ФорумРазделы

Обсуждение статьи "Генетические алгоритмы - это просто!" - страница 17

Новый комментарий
Супер! Я тут грешным делом перетащил Ваш "Skin" в DLL-ку (студия 2010). Захотелось сравнить. Получилось следующее: если 10 раз исполнить скрипт целиком на MQL4, то время исполнения составляет 1104 - 2660 мс; а если с длл-кой, то 140 - 187 мс. На порядок, однако... Ну да, это MQL4, какая разница с MQL5 не знаю. МТ5 не щупал ни разу и не собираюсь, пока совсем не умрёт МТ4. То уё...., которое в МТ5 сотворили с позициями, моя душа мелкого валютного спекулянта не приемлет категорически.
mql5 быстрее mql4 в >20 раз
joo:
mql5 быстрее mql4 в >20 раз
Уточню: от 4 до 20 раз в зависимости от операций.
Советник не может быть запущен в обратном тестировании при использовании этой библиотеки?
Отлично!

Джу, UGA - это круто. См. http://www. forexfactory.com/showthread.php?t=523313& page=2 - Спасибо!

Вопрос; каков наилучший способ оптимизации для нескольких переменных, с разными min/max в одно и то же время.

Например, можно оптимизировать; iMA(_Symbol,_Period,x,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i+y);

Где x может быть 1-100, а y может быть 0-10. В данный момент я покрываю это двумя генами, первый ген - 1-100 напрямую, а второй - 1-100 в "секциях" по 10, которые отображаются на 1-10 (т.е. делятся на 10 - это другой способ думать об этом).

Есть ли лучший способ?

xhxiang:
Советник не может работать в режиме обратного тестирования при использовании этой библиотеки?
Именно так - нет. Фитнес-функция вызывается из алгоритма. И при тестировании на истории должна вызываться извне.
Roel13:

Джу, UGA - это круто. См. http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=523313&page=2 - Спасибо!

Вопрос; каков наилучший способ оптимизации для нескольких переменных, с разными min/max в одно и то же время.

Например, можно оптимизировать; iMA(_Symbol,_Period,x,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i+y);

Где x может быть 1-100, а y может быть 0-10. В данный момент я покрываю это двумя генами, первый ген - 1-100 напрямую, а второй - 1-100 в "секциях" по 10, которые отображаются на 1-10 (т.е. делятся на 10 - это другой способ думать об этом).

Есть ли лучший способ?

Если вы используете алгоритм из статьи, то необходимо масштабировать диапазон алгоритма в нужном диапазоне оптимизируемых параметров.
Потрясающе, спасибо модам. Хотя перевод не очень точный.

Прочитал статью (два или три раза), очень понравилось, давно думаю в том же направлении - имею ввиду встраивание тестера непосредственно в код эксперта,

посмотрел примеры, честно не понимаю как использовать ваш алгоритм.

тут уже просили но еще раз: Можно ли привести пример для любого простого индикатора типа RSI, CCI, MACD без использования всякого рода скриптов

с целью поиска оптимальных значений ... например можно взять любой встроенный эксперт типа "MACD Sample.mq5" и найти оптимальные параметры InpTakeProfit, InpTrailingStop ...



1...1011121314151617181920
Новый комментарий