглому трейдеру, не читавшему Сафина, только она может помочь. Нельзя в максимы впадать разве что, даже Сорос возвеличивая рефлексивность, потом протрезвел и понял что она только малая часть целого. Таких частей много и они "кипят" рождаясь и умирая как пузыри в чайнике, или фрактальные узоры в сознании шамана. Случайные случайности, вроде арбитража инструментов с разных рынков, конкретный такой маячок будет святить пару недель. Такие маячки сотнями возникает и исчезает, их при должных навыках, оборудовании и мотивации можно ловить, но не в этом красота.
Красота в умении обуздать вечную неэффективность рынка "неслучайные случайности", связанному не с тем что какой то сервер на 33 микросекунды запаздывает, а в человеческой логике торгов, даже если их выполняют алгоритмы.
Это само ядро трейдинга. Обратная связь будет всегда, по причине того что люди на уровне биологии стадны. А они пишут алгоритмы.
На истории можно видеть, очень приближенно, каким конкретно образом толпа рефлексирует на ситуацию. Паттерн такой рефлексии динамичен.
За счет усреднения сотен и тысяч фрагментов, учитывая сезонные, и прочие циклические процессы, мы можем выявлять это ядро на текущий момент и прогнозировать с заданным МО.
Это на мой взгляд самый интересный и стабильный вид исследований. Хотя возможно и самый не простой.
PS: А вообще топикстартер прав, в топку историю. Перед тем как следующий раз тестировать, представите что все трейдеры всего мира смотрят на вас с высока как на труса. Facepalm.
Блин, столько красивых слов! Сплошная философия и мистика! А Доу в своих постулатах всего лишь очень конкретно показал как опытным путём развивается любая наука. Ведь все наши научные истины в конечном счёте из опыта, то есть из Истории. Ну а Рынок - это просто слабо изученное явление. И трейдеры здесь вносят свою лепту бесконечно проверяя различные его (рынка) аспекты - кто методом Теханализа, а кто Фундаментального анализа. Некоторым везёт иногда ухватить никому не понятую закономерность и заработать на этом, хотя бы временно, хотя бы локальную закономерность...А вообще это просто интересно делать что-то очень сложное и непонятное! И методы должны быть разные.
Про историю и трусов, я поддержал юмор топикстартера. Не обращайте внимания.
Про автокореляцию всерьёз, в ней вся соль и перец. Если подумать, то и постулаты Доу с ней связанны почти тождественно.
PS: конкретики в постулатах Доу нет, смысл есть, но очень размытый.
интересно же какая такая "чистая математика"?
есть такая ...
говорю - т.к. например у меня всё отлично работает и приносит доход.
___
А вообще это просто интересно делать что-то очень сложное и непонятное! И методы должны быть разные.
да ... но это стоит делать, если это хоть на каком-то этапе разработок это уже приносит физическую прибыль в карман ..
а вечно что-то тестить выкидывая деньги на разработки - глупо.
да ... но это стоит делать, если это хоть на каком-то этапе разработок это уже приносит физическую прибыль в карман ..
а вечно что-то тестить выкидывая деньги на разработки - глупо.